Зображення обкладинки

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

To describe the dynamics of conditional variance the stochastic volatility model is proposed the structure of which reflects actual changes of variance for financial hetero-scedastic processes. The stochastic volatility model parameters estimates are computed with the Markov chain Monte Carlo techni...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2012
Автори:	Bidyuk, P. I., Konovaliuk, M. M.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2012
Онлайн доступ:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/71771
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	System research and information technologies

Репозитарії

System research and information technologies

Схожі ресурси

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
за авторством: Zrazhevska, Nataliia G., та інші
Опубліковано: (2016)

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
за авторством: Zrazhevsky, Grigoriy, та інші
Опубліковано: (2021)

Моделі аналізу ризику безпеки інформаційних технологій
за авторством: Загоруйко, Любов Василівна, та інші
Опубліковано: (2021)

Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напів-марковськими переключеннями
за авторством: Кукурба, Віктор Романович, та інші
Опубліковано: (2014)

Метод моделі виявлення ризику при фільтрації пакетів
за авторством: Гулямов, Шерзод, та інші
Опубліковано: (2021)

Спроможність оцінок параметрів лінійних динамічних систем для випадку довільної матриці динаміки
за авторством: Podladchikov, V. N., та інші
Опубліковано: (2019)

Аналіз якості оцінок прогнозів з використанням методу комплексування
за авторством: Bidyuk, P. I., та інші
Опубліковано: (2013)

Метод визначення та підвищення узгодженості експертних оцінок за підтримання прийняття групових рішень
за авторством: Tsyganok, Vitaliy V., та інші
Опубліковано: (2018)

АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТОХАСТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ
за авторством: Царков, Євген Федорович, та інші
Опубліковано: (2012)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ СТРУМУ ВИТОКУ ІЗОЛЯТОРІВ МАРКИ ШФ-20 У РІЗНИХ ТЕХНІЧНИХ СТАНАХ
за авторством: Буйний, Р.О., та інші
Опубліковано: (2025)

Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу
за авторством: Bidyuk, Petro, та інші
Опубліковано: (2024)

АСИМПТОТИЧНА НОРМАЛЬНІСТЬ РІЗНИЦЕВОЇ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
за авторством: Хімка, Уляна Теодорівна
Опубліковано: (2012)

AN IMPROVED CONTROL ALGORITHM FOR «DYNAMIC CAPACITOR» VAR COMPENSATOR
за авторством: Podnebennaya, S. K.
Опубліковано: (2015)

Визначення оптимальної величини «зеленого» тарифу для виходу сонячних електростанцій з балансуючої групи дп «гарантований покупець»
за авторством: Tolstov, Dmytro, та інші
Опубліковано: (2024)

ЗБІЖНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ДИФУЗІЙНИМ ЗБУРЕННЯМ
за авторством: Кійковська, Ольга Ігорівна
Опубліковано: (2012)

ПРОЦЕДУРА СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ІМПУЛЬСНИМ МАРКОВСЬКИХ ЗБУРЕННЯХ
за авторством: Чабанюк, Ярослав Михайлович, та інші
Опубліковано: (2011)

Модель ідивідуального та групового формування експертних оцінок
за авторством: Poveshchenko, G. P.
Опубліковано: (2012)

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ РЕЗЕРВУ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТЕС ТА ГЕС ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПЕРЕТОКІВ В ОЕС УКРАЇНИ
за авторством: Яндульський, О.С., та інші
Опубліковано: (2020)

Уніфікування шкал оцінок, що застосовуються при інтродукції деревних рослин
за авторством: Mezhenskyj, V.M.
Опубліковано: (2007)

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАРКІВСЬКОГО ТИПУ В УМОВАХ СТОХАСТИЧНОЇ ПЕРІОДИЧНОСТІ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
за авторством: Приймак, М.В., та інші
Опубліковано: (2014)

ПРО ОСТАТОЧНІСТЬ ДЕЯКИХ ОЦІНОК ЩОДО ЗБІЖНОСТІ ОРТОГОНАЛЬНИХ РЯДІВ
за авторством: Кирилов, Сергій Олександрович
Опубліковано: (2010)

Застосування методів стохастичної оптимізації для дослідження трансформаційних процесів в экономіці
за авторством: Sergienko, I. V., та інші
Опубліковано: (2019)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТИРИСТОРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ СТАТИЧЕСКИХ VAR КОМПЕНСАТОРОВ
за авторством: Шитов , А.Л., та інші
Опубліковано: (2019)

УТОЧНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ MATLAB МОДЕЛІ ОБМЕЖУВАЧА ПЕРЕНАРУГИ
за авторством: Шполянський, О.Г.
Опубліковано: (2020)

ЗБІЖНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В СХЕМІ ДИФУЗІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ
за авторством: Чабанюк, Ярослав Михайлович, та інші
Опубліковано: (2012)

КОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ВЧ-РЕГУЛЮВАННЯМ ВЕЛИЧИНИ КОРЕКТУЮЧОЇ ЄМНОСТІ
за авторством: Будьонний , O.В., та інші
Опубліковано: (2012)

РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ РЕЙКОВОЇ СТАЛІ К76Ф ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
за авторством: Babachenko, Oleksandr, та інші
Опубліковано: (2021)

Моделі ризику смертності на основі дерева рішень і ансаблю для госпіталізованих пацієнтів із COVID-19
за авторством: Vyklyuk, Yaroslav, та інші
Опубліковано: (2023)

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА В РАМКАХ ДВОЛАНКОВОЇ RС-МОДЕЛІ
за авторством: Ізотов, В.Ю., та інші
Опубліковано: (2011)

Метод α, β - коаліцій для аналізу погодженості експертних оцінок
за авторством: Korshevniuk, L. A., та інші
Опубліковано: (2018)

МЕТОДИ КОМПЕНСАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ ОЦІНОК ФАЗИ У БАГАТОЗОНДОВИХ МІКРОХВИЛЬОВИХ ВИМІРЮВАЧАХ
за авторством: DROBAKHIN, O. O., та інші
Опубліковано: (2025)

ПРОЦЕДУРА СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В СХЕМІ ДИФУЗІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З МАРКОВСЬКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯМИ
за авторством: Чабанюк, Ярослав Михайлович, та інші
Опубліковано: (2010)

ДІАГНОСТИКА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВЕЛИЧИНИ ПУСКОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ
за авторством: Васьковський, Ю.М., та інші
Опубліковано: (2017)

Дослідження якості програмного забезпечення: порівняння оцінок експертів при визначенні пріоритетів
за авторством: Haigh, М.
Опубліковано: (2009)

Підтримка прийняття рішення щодо вибору методу одержання кардинальних експертних оцінок
за авторством: Totsenko, V. G., та інші
Опубліковано: (2019)

Асимптотична поведінка стрибкової процедури стохастичної оптимі-зації в схемі дифузійної апроксимації
за авторством: Горун, Павло Павлович
Опубліковано: (2014)

Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування
за авторством: Bratus, E. V., та інші
Опубліковано: (2015)

Ансамблевий метод уточнення параметрів моделі регресії: прямий підхід
за авторством: Ізонін, Іван
Опубліковано: (2023)

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПАРАМЕТРІВ НАДІЙНОСТІ ДЛЯ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
за авторством: Сидор, А.Р., та інші
Опубліковано: (2012)

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
за авторством: Yıldırım-Kahrıman, S.
Опубліковано: (2023)