2025-02-23T04:03:49-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22journaliasakpiua-article-285518%22&qt=morelikethis&rows=5

2025-02-23T04:03:49-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22journaliasakpiua-article-285518%22&qt=morelikethis&rows=5

2025-02-23T04:03:49-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK

2025-02-23T04:03:49-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response

Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків

Methods of estimating the parameters of generalized linear models for the case of paying insurance premiums to clients are considered. The iterative-recursive weighted least squares method, the Adam optimization algorithm, and the Monte Carlo method for Markov chains were implemented. Insurance indi...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	Panibratov, Roman, Bidyuk, Petro
Format:	Article
Language:	English
Published:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2023
Subjects:	актуарний ризик узагальнені лінійні моделі імітаційне моделювання експоненційна множина розподілів ітеративно-рекруентно зважуваний метод найменших квадратів метод Adam метод Монте-Карло для марківських ланцюгів actuarial risk generalized linear models simulation modeling exponential family of distributions iterative-recursive weighted least squares method Adam method Monte Carlo method for Markov chains
Online Access:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/285518
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

id	journaliasakpiua-article-285518
record_format	ojs
spelling	journaliasakpiua-article-2855182023-08-07T15:49:29Z Estimation of the parameters of generalized linear models in the analysis of actuarial risks Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків Panibratov, Roman Bidyuk, Petro актуарний ризик узагальнені лінійні моделі імітаційне моделювання експоненційна множина розподілів ітеративно-рекруентно зважуваний метод найменших квадратів метод Adam метод Монте-Карло для марківських ланцюгів actuarial risk generalized linear models simulation modeling exponential family of distributions iterative-recursive weighted least squares method Adam method Monte Carlo method for Markov chains Methods of estimating the parameters of generalized linear models for the case of paying insurance premiums to clients are considered. The iterative-recursive weighted least squares method, the Adam optimization algorithm, and the Monte Carlo method for Markov chains were implemented. Insurance indicators and the target variable were randomly generated due to the problem of public access to insurance data. For the latter, the normal and exponential law of distribution and the Pareto distribution with the corresponding link functions were used. Based on the quality metrics of model learning, conclusions were made regarding their construction quality. Розглянуто методи оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей для аналізу актуарних ризиків у випадку виплат страхових премій клієнтам. Було реалізовано ітеративно-рекурентно зважуваний метод найменших квадратів, алгоритм оптимізації Adam та метод Монте-Карло для ланцюгів Маркова. Страхові показники та цільова змінна генерувалися випадковим чином у зв’язку з проблемою публічного доступу страхових даних. Для останньої використовувався нормальний та експоненціальний закон розподілу і розподіл Парето з відповідними функціями зв’язку. На основі метрик якості навчання моделей були зроблені висновки щодо їх якості побудови. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2023-06-30 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/285518 10.20535/SRIT.2308-8893.2023.2.10 System research and information technologies; No. 2 (2023); 139-148 Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2023); 139-148 Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2023); 139-148 2308-8893 1681-6048 en http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/285518/279578
institution	System research and information technologies
collection	OJS
language	English
topic	актуарний ризик узагальнені лінійні моделі імітаційне моделювання експоненційна множина розподілів ітеративно-рекруентно зважуваний метод найменших квадратів метод Adam метод Монте-Карло для марківських ланцюгів actuarial risk generalized linear models simulation modeling exponential family of distributions iterative-recursive weighted least squares method Adam method Monte Carlo method for Markov chains
spellingShingle	актуарний ризик узагальнені лінійні моделі імітаційне моделювання експоненційна множина розподілів ітеративно-рекруентно зважуваний метод найменших квадратів метод Adam метод Монте-Карло для марківських ланцюгів actuarial risk generalized linear models simulation modeling exponential family of distributions iterative-recursive weighted least squares method Adam method Monte Carlo method for Markov chains Panibratov, Roman Bidyuk, Petro Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків
topic_facet	актуарний ризик узагальнені лінійні моделі імітаційне моделювання експоненційна множина розподілів ітеративно-рекруентно зважуваний метод найменших квадратів метод Adam метод Монте-Карло для марківських ланцюгів actuarial risk generalized linear models simulation modeling exponential family of distributions iterative-recursive weighted least squares method Adam method Monte Carlo method for Markov chains
format	Article
author	Panibratov, Roman Bidyuk, Petro
author_facet	Panibratov, Roman Bidyuk, Petro
author_sort	Panibratov, Roman
title	Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків
title_short	Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків
title_full	Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків
title_fullStr	Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків
title_full_unstemmed	Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків
title_sort	оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків
title_alt	Estimation of the parameters of generalized linear models in the analysis of actuarial risks
description	Methods of estimating the parameters of generalized linear models for the case of paying insurance premiums to clients are considered. The iterative-recursive weighted least squares method, the Adam optimization algorithm, and the Monte Carlo method for Markov chains were implemented. Insurance indicators and the target variable were randomly generated due to the problem of public access to insurance data. For the latter, the normal and exponential law of distribution and the Pareto distribution with the corresponding link functions were used. Based on the quality metrics of model learning, conclusions were made regarding their construction quality.
publisher	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
publishDate	2023
url	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/285518
work_keys_str_mv	AT panibratovroman estimationoftheparametersofgeneralizedlinearmodelsintheanalysisofactuarialrisks AT bidyukpetro estimationoftheparametersofgeneralizedlinearmodelsintheanalysisofactuarialrisks AT panibratovroman ocínûvannâparametrívuzagalʹnenihlíníjnihmodelejvanalízíaktuarnihrizikív AT bidyukpetro ocínûvannâparametrívuzagalʹnenihlíníjnihmodelejvanalízíaktuarnihrizikív
first_indexed	2024-04-08T15:08:17Z
last_indexed	2024-04-08T15:08:17Z
_version_	1795779615533301760

Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків

Similar Items