Зображення обкладинки

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу

The paper proposes a new method of dynamic VaR and CVaR (ES) risk measures forecasting. Quantile linear GARCH model is chosen as the main forecasting model for time series quantiles. To build a forecast, the values of quantiles are approximated by the metalog distribution, which makes it possible to...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2021
Автори:	Zrazhevsky, Grigoriy, Zrazhevska, Vira
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2021
Теми:	VaR CVaR Expected Shortfall динамічні міри ризику прогноз квантильна модель LGARCH розподіл металог
Онлайн доступ:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/236942
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	System research and information technologies

Репозитарії

System research and information technologies

Схожі ресурси

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
за авторством: N. G. Zrazhevska, та інші
Опубліковано: (2016)

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
за авторством: Zrazhevska, Nataliia G., та інші
Опубліковано: (2016)

To the 120th birthday anniversary of Academician R.E. Kavetsky
Опубліковано: (2023)

Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
за авторством: T. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Expression of micro-RNA hsa-miR-30c-5p and hsa-miR-138-1 in renal cell carcinoma
за авторством: Onyshchenko, K.V., та інші
Опубліковано: (2023)

R-functions and chevron surfaces in machine building
за авторством: Шейко, Т. И., та інші
Опубліковано: (2017)

R-functions and chevron surfaces in machine building
за авторством: Шейко, Т. И., та інші
Опубліковано: (2017)

A maximal \(T\)-space of \(\mathbb{F}_{3}[x]_0\)
за авторством: Bekh-Ochir, Chuluun, та інші
Опубліковано: (2018)

Можливості використання HADOOP і R для аналізу великих масивів геопросторових даних
за авторством: Талах, М.В., та інші
Опубліковано: (2023)

Expression of microRNA in tumor cells of endmetrioid carcinoma of endometrium
за авторством: Buchynska, L.G., та інші
Опубліковано: (2023)

Синтез та антивірусна активність похідних [(9-R1-10-R2-3-R-2-оксо-2H-[1,2,4]-триазино[2,3-с]хіназолін-6-іл)тіо]ацетамідів з фрагментами каркасних амінів
за авторством: Nosulenko, I. S., та інші
Опубліковано: (2014)

Синтез 6-R-2,2,4-триметил-1,2-дигідрохінолін- і 6-R-4-R’-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагідрохінолін-8-карбонових кислот – структурних аналогів helquinoline
за авторством: Medvedeva, S. M., та інші
Опубліковано: (2015)

Синтез похідних 4-тіазолідинону з використанням 2-(4-R-2-формілфенокси)-N-(R’-феніл)ацетамідів та їх протизапальна активність
за авторством: Golota, S. M., та інші
Опубліковано: (2015)

Обеспечение точности аппроксимации R/T-характеристики ntc-термистора на основе нейросетевого моделирования
за авторством: Fedin, S. S., та інші
Опубліковано: (2015)

The \(R_{\infty}\) property for Houghton's groups
за авторством: Jo, Jang Hyun, та інші
Опубліковано: (2017)

Constructing R-sequencings and terraces for groups of even order
за авторством: Ollis, Matt
Опубліковано: (2016)

The mathematical and computer modelling of the building constructions on the R-functions basis
за авторством: Литвинова, Ю. С., та інші
Опубліковано: (2014)

The mathematical and computer modelling of the building constructions on the R-functions basis
за авторством: Литвинова, Ю. С., та інші
Опубліковано: (2014)

Free field realizations of certain modules for affine Lie algebra \(\widehat{sl}(n,\mathbb{C})\)
за авторством: Martins, Renato A.
Опубліковано: (2018)

ВПЛИВ ПРОТРУЙНИКІВ НАСІННЯ ЯЧМЕНЮ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ БАКТЕРІЙ AZOSPІRІLLUM BRASILENSE 410, БІОАГЕНТУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ МІКРОГУМІНУ
за авторством: Пищур , І.М.
Опубліковано: (2011)

Синтез похідних n-[4-метил(41-хлорофеніл)-2-r-фенілімінотіазол-3-іл]-морфоліну за реакцією Ганча
за авторством: Perekhoda, L. O., та інші
Опубліковано: (2016)

R-functions in the Analytical Description of the Surface of a Flying Wing Unmanned Aerial Vehicle
за авторством: Sheiko, Tetiana I., та інші
Опубліковано: (2019)

R-functions in the Analytical Description of the Surface of a Flying Wing Unmanned Aerial Vehicle
за авторством: Sheiko, Tetiana I., та інші
Опубліковано: (2019)

Пошук сполук з антимікробною дією серед морфоліновмісних похідних 2-R-фенілімінотіазолу
за авторством: Yeromina, H. O., та інші
Опубліковано: (2019)

Free \((\ell r, rr)\)-dibands
за авторством: Zhuchok, Anatolii V.
Опубліковано: (2018)

Generators and ranks in finite partial transformation semigroups
за авторством: Garba, Goje Uba, та інші
Опубліковано: (2017)

On associative algebras satisfying the identity \(x^5 = 0\)
за авторством: Shestakov, Ivan, та інші
Опубліковано: (2018)

MiR519d3p ГАЛЬМУЄ ОСТЕОКЛАСТОГЕНЕЗ ЧЕРЕЗ ЗНИЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ MMP2 ТА ЗСУВ СИГНАЛІНГУ В ОСТЕОБЛАСТАХ У БІК ЕКСПРЕСІЇ ОСТЕОПРОТЕГЕРИНУ
за авторством: Sun, Bo, та інші
Опубліковано: (2026)

Using the R-Functions Theory Apparatus to Mathematically Model the Surface of the Soyuz-Appolo Spacecraft Mock-up for 3D Printing
за авторством: Sheiko, Tetiana I., та інші
Опубліковано: (2020)

Using the R-Functions Theory Apparatus to Mathematically Model the Surface of the Soyuz-Appolo Spacecraft Mock-up for 3D Printing
за авторством: Sheiko, Tetiana I., та інші
Опубліковано: (2020)

The central polynomials for the finite dimensional Grassmann algebras
за авторством: Koshlukov, Plamen, та інші
Опубліковано: (2018)

Nakajima quiver varieties, affine crystals and combinatorics of Auslander-Reiten quivers
за авторством: Kus, D., та інші
Опубліковано: (2023)

Реакційна здатність пропілових естерів 2-(бензоїламіно)(1-R-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот
за авторством: Svechnikova, O. M., та інші
Опубліковано: (2019)

Regular pairings of functors and weak (co)monads
за авторством: Wisbauer, Robert
Опубліковано: (2018)

Probabilistic estimation of the cracked shaft durability
за авторством: Стрельникова, Е. А., та інші
Опубліковано: (2017)

Probabilistic estimation of the cracked shaft durability
за авторством: Стрельникова, Е. А., та інші
Опубліковано: (2017)

Statistical Analysis of Employment and Health Impacts on Demographic Trends in the Kakheti Region of Georgia
за авторством: Dokhturishvili, Nino, та інші
Опубліковано: (2025)

Вибір функції якості в задачах синтезу оптичних покриттів
за авторством: Mitsa, Oleksandr, та інші
Опубліковано: (2025)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОРНК, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ hTERT
за авторством: Ansari, Maham, та інші
Опубліковано: (2025)

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
за авторством: Загирняк, М.В., та інші
Опубліковано: (2016)