Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
The problem of identification of parameters of mathematical models of dynamic processes is considered that can be described by ordinary differential equations and systems of such equations. Using an example of mathematical models of dynamic formation of the market value per share and stock portfolio...
Saved in:
| Date: | 2015 |
|---|---|
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2015
|
| Online Access: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/40398 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | System research and information technologies |
Institution
System research and information technologies| _version_ | 1856543108197515264 |
|---|---|
| author | Garashchenko, Fedir Kulyan, Victor Iunkova, Olena |
| author_facet | Garashchenko, Fedir Kulyan, Victor Iunkova, Olena |
| author_sort | Garashchenko, Fedir |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2016-07-21T13:43:12Z |
| description | The problem of identification of parameters of mathematical models of dynamic processes is considered that can be described by ordinary differential equations and systems of such equations. Using an example of mathematical models of dynamic formation of the market value per share and stock portfolio, algorithms were developed for constructing the optimal values of parameters of such models. The algorithms for parametric identification and optimization are based on iterative procedures that allow, at each step, to obtain "the best" values of model’s parameters based on selected quality criteria. Guaranteed parameters’ estimations are built in the class of ellipsoidal sets that allows to obtain the guaranteed financial performance of investment operations using the mathematical problems of the financial analysis as an example. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:18:35Z |
| format | Article |
| id | journaliasakpiua-article-40398 |
| institution | System research and information technologies |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-07-17T10:18:35Z |
| publishDate | 2015 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| spelling | journaliasakpiua-article-403982016-07-21T13:43:12Z On the parameters identification in models of assets dynamics Идентификация параметров моделей динамики активов Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів Garashchenko, Fedir Kulyan, Victor Iunkova, Olena The problem of identification of parameters of mathematical models of dynamic processes is considered that can be described by ordinary differential equations and systems of such equations. Using an example of mathematical models of dynamic formation of the market value per share and stock portfolio, algorithms were developed for constructing the optimal values of parameters of such models. The algorithms for parametric identification and optimization are based on iterative procedures that allow, at each step, to obtain "the best" values of model’s parameters based on selected quality criteria. Guaranteed parameters’ estimations are built in the class of ellipsoidal sets that allows to obtain the guaranteed financial performance of investment operations using the mathematical problems of the financial analysis as an example. Рассмотрена проблема идентификации параметров математических моделей динамических процессов, которые когут бать описаны обыкновенными дифференциальными уравнениями и системами таких уравнений. На примере математических моделей динамического формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля ценных бумаг разработаны алгоритмы построения оптимальних значений параметров таких моделей. Алгоритмы параметрической идентификации и оптимизации основаны на итерационных процедурах, которые позволяют на каждом шагу формировать "лучшие" с точки зрения выбраных критериев качества значения параметров модели. Гарантированные оценки параметров строяться в классе эллипсоидальных множеств, которые позволяют получить гарантированные финансовые показатели инвестиционной деятельности на примере математических задач финансового анализа. Розглядається проблема ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями і системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алгоритми побудови оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритми параметричної ідентифікації та оптимізації ґрунтуються на ітераційних процедурах, які дозволяють на кожному кроці формувати "кращі" з точки зору вибраних критеріїв якості значення параметрів моделі. Гарантовані оцінки пара-метрів будуються у класі еліпсоїдальних множин, які, на прикладі математичних задач фінансового аналізу, дозволяють отримати гарантовані фінансові показники інвестиційної діяльності. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2015-09-30 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/40398 System research and information technologies; No. 3 (2015); 34-42 Системные исследования и информационные технологии; № 3 (2015); 34-42 Системні дослідження та інформаційні технології; № 3 (2015); 34-42 2308-8893 1681-6048 uk http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/40398/49429 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| spellingShingle | Garashchenko, Fedir Kulyan, Victor Iunkova, Olena Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title_alt | On the parameters identification in models of assets dynamics Идентификация параметров моделей динамики активов |
| title_full | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title_fullStr | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title_full_unstemmed | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title_short | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title_sort | ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| url | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/40398 |
| work_keys_str_mv | AT garashchenkofedir ontheparametersidentificationinmodelsofassetsdynamics AT kulyanvictor ontheparametersidentificationinmodelsofassetsdynamics AT iunkovaolena ontheparametersidentificationinmodelsofassetsdynamics AT garashchenkofedir identifikaciâparametrovmodelejdinamikiaktivov AT kulyanvictor identifikaciâparametrovmodelejdinamikiaktivov AT iunkovaolena identifikaciâparametrovmodelejdinamikiaktivov AT garashchenkofedir ídentifíkacíâparametrívmodelejdinamíkiaktivív AT kulyanvictor ídentifíkacíâparametrívmodelejdinamíkiaktivív AT iunkovaolena ídentifíkacíâparametrívmodelejdinamíkiaktivív |