Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу
Financial risks are considered today as popular research topics due to the existing practical necessity for the use of their mathematical models, estimates of possible loss in many areas of human activities, forecasting, and respective managerial decisions in financial and other spheres where capita...
Збережено в:
| Дата: | 2024 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2024
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/304385 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologies| _version_ | 1856543595670011904 |
|---|---|
| author | Bidyuk, Petro Tymoshchuk, Oxana Levenchuk, Liudmyla |
| author_facet | Bidyuk, Petro Tymoshchuk, Oxana Levenchuk, Liudmyla |
| author_sort | Bidyuk, Petro |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2024-05-23T07:09:36Z |
| description | Financial risks are considered today as popular research topics due to the existing practical necessity for the use of their mathematical models, estimates of possible loss in many areas of human activities, forecasting, and respective managerial decisions in financial and other spheres where capital, obligations, stocks, bonds, and other activities are circulating successfully. Financial processes today exhibit sophisticated forms of evolution in time that require the application of sophisticated modeling, risk estimating, forecasting, and decision-making/support methods, techniques, and procedures. The system analysis approach is applied to solving such problems as a unique and universal research methodology. The financial risks, specifically the operational ones in the study considered, are classified as nonlinear and nonstationary processes that require appropriate methods for analysis and a rather sophisticated analytical description to estimate and forecast possible loss. The results of operational risk analysis are achieved in the form of systemic methodology, models constructed with statistical data, regression analysis, and Bayesian techniques, and estimated loss with the models. The models and system analysis approach proposed for analyzing financial processes are suitable for practical applications, provided the users have appropriate statistical data and expert estimates. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:28:30Z |
| format | Article |
| id | journaliasakpiua-article-304385 |
| institution | System research and information technologies |
| language | English |
| last_indexed | 2025-07-17T10:28:30Z |
| publishDate | 2024 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| spelling | journaliasakpiua-article-3043852024-05-23T07:09:36Z Operational risk estimation using system analysis methodology Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу Bidyuk, Petro Tymoshchuk, Oxana Levenchuk, Liudmyla фінансовий операційний ризик математична модель статистичні дані методологія системного аналізу оцінювання втрат система підтримання прийняття рішень financial operational risk mathematical model statistical data system analysis methodology loss estimation decision support system Financial risks are considered today as popular research topics due to the existing practical necessity for the use of their mathematical models, estimates of possible loss in many areas of human activities, forecasting, and respective managerial decisions in financial and other spheres where capital, obligations, stocks, bonds, and other activities are circulating successfully. Financial processes today exhibit sophisticated forms of evolution in time that require the application of sophisticated modeling, risk estimating, forecasting, and decision-making/support methods, techniques, and procedures. The system analysis approach is applied to solving such problems as a unique and universal research methodology. The financial risks, specifically the operational ones in the study considered, are classified as nonlinear and nonstationary processes that require appropriate methods for analysis and a rather sophisticated analytical description to estimate and forecast possible loss. The results of operational risk analysis are achieved in the form of systemic methodology, models constructed with statistical data, regression analysis, and Bayesian techniques, and estimated loss with the models. The models and system analysis approach proposed for analyzing financial processes are suitable for practical applications, provided the users have appropriate statistical data and expert estimates. Фінансові ризики — популярна тема досліджень практичної необхідності використання їх математичних моделей, оцінювання можливих втрат у багатьох напрямах людської діяльності, прогнозуванні і відповідних управлінських рішеннях у фінансовій та інших сферах, де капітал, облігації, біржові акції та інші активи успішно використовуються. Фінансові процеси характеризуються складною формою розвитку у часі, що потребує застосування відповідних методів, прийомів та процедур моделювання, оцінювання ризиків, прогнозування і підтримання/прийняття рішень. Для вирішення цих проблем застосовано підхід на основі системного аналізу як унікальну та універсальну методологію дослідження. Фінансові ризики, зокрема операційні, які розглядаються у роботі, класифікуються як нелінійні нестаціонарні процеси, що потребують застосування належних методів для аналізу і досить складного аналітичного опису для оцінювання і прогнозування можливих втрат. Результати аналізу операційних ризиків отримано у формі системної методології, нових моделей, побудованих з використанням статистичних даних, регресійного аналізу та байєсівських методів, а також оцінок втрат, отриманих за допомогою створених моделей. Побудовано моделі і запропоновано системний підхід до аналізу фінансових процесів, придатний для практичного використання за умови, що користувачі матимуть належні статистичні дані та експертні оцінки. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2024-03-29 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/304385 10.20535/SRIT.2308-8893.2024.1.04 System research and information technologies; No. 1 (2024); 42-61 Системные исследования и информационные технологии; № 1 (2024); 42-61 Системні дослідження та інформаційні технології; № 1 (2024); 42-61 2308-8893 1681-6048 en http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/304385/296305 |
| spellingShingle | фінансовий операційний ризик математична модель статистичні дані методологія системного аналізу оцінювання втрат система підтримання прийняття рішень Bidyuk, Petro Tymoshchuk, Oxana Levenchuk, Liudmyla Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу |
| title | Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу |
| title_alt | Operational risk estimation using system analysis methodology |
| title_full | Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу |
| title_fullStr | Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу |
| title_full_unstemmed | Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу |
| title_short | Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу |
| title_sort | оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу |
| topic | фінансовий операційний ризик математична модель статистичні дані методологія системного аналізу оцінювання втрат система підтримання прийняття рішень |
| topic_facet | фінансовий операційний ризик математична модель статистичні дані методологія системного аналізу оцінювання втрат система підтримання прийняття рішень financial operational risk mathematical model statistical data system analysis methodology loss estimation decision support system |
| url | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/304385 |
| work_keys_str_mv | AT bidyukpetro operationalriskestimationusingsystemanalysismethodology AT tymoshchukoxana operationalriskestimationusingsystemanalysismethodology AT levenchukliudmyla operationalriskestimationusingsystemanalysismethodology AT bidyukpetro ocínûvannâoperacíjnogorizikuzvikoristannâmmetodologíísistemnogoanalízu AT tymoshchukoxana ocínûvannâoperacíjnogorizikuzvikoristannâmmetodologíísistemnogoanalízu AT levenchukliudmyla ocínûvannâoperacíjnogorizikuzvikoristannâmmetodologíísistemnogoanalízu |