Buchumschlag

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

To describe the dynamics of conditional variance the stochastic volatility model is proposed the structure of which reflects actual changes of variance for financial hetero-scedastic processes. The stochastic volatility model parameters estimates are computed with the Markov chain Monte Carlo techni...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2012
Hauptverfasser:	Bidyuk, P. I., Konovaliuk, M. M.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch
Veröffentlicht:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2012
Online Zugang:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/71771
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	System research and information technologies

Institution

System research and information technologies

Ähnliche Einträge

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
von: Zrazhevska, Nataliia G., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
von: Zrazhevsky, Grigoriy, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Моделі аналізу ризику безпеки інформаційних технологій
von: Загоруйко, Любов Василівна, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напів-марковськими переключеннями
von: Кукурба, Віктор Романович, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Метод моделі виявлення ризику при фільтрації пакетів
von: Гулямов, Шерзод, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Спроможність оцінок параметрів лінійних динамічних систем для випадку довільної матриці динаміки
von: Podladchikov, V. N., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Аналіз якості оцінок прогнозів з використанням методу комплексування
von: Bidyuk, P. I., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Метод визначення та підвищення узгодженості експертних оцінок за підтримання прийняття групових рішень
von: Tsyganok, Vitaliy V., et al.
Veröffentlicht: (2018)

АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТОХАСТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ
von: Царков, Євген Федорович, et al.
Veröffentlicht: (2012)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ СТРУМУ ВИТОКУ ІЗОЛЯТОРІВ МАРКИ ШФ-20 У РІЗНИХ ТЕХНІЧНИХ СТАНАХ
von: Буйний, Р.О., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу
von: Bidyuk, Petro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

АСИМПТОТИЧНА НОРМАЛЬНІСТЬ РІЗНИЦЕВОЇ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
von: Хімка, Уляна Теодорівна
Veröffentlicht: (2012)

AN IMPROVED CONTROL ALGORITHM FOR «DYNAMIC CAPACITOR» VAR COMPENSATOR
von: Podnebennaya, S. K.
Veröffentlicht: (2015)

Визначення оптимальної величини «зеленого» тарифу для виходу сонячних електростанцій з балансуючої групи дп «гарантований покупець»
von: Tolstov, Dmytro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

ЗБІЖНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ДИФУЗІЙНИМ ЗБУРЕННЯМ
von: Кійковська, Ольга Ігорівна
Veröffentlicht: (2012)

ПРОЦЕДУРА СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ІМПУЛЬСНИМ МАРКОВСЬКИХ ЗБУРЕННЯХ
von: Чабанюк, Ярослав Михайлович, et al.
Veröffentlicht: (2011)

Модель ідивідуального та групового формування експертних оцінок
von: Poveshchenko, G. P.
Veröffentlicht: (2012)

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ РЕЗЕРВУ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТЕС ТА ГЕС ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПЕРЕТОКІВ В ОЕС УКРАЇНИ
von: Яндульський, О.С., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Уніфікування шкал оцінок, що застосовуються при інтродукції деревних рослин
von: Mezhenskyj, V.M.
Veröffentlicht: (2007)

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАРКІВСЬКОГО ТИПУ В УМОВАХ СТОХАСТИЧНОЇ ПЕРІОДИЧНОСТІ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
von: Приймак, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)

ПРО ОСТАТОЧНІСТЬ ДЕЯКИХ ОЦІНОК ЩОДО ЗБІЖНОСТІ ОРТОГОНАЛЬНИХ РЯДІВ
von: Кирилов, Сергій Олександрович
Veröffentlicht: (2010)

Застосування методів стохастичної оптимізації для дослідження трансформаційних процесів в экономіці
von: Sergienko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2019)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТИРИСТОРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ СТАТИЧЕСКИХ VAR КОМПЕНСАТОРОВ
von: Шитов , А.Л., et al.
Veröffentlicht: (2019)

УТОЧНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ MATLAB МОДЕЛІ ОБМЕЖУВАЧА ПЕРЕНАРУГИ
von: Шполянський, О.Г.
Veröffentlicht: (2020)

ЗБІЖНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В СХЕМІ ДИФУЗІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ
von: Чабанюк, Ярослав Михайлович, et al.
Veröffentlicht: (2012)

КОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ВЧ-РЕГУЛЮВАННЯМ ВЕЛИЧИНИ КОРЕКТУЮЧОЇ ЄМНОСТІ
von: Будьонний , O.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)

РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ РЕЙКОВОЇ СТАЛІ К76Ф ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
von: Babachenko, Oleksandr, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Моделі ризику смертності на основі дерева рішень і ансаблю для госпіталізованих пацієнтів із COVID-19
von: Vyklyuk, Yaroslav, et al.
Veröffentlicht: (2023)

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА В РАМКАХ ДВОЛАНКОВОЇ RС-МОДЕЛІ
von: Ізотов, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Метод α, β - коаліцій для аналізу погодженості експертних оцінок
von: Korshevniuk, L. A., et al.
Veröffentlicht: (2018)

МЕТОДИ КОМПЕНСАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ ОЦІНОК ФАЗИ У БАГАТОЗОНДОВИХ МІКРОХВИЛЬОВИХ ВИМІРЮВАЧАХ
von: DROBAKHIN, O. O., et al.
Veröffentlicht: (2025)

ПРОЦЕДУРА СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В СХЕМІ ДИФУЗІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З МАРКОВСЬКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯМИ
von: Чабанюк, Ярослав Михайлович, et al.
Veröffentlicht: (2010)

ДІАГНОСТИКА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВЕЛИЧИНИ ПУСКОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ
von: Васьковський, Ю.М., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Дослідження якості програмного забезпечення: порівняння оцінок експертів при визначенні пріоритетів
von: Haigh, М.
Veröffentlicht: (2009)

Підтримка прийняття рішення щодо вибору методу одержання кардинальних експертних оцінок
von: Totsenko, V. G., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Асимптотична поведінка стрибкової процедури стохастичної оптимі-зації в схемі дифузійної апроксимації
von: Горун, Павло Павлович
Veröffentlicht: (2014)

Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування
von: Bratus, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Ансамблевий метод уточнення параметрів моделі регресії: прямий підхід
von: Ізонін, Іван
Veröffentlicht: (2023)

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПАРАМЕТРІВ НАДІЙНОСТІ ДЛЯ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
von: Сидор, А.Р., et al.
Veröffentlicht: (2012)

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
von: Yıldırım-Kahrıman, S.
Veröffentlicht: (2023)