Прогнозування часового ряду за моделлю нормалізації

Empirical constructions of time series models based on the reduction of initial data to normally distributed values have been proposed. The goal of a normalization method is to construct an optimal forecast that is linear for the updated data, and the forecasted original data is recovered through th...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2025
Hauptverfasser: Bondarenko, Viktor, Bondarenko, Valeriia
Format: Artikel
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2025
Schlagworte:
Online Zugang:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/336056
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:System research and information technologies

Institution

System research and information technologies
_version_ 1856543616588054528
author Bondarenko, Viktor
Bondarenko, Valeriia
author_facet Bondarenko, Viktor
Bondarenko, Valeriia
author_sort Bondarenko, Viktor
baseUrl_str
collection OJS
datestamp_date 2025-07-25T15:56:08Z
description Empirical constructions of time series models based on the reduction of initial data to normally distributed values have been proposed. The goal of a normalization method is to construct an optimal forecast that is linear for the updated data, and the forecasted original data is recovered through the inverse transformation. The different variants of such transformations have been considered, including the reduction of initial data to Gaussian fractional Brownian motion and a one-dimensional transformation using a strictly monotonic function. The computational experiment based on real data, which allows for a stationary model, confirms the higher quality of the forecast by the normalization method compared to traditional models.
first_indexed 2025-07-27T04:04:09Z
format Article
id journaliasakpiua-article-336056
institution System research and information technologies
language English
last_indexed 2025-09-17T09:26:03Z
publishDate 2025
publisher The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
record_format ojs
spelling journaliasakpiua-article-3360562025-07-25T15:56:08Z Time series forecasting using the normalization model Прогнозування часового ряду за моделлю нормалізації Bondarenko, Viktor Bondarenko, Valeriia optimal forecast stochastic model parameter estimation fractional Brownian motion оптимальний прогноз стохастична модель оцінювання параметрів фрактальний броунівський рух Empirical constructions of time series models based on the reduction of initial data to normally distributed values have been proposed. The goal of a normalization method is to construct an optimal forecast that is linear for the updated data, and the forecasted original data is recovered through the inverse transformation. The different variants of such transformations have been considered, including the reduction of initial data to Gaussian fractional Brownian motion and a one-dimensional transformation using a strictly monotonic function. The computational experiment based on real data, which allows for a stationary model, confirms the higher quality of the forecast by the normalization method compared to traditional models. Запропоновано емпіричні конструкції моделей часового ряду за схемою зведення первинних даних до нормально розподілених. Метою такого методу нормалізації є побудова оптимального прогнозу, який для оновлених даних є лінійним, а прогнозовані первинні дані відновлюються через обернене перетворення. Розглянуто варіанти таких перетворень — зведення первинних даних до гаусівського фрактального броунівського руху та одновимірне перетворення з використанням строго монотонної функції. Обчислювальний експеримент на базі реальних даних, що допускають стаціонарну модель, підтверджує вищу якість прогнозу методом нормалізації порівняно з традиційними моделями. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2025-06-28 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/336056 10.20535/SRIT.2308-8893.2025.2.07 System research and information technologies; No. 2 (2025); 106-114 Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2025); 106-114 Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2025); 106-114 2308-8893 1681-6048 en http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/336056/324825
spellingShingle оптимальний прогноз
стохастична модель
оцінювання параметрів
фрактальний броунівський рух
Bondarenko, Viktor
Bondarenko, Valeriia
Прогнозування часового ряду за моделлю нормалізації
title Прогнозування часового ряду за моделлю нормалізації
title_alt Time series forecasting using the normalization model
title_full Прогнозування часового ряду за моделлю нормалізації
title_fullStr Прогнозування часового ряду за моделлю нормалізації
title_full_unstemmed Прогнозування часового ряду за моделлю нормалізації
title_short Прогнозування часового ряду за моделлю нормалізації
title_sort прогнозування часового ряду за моделлю нормалізації
topic оптимальний прогноз
стохастична модель
оцінювання параметрів
фрактальний броунівський рух
topic_facet optimal forecast
stochastic model
parameter estimation
fractional Brownian motion
оптимальний прогноз
стохастична модель
оцінювання параметрів
фрактальний броунівський рух
url http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/336056
work_keys_str_mv AT bondarenkoviktor timeseriesforecastingusingthenormalizationmodel
AT bondarenkovaleriia timeseriesforecastingusingthenormalizationmodel
AT bondarenkoviktor prognozuvannâčasovogorâduzamodellûnormalízacíí
AT bondarenkovaleriia prognozuvannâčasovogorâduzamodellûnormalízacíí