Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування
An approach to identification of the mathematical expectation of acceleration of values change of data samples, which varies according to an unknown law, is presented in this article. An estimation method of mathematical expectation of values acceleration of change of data samples is developed, whic...
Збережено в:
| Видавець: | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
|---|---|
| Дата: | 2015 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2015
|
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/54477 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Репозиторії
System research and information technologies| id |
journaliasakpiua-article-54477 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
journaliasakpiua-article-544772016-07-21T13:43:12Z Identification of variable parameters of a model for the construction of a forecasting algorithm Идентификация переменных параметров модели для построения алгоритма прогнозирования Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування Bratus, E. V. Podladchikov, V. N. An approach to identification of the mathematical expectation of acceleration of values change of data samples, which varies according to an unknown law, is presented in this article. An estimation method of mathematical expectation of values acceleration of change of data samples is developed, which is used to construct a forecasting algorithm based on the Kalman filter. An imitation modeling was performed, which showed the effectiveness of the suggested approach. The forecasting algorithm model based on the Kalman filter, autoregressive model and autoregressive moving average model are constructed using the daily average of the lead prices on the London Metal Exchange, and forecasting is done on the same data set. A comparative analysis of presented models, using the characteristics of forecasting values showed the advantage of the forecasting algorithm based on the Kalman filter. Предложен подход к идентификации математического ожидания ускорения изменения значений выборки данных, которое изменяется по неизвестному закону. Разработан метод оценивания математического ожидания ускорения изменения значений выборки данных, который использован для построения алгоритма прогнозирования на основе фильтра Калмана. Выполнено имитационное моделирование, которое показало эффективность предложенного подхода. По данным о среднедневных ценах Лондонской биржи металлов на свинец построена модель по алгоритму прогнозирования на основе фильтра Калмана, а также модели авторегрессии, авторегрегрессии со скользящим средним и выполнено по ним прогнозирование. Сравнительный анализ рассмотренных моделей по значениям прогнозных характеристик показал преимущество алгоритма прогнозирования на основе фильтра Калмана. Запропоновано підхід до ідентифікації математичного сподiвання прискорення змiни значень вибiрки даних, що змінюється за невідомим законом. Розроблено метод оцінювання математичного сподiвання прискорення змiни значень вибiрки даних, який використано для побудови алгоритму прогнозування на основі фільтра Калмана. Виконано імітаційне моделювання, яке показало ефективність запропонованого підходу. За даними щодо середньодобових цін Лондонської біржі металів на свинець побудовано модель за алгоритмом прогнозування на основі фільтра Калмана, а також моделі авторегресії, авторегресії з ковзним середнім та виконано за ними прогнозування. Порівняльний аналіз розглянутих моделей за значеннями прогнозних характеристик показав перевагу алгоритму прогнозування на основі фільтра Калмана. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2015-09-30 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/54477 System research and information technologies; No. 3 (2015); 131-141 Системные исследования и информационные технологии; № 3 (2015); 131-141 Системні дослідження та інформаційні технології; № 3 (2015); 131-141 2308-8893 1681-6048 uk http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/54477/50544 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| institution |
System research and information technologies |
| collection |
OJS |
| language |
Ukrainian |
| format |
Article |
| author |
Bratus, E. V. Podladchikov, V. N. |
| spellingShingle |
Bratus, E. V. Podladchikov, V. N. Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування |
| author_facet |
Bratus, E. V. Podladchikov, V. N. |
| author_sort |
Bratus, E. V. |
| title |
Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування |
| title_short |
Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування |
| title_full |
Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування |
| title_fullStr |
Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування |
| title_full_unstemmed |
Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування |
| title_sort |
ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування |
| title_alt |
Identification of variable parameters of a model for the construction of a forecasting algorithm Идентификация переменных параметров модели для построения алгоритма прогнозирования |
| description |
An approach to identification of the mathematical expectation of acceleration of values change of data samples, which varies according to an unknown law, is presented in this article. An estimation method of mathematical expectation of values acceleration of change of data samples is developed, which is used to construct a forecasting algorithm based on the Kalman filter. An imitation modeling was performed, which showed the effectiveness of the suggested approach. The forecasting algorithm model based on the Kalman filter, autoregressive model and autoregressive moving average model are constructed using the daily average of the lead prices on the London Metal Exchange, and forecasting is done on the same data set. A comparative analysis of presented models, using the characteristics of forecasting values showed the advantage of the forecasting algorithm based on the Kalman filter. |
| publisher |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| publishDate |
2015 |
| url |
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/54477 |
| work_keys_str_mv |
AT bratusev identificationofvariableparametersofamodelfortheconstructionofaforecastingalgorithm AT podladchikovvn identificationofvariableparametersofamodelfortheconstructionofaforecastingalgorithm AT bratusev identifikaciâperemennyhparametrovmodelidlâpostroeniâalgoritmaprognozirovaniâ AT podladchikovvn identifikaciâperemennyhparametrovmodelidlâpostroeniâalgoritmaprognozirovaniâ AT bratusev ídentifíkacíâzmínnihparametrívmodelídlâpobudovialgoritmuprognozuvannâ AT podladchikovvn ídentifíkacíâzmínnihparametrívmodelídlâpobudovialgoritmuprognozuvannâ |
| first_indexed |
2024-04-08T15:04:27Z |
| last_indexed |
2024-04-08T15:04:27Z |
| _version_ |
1795779374749843456 |