Метод згладженої автокореляційної функції для прогнозування варіації гетероскедастичних часових рядів

The paper proposes a new method for forecasting the variability for strong volatile heteroscedastic time series. An autoregressive model of an infinite order is considered as a model of time series. Parameters of the model are found as a solution of a Toeplitz system that uses correlation coefficien...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2015
Автор: Zrazhevska, N. G.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2015
Онлайн доступ:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/54473
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System research and information technologies

Репозиторії

System research and information technologies

Схожі ресурси