Buchumschlag

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу

The paper proposes a new method of dynamic VaR and CVaR (ES) risk measures forecasting. Quantile linear GARCH model is chosen as the main forecasting model for time series quantiles. To build a forecast, the values of quantiles are approximated by the metalog distribution, which makes it possible to...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2021
Hauptverfasser:	Zrazhevsky, Grigoriy, Zrazhevska, Vira
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2021
Schlagworte:	VaR CVaR Expected Shortfall динамічні міри ризику прогноз квантильна модель LGARCH розподіл металог
Online Zugang:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/236942
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	System research and information technologies

Institution

System research and information technologies

Ähnliche Einträge

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
von: Zrazhevska, Nataliia G., et al.
Veröffentlicht: (2016)

To the 120th birthday anniversary of Academician R.E. Kavetsky
Veröffentlicht: (2023)

Expression of micro-RNA hsa-miR-30c-5p and hsa-miR-138-1 in renal cell carcinoma
von: Onyshchenko, K.V., et al.
Veröffentlicht: (2023)

R-functions and chevron surfaces in machine building
von: Шейко, Т. И., et al.
Veröffentlicht: (2017)

R-functions and chevron surfaces in machine building
von: Шейко, Т. И., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Синтез та антивірусна активність похідних [(9-R1-10-R2-3-R-2-оксо-2H-[1,2,4]-триазино[2,3-с]хіназолін-6-іл)тіо]ацетамідів з фрагментами каркасних амінів
von: Nosulenko, I. S., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Синтез 6-R-2,2,4-триметил-1,2-дигідрохінолін- і 6-R-4-R’-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагідрохінолін-8-карбонових кислот – структурних аналогів helquinoline
von: Medvedeva, S. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Синтез похідних 4-тіазолідинону з використанням 2-(4-R-2-формілфенокси)-N-(R’-феніл)ацетамідів та їх протизапальна активність
von: Golota, S. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Можливості використання HADOOP і R для аналізу великих масивів геопросторових даних
von: Талах, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Обеспечение точности аппроксимации R/T-характеристики ntc-термистора на основе нейросетевого моделирования
von: Fedin, S. S., et al.
Veröffentlicht: (2015)

The \(R_{\infty}\) property for Houghton's groups
von: Jo, Jang Hyun, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Constructing R-sequencings and terraces for groups of even order
von: Ollis, Matt
Veröffentlicht: (2016)

The mathematical and computer modelling of the building constructions on the R-functions basis
von: Литвинова, Ю. С., et al.
Veröffentlicht: (2014)

The mathematical and computer modelling of the building constructions on the R-functions basis
von: Литвинова, Ю. С., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Expression of microRNA in tumor cells of endmetrioid carcinoma of endometrium
von: Buchynska, L.G., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Free \((\ell r, rr)\)-dibands
von: Zhuchok, Anatolii V.
Veröffentlicht: (2018)

R-functions in the Analytical Description of the Surface of a Flying Wing Unmanned Aerial Vehicle
von: Sheiko, Tetiana I., et al.
Veröffentlicht: (2019)

R-functions in the Analytical Description of the Surface of a Flying Wing Unmanned Aerial Vehicle
von: Sheiko, Tetiana I., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Пошук сполук з антимікробною дією серед морфоліновмісних похідних 2-R-фенілімінотіазолу
von: Yeromina, H. O., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Синтез похідних n-[4-метил(41-хлорофеніл)-2-r-фенілімінотіазол-3-іл]-морфоліну за реакцією Ганча
von: Perekhoda, L. O., et al.
Veröffentlicht: (2016)

ВПЛИВ ПРОТРУЙНИКІВ НАСІННЯ ЯЧМЕНЮ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ БАКТЕРІЙ AZOSPІRІLLUM BRASILENSE 410, БІОАГЕНТУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ МІКРОГУМІНУ
von: Пищур , І.М.
Veröffentlicht: (2011)

A maximal \(T\)-space of \(\mathbb{F}_{3}[x]_0\)
von: Bekh-Ochir, Chuluun, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
von: Bidyuk, P. I., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Using the R-Functions Theory Apparatus to Mathematically Model the Surface of the Soyuz-Appolo Spacecraft Mock-up for 3D Printing
von: Sheiko, Tetiana I., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Using the R-Functions Theory Apparatus to Mathematically Model the Surface of the Soyuz-Appolo Spacecraft Mock-up for 3D Printing
von: Sheiko, Tetiana I., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Реакційна здатність пропілових естерів 2-(бензоїламіно)(1-R-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот
von: Svechnikova, O. M., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Generators and ranks in finite partial transformation semigroups
von: Garba, Goje Uba, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Free field realizations of certain modules for affine Lie algebra \(\widehat{sl}(n,\mathbb{C})\)
von: Martins, Renato A.
Veröffentlicht: (2018)

On associative algebras satisfying the identity \(x^5 = 0\)
von: Shestakov, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Nakajima quiver varieties, affine crystals and combinatorics of Auslander-Reiten quivers
von: Kus, D., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Regular pairings of functors and weak (co)monads
von: Wisbauer, Robert
Veröffentlicht: (2018)

Продуктивність і стан насаджень cосни чорної австрійської (Pinus nigra var. austriaca Asch. et Gr.) у центральній та північно-східній частинах України
von: Tereshchenko, L. I., et al.
Veröffentlicht: (2019)

The central polynomials for the finite dimensional Grassmann algebras
von: Koshlukov, Plamen, et al.
Veröffentlicht: (2018)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОРНК, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ hTERT
von: Ansari, Maham, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Вибір функції якості в задачах синтезу оптичних покриттів
von: Mitsa, Oleksandr, et al.
Veröffentlicht: (2025)

AN IMPROVED CONTROL ALGORITHM FOR «DYNAMIC CAPACITOR» VAR COMPENSATOR
von: Podnebennaya, S. K.
Veröffentlicht: (2015)

SLIME MOULD ALGORITHM FOR PRACTICAL OPTIMAL POWER FLOW SOLUTIONS INCORPORATING STOCHASTIC WIND POWER AND STATIC VAR COMPENSATOR DEVICE
von: Kouadri, Ramzi, et al.
Veröffentlicht: (2020)

ВПЛИВ ІНОКУЛЯНТІВ І ПЕСТИЦИДІВ НА РОЗВИТОК БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНОБОБОВИХ РОСЛИН
von: Сафронова , Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Радиационно стойкая фотоструктура на основе Cr/In2Hg3Te6 для диода Шоттки
von: Ashcheulov, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2016)

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
von: Загирняк, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)