Рекурентний метод найменших квадратів: оцінювання змінних параметрів
In this paper, linear object yt=a1y1+...anyn+b1u1+...bmym+δ is considered. The aim is to estimate the object parameters with an assumption that they are changing linearly: ai=ai,0+ai,1t (i=1,2,...,n), bj=bj,0+bj,1t (j=1,2,...,m), δ=δ0+δ1t, parameters ai,0, ai,1 (i=1,2,...,n), bj,0, bj,1 (j=1,2,...,m...
Збережено в:
Видавець: | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
---|---|
Дата: | 2021 |
Автор: | Spectorsky, Igor |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2021
|
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/237815 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Репозиторії
System research and information technologiesСхожі ресурси
-
Прогнозування макроекономічних показників на основі матричної множинної регресії: приклади
за авторством: Nazaraha, Inna
Опубліковано: (2018) -
On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Опубліковано: (2020) -
Fuzzy-регресійні моделі в умовах наявності в статистичній вибірці нечислової інформації
за авторством: Zack, Yuriy A.
Опубліковано: (2017) -
Аналітичне подання рядів Вольтерри на основі експериментальних даних
за авторством: Іванюк, Віталій Анатолійович, та інші
Опубліковано: (2014) -
Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків
за авторством: Panibratov, Roman, та інші
Опубліковано: (2023)