Cover Image

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

To describe the dynamics of conditional variance the stochastic volatility model is proposed the structure of which reflects actual changes of variance for financial hetero-scedastic processes. The stochastic volatility model parameters estimates are computed with the Markov chain Monte Carlo techni...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Date:	2012
Main Authors:	Bidyuk, P. I., Konovaliuk, M. M.
Format:	Article
Language:	Ukrainian
Published:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2012
Online Access:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/71771
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:	System research and information technologies

Institution

System research and information technologies

Similar Items

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
by: Бідюк, П.І., et al.
Published: (2012)

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
by: Zrazhevska, Nataliia G., et al.
Published: (2016)

Studying the Currency Risk: the Conceptions of VaR and CFaR
by: A. I. Bondarenko
Published: (2016)

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
by: N. G. Zrazhevska, et al.
Published: (2016)

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
by: Zrazhevska, N.G., et al.
Published: (2016)

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
by: Zrazhevsky, Grigoriy, et al.
Published: (2021)

Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі показника VaR(value-at-risk)
by: Яблоков, А.І.
Published: (2008)

Методи оцінок параметрів книжок
by: Дурняк, Б.В., et al.
Published: (2010)

Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
by: T. Zabolotskyy, et al.
Published: (2018)

Інформаційна система для прогнозування волатильності валютних курсів
by: Бідюк, П.І., et al.
Published: (2012)

Визначення відносної вагомості критеріїв на основі ординальних оцінок
by: Каденко, С.В.
Published: (2006)

Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напівмарковськими переключеннями
by: Кукурба, В.Р., et al.
Published: (2014)

Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напів-марковськими переключеннями
by: Кукурба, Віктор Романович, et al.
Published: (2014)

Про моделі стохастичної оптимізації для менеджменту водосховищ з урахуванням ризиків
by: Єрмольєв, Ю.М., et al.
Published: (2019)

Удосконалення методу визначення коефіцієнтів відносної вагомості критеріїв на основі ординальних оцінок
by: Каденко, С.В.
Published: (2008)

Визначення оптимальної величини часового інтервалу вільного доступу запитів споживачів
by: Пономаренко, Л.А.
Published: (2013)

Асимптотична нормальність M-оцінок у класичній нелінійній моделі регресії
by: Іванов, О.В., et al.
Published: (2008)

Моделі аналізу ризику безпеки інформаційних технологій
by: Загоруйко, Любов Василівна, et al.
Published: (2021)

Спроможність оцінок параметрів лінійних динамічних систем для випадку довільної матриці динаміки
by: Podladchikov, V. N., et al.
Published: (2019)

Аналіз якості оцінок прогнозів з використанням методу комплексування
by: Bidyuk, P. I., et al.
Published: (2013)

Метод моделі виявлення ризику при фільтрації пакетів
by: Гулямов, Шерзод, et al.
Published: (2021)

Визначення ефективності методів агрегації експертних оцінок при використанні парних порівнянь
by: Циганок, В.В.
Published: (2009)

АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТОХАСТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ
by: Царков, Євген Федорович, et al.
Published: (2012)

Асимптотичні методи аналізу стохастичної стійкості
by: Царков, Є.Ф., et al.
Published: (2012)

Аналітичний розрахунок критичної температури та оцінка величини критичної області для моделі плину
by: Pylyuk, I.V., et al.
Published: (2023)

Методи визначення екологічного ризику за атмосферним фактором
by: Каменева, І.П., et al.
Published: (2009)

Спосіб визначення параметрів реологічної моделі ґрунтового шару за експериментальною кривою повзучості шару
by: Кендзера, О.В., et al.
Published: (2023)

Визначення множини законів розподілу ймовірності реалізації загрози безпеці інформації від величини збитків
by: Мохор, В.В., et al.
Published: (2010)

АСИМПТОТИЧНА НОРМАЛЬНІСТЬ РІЗНИЦЕВОЇ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
by: Хімка, Уляна Теодорівна
Published: (2012)

Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації
by: Хімка, У.Т.
Published: (2012)

Визначення та діагностика ризику інвестування у людський капітал
by: Захарова, О.В.
Published: (2012)

Метод визначення та підвищення узгодженості експертних оцінок за підтримання прийняття групових рішень
by: Tsyganok, Vitaliy V., et al.
Published: (2018)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ СТРУМУ ВИТОКУ ІЗОЛЯТОРІВ МАРКИ ШФ-20 У РІЗНИХ ТЕХНІЧНИХ СТАНАХ
by: Буйний, Р.О., et al.
Published: (2025)

Залежність величини критичної температури при випробуваннях на ударну в’язкість від параметрів мікроструктури мартенситних маловуглецевих сталей
by: Котречко, С.О., et al.
Published: (2014)

ЗБІЖНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ДИФУЗІЙНИМ ЗБУРЕННЯМ
by: Кійковська, Ольга Ігорівна
Published: (2012)

ПРОЦЕДУРА СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ІМПУЛЬСНИМ МАРКОВСЬКИХ ЗБУРЕННЯХ
by: Чабанюк, Ярослав Михайлович, et al.
Published: (2011)

Збіжність процедури стохастичної апроксимації з дифузійним збуренням
by: Кійковська, О.І.
Published: (2012)

Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу
by: Bidyuk, Petro, et al.
Published: (2024)

ДІАГНОСТИКА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВЕЛИЧИНИ ПУСКОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ
by: Васьковський, Ю.М., et al.
Published: (2017)

Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу величини пускового електромагнітного моменту
by: Васьковський, Ю.М., et al.
Published: (2017)