Аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей
The problem of applying generalized linear models to the analysis of actuarial risks in the context of premium charges to clients was considered. The Monte-Carlo method for Markov chains was applied. Two situations were considered for the computational experiment. For the first one, insurance indica...
Gespeichert in:
| Datum: | 2025 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/351421 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Institution
System research and information technologies| _version_ | 1856543623660699648 |
|---|---|
| author | Panibratov, Roman Bidyuk, Petro |
| author_facet | Panibratov, Roman Bidyuk, Petro |
| author_sort | Panibratov, Roman |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-02-02T20:49:24Z |
| description | The problem of applying generalized linear models to the analysis of actuarial risks in the context of premium charges to clients was considered. The Monte-Carlo method for Markov chains was applied. Two situations were considered for the computational experiment. For the first one, insurance indicators and the target variable were randomly assigned due to the problem of public data access. To create three datasets, charges were generated from normal, gamma, and Pareto distributions with dynamic variance, and noise was added to stimulate a non-stationary process. In the second situation, actual actuarial data from the Singa-pore Actuarial Society was used. Generalized Linear Models with normal dis-tribution and logarithmic link function, an exponential distribution and loga-rithmic link function, and Laplace distribution with identity link function were constructed. Based on the model-fitting quality metrics, conclusions were drawn about their structure. |
| first_indexed | 2026-02-08T08:06:11Z |
| format | Article |
| id | journaliasakpiua-article-351421 |
| institution | System research and information technologies |
| language | English |
| last_indexed | 2026-02-08T08:06:11Z |
| publishDate | 2025 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| spelling | journaliasakpiua-article-3514212026-02-02T20:49:24Z Analysis of actuarial risk with generalized linear models Аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей Panibratov, Roman Bidyuk, Petro актуарний ризик узагальнені лінійні моделі імітаційне моделювання експоненційна множина розподілів Байєсівський аналіз даних метод Монте-Карло для Марківських ланцюгів actuarial risk generalized linear models simulation modeling exponential family of distributions Bayesian data analysis Monte Carlo method for Markov chains The problem of applying generalized linear models to the analysis of actuarial risks in the context of premium charges to clients was considered. The Monte-Carlo method for Markov chains was applied. Two situations were considered for the computational experiment. For the first one, insurance indicators and the target variable were randomly assigned due to the problem of public data access. To create three datasets, charges were generated from normal, gamma, and Pareto distributions with dynamic variance, and noise was added to stimulate a non-stationary process. In the second situation, actual actuarial data from the Singa-pore Actuarial Society was used. Generalized Linear Models with normal dis-tribution and logarithmic link function, an exponential distribution and loga-rithmic link function, and Laplace distribution with identity link function were constructed. Based on the model-fitting quality metrics, conclusions were drawn about their structure. Розглянуто задачу побудови узагальнених лінійних моделей для аналізу актуарних ризиків із ситуацією виплат премій клієнтам. Для цього застосовано метод Монте-Карло для Марківських ланцюгів. Для дослідження розглянуто дві ситуації. У першій ситуації страхові показники та цільова змінна налаштовувалися випадковим чином через проблему вільного доступу до даних. Для створення трьох наборів даних виплати генерувалися за допомогою нормального, гамма та розподілу Парето зі змінною дисперсією та додаванням шуму для імітації нестаціонарного процесу. У другій ситуації використано реальні актуарні дані, узяті з Singapore Actuarial Society. Побудовано узагальнені лінійні моделі з нормальним розподілом із логарифмічною функцією зв’язку, експоненційним розподілом із логарифмічною функцією зв’язку і розподіл Лапласа з тотожною функцією зв’язку. За метриками якості побудови моделей зроблено висновки щодо їх структури. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2025-12-29 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/351421 10.20535/SRIT.2308-8893.2025.4.04 System research and information technologies; No. 4 (2025); 58-70 Системные исследования и информационные технологии; № 4 (2025); 58-70 Системні дослідження та інформаційні технології; № 4 (2025); 58-70 2308-8893 1681-6048 en http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/351421/338436 |
| spellingShingle | актуарний ризик узагальнені лінійні моделі імітаційне моделювання експоненційна множина розподілів Байєсівський аналіз даних метод Монте-Карло для Марківських ланцюгів Panibratov, Roman Bidyuk, Petro Аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей |
| title | Аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей |
| title_alt | Analysis of actuarial risk with generalized linear models |
| title_full | Аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей |
| title_fullStr | Аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей |
| title_full_unstemmed | Аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей |
| title_short | Аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей |
| title_sort | аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей |
| topic | актуарний ризик узагальнені лінійні моделі імітаційне моделювання експоненційна множина розподілів Байєсівський аналіз даних метод Монте-Карло для Марківських ланцюгів |
| topic_facet | актуарний ризик узагальнені лінійні моделі імітаційне моделювання експоненційна множина розподілів Байєсівський аналіз даних метод Монте-Карло для Марківських ланцюгів actuarial risk generalized linear models simulation modeling exponential family of distributions Bayesian data analysis Monte Carlo method for Markov chains |
| url | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/351421 |
| work_keys_str_mv | AT panibratovroman analysisofactuarialriskwithgeneralizedlinearmodels AT bidyukpetro analysisofactuarialriskwithgeneralizedlinearmodels AT panibratovroman analízaktuarnihrizikívzadopomogoûuzagalʹnenihlíníjnihmodelej AT bidyukpetro analízaktuarnihrizikívzadopomogoûuzagalʹnenihlíníjnihmodelej |