Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів

Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів

The problem of identification of parameters of mathematical models of dynamic processes is considered that can be described by ordinary differential equations and systems of such equations. Using an example of mathematical models of dynamic formation of the market value per share and stock portfolio...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2015
Автори: Garashchenko, Fedir, Kulyan, Victor, Iunkova, Olena
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2015
Онлайн доступ:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/40398
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System research and information technologies

Репозитарії

System research and information technologies
id journaliasakpiua-article-40398
record_format ojs
spelling journaliasakpiua-article-403982016-07-21T13:43:12Z On the parameters identification in models of assets dynamics Идентификация параметров моделей динамики активов Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів Garashchenko, Fedir Kulyan, Victor Iunkova, Olena The problem of identification of parameters of mathematical models of dynamic processes is considered that can be described by ordinary differential equations and systems of such equations. Using an example of mathematical models of dynamic formation of the market value per share and stock portfolio, algorithms were developed for constructing the optimal values of parameters of such models. The algorithms for parametric identification and optimization are based on iterative procedures that allow, at each step, to obtain "the best" values of model’s parameters based on selected quality criteria. Guaranteed parameters’ estimations are built in the class of ellipsoidal sets that allows to obtain the guaranteed financial performance of investment operations using the mathematical problems of the financial analysis as an example. Рассмотрена проблема идентификации параметров математических моделей динамических процессов, которые когут бать описаны обыкновенными дифференциальными уравнениями и системами таких уравнений. На примере математических моделей динамического формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля ценных бумаг разработаны алгоритмы построения оптимальних значений параметров таких моделей. Алгоритмы параметрической идентификации и оптимизации основаны на итерационных процедурах, которые позволяют на каждом шагу формировать "лучшие" с точки зрения выбраных критериев качества значения параметров модели. Гарантированные оценки параметров строяться в классе эллипсоидальных множеств, которые позволяют получить гарантированные финансовые показатели инвестиционной деятельности на примере математических задач финансового анализа. Розглядається проблема ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями і системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алгоритми побудови оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритми параметричної ідентифікації та оптимізації ґрунтуються на ітераційних процедурах, які дозволяють на кожному кроці формувати "кращі" з точки зору вибраних критеріїв якості значення параметрів моделі. Гарантовані оцінки пара-метрів будуються у класі еліпсоїдальних множин, які, на прикладі математичних задач фінансового аналізу, дозволяють отримати гарантовані фінансові показники інвестиційної діяльності. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2015-09-30 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/40398 System research and information technologies; No. 3 (2015); 34-42 Системные исследования и информационные технологии; № 3 (2015); 34-42 Системні дослідження та інформаційні технології; № 3 (2015); 34-42 2308-8893 1681-6048 uk http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/40398/49429 Copyright (c) 2021 System research and information technologies
institution System research and information technologies
collection OJS
language Ukrainian
format Article
author Garashchenko, Fedir
Kulyan, Victor
Iunkova, Olena
spellingShingle Garashchenko, Fedir
Kulyan, Victor
Iunkova, Olena
Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
author_facet Garashchenko, Fedir
Kulyan, Victor
Iunkova, Olena
author_sort Garashchenko, Fedir
title Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
title_short Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
title_full Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
title_fullStr Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
title_full_unstemmed Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
title_sort ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
title_alt On the parameters identification in models of assets dynamics
Идентификация параметров моделей динамики активов
description The problem of identification of parameters of mathematical models of dynamic processes is considered that can be described by ordinary differential equations and systems of such equations. Using an example of mathematical models of dynamic formation of the market value per share and stock portfolio, algorithms were developed for constructing the optimal values of parameters of such models. The algorithms for parametric identification and optimization are based on iterative procedures that allow, at each step, to obtain "the best" values of model’s parameters based on selected quality criteria. Guaranteed parameters’ estimations are built in the class of ellipsoidal sets that allows to obtain the guaranteed financial performance of investment operations using the mathematical problems of the financial analysis as an example.
publisher The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
publishDate 2015
url http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/40398
work_keys_str_mv AT garashchenkofedir ontheparametersidentificationinmodelsofassetsdynamics
AT kulyanvictor ontheparametersidentificationinmodelsofassetsdynamics
AT iunkovaolena ontheparametersidentificationinmodelsofassetsdynamics
AT garashchenkofedir identifikaciâparametrovmodelejdinamikiaktivov
AT kulyanvictor identifikaciâparametrovmodelejdinamikiaktivov
AT iunkovaolena identifikaciâparametrovmodelejdinamikiaktivov
AT garashchenkofedir ídentifíkacíâparametrívmodelejdinamíkiaktivív
AT kulyanvictor ídentifíkacíâparametrívmodelejdinamíkiaktivív
AT iunkovaolena ídentifíkacíâparametrívmodelejdinamíkiaktivív
first_indexed 2024-04-08T15:04:04Z
last_indexed 2024-04-08T15:04:04Z
_version_ 1795779351074045952

Схожі ресурси