Зображення обкладинки

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

To describe the dynamics of conditional variance the stochastic volatility model is proposed the structure of which reflects actual changes of variance for financial hetero-scedastic processes. The stochastic volatility model parameters estimates are computed with the Markov chain Monte Carlo techni...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2012
Автори:	Bidyuk, P. I., Konovaliuk, M. M.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2012
Онлайн доступ:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/71771
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	System research and information technologies

Репозитарії

System research and information technologies

Схожі ресурси

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2012)

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
за авторством: Zrazhevska, Nataliia G., та інші
Опубліковано: (2016)

Studying the Currency Risk: the Conceptions of VaR and CFaR
за авторством: A. I. Bondarenko
Опубліковано: (2016)

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
за авторством: N. G. Zrazhevska, та інші
Опубліковано: (2016)

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
за авторством: Zrazhevska, N.G., та інші
Опубліковано: (2016)

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
за авторством: Zrazhevsky, Grigoriy, та інші
Опубліковано: (2021)

Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі показника VaR(value-at-risk)
за авторством: Яблоков, А.І.
Опубліковано: (2008)

Методи оцінок параметрів книжок
за авторством: Дурняк, Б.В., та інші
Опубліковано: (2010)

Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
за авторством: T. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Інформаційна система для прогнозування волатильності валютних курсів
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2012)

Визначення відносної вагомості критеріїв на основі ординальних оцінок
за авторством: Каденко, С.В.
Опубліковано: (2006)

Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напівмарковськими переключеннями
за авторством: Кукурба, В.Р., та інші
Опубліковано: (2014)

Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напів-марковськими переключеннями
за авторством: Кукурба, Віктор Романович, та інші
Опубліковано: (2014)

Про моделі стохастичної оптимізації для менеджменту водосховищ з урахуванням ризиків
за авторством: Єрмольєв, Ю.М., та інші
Опубліковано: (2019)

Удосконалення методу визначення коефіцієнтів відносної вагомості критеріїв на основі ординальних оцінок
за авторством: Каденко, С.В.
Опубліковано: (2008)

Визначення оптимальної величини часового інтервалу вільного доступу запитів споживачів
за авторством: Пономаренко, Л.А.
Опубліковано: (2013)

Асимптотична нормальність M-оцінок у класичній нелінійній моделі регресії
за авторством: Іванов, О.В., та інші
Опубліковано: (2008)

Моделі аналізу ризику безпеки інформаційних технологій
за авторством: Загоруйко, Любов Василівна, та інші
Опубліковано: (2021)

Спроможність оцінок параметрів лінійних динамічних систем для випадку довільної матриці динаміки
за авторством: Podladchikov, V. N., та інші
Опубліковано: (2019)

Аналіз якості оцінок прогнозів з використанням методу комплексування
за авторством: Bidyuk, P. I., та інші
Опубліковано: (2013)

Метод моделі виявлення ризику при фільтрації пакетів
за авторством: Гулямов, Шерзод, та інші
Опубліковано: (2021)

АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТОХАСТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ
за авторством: Царков, Євген Федорович, та інші
Опубліковано: (2012)

Асимптотичні методи аналізу стохастичної стійкості
за авторством: Царков, Є.Ф., та інші
Опубліковано: (2012)

Визначення ефективності методів агрегації експертних оцінок при використанні парних порівнянь
за авторством: Циганок, В.В.
Опубліковано: (2009)

Аналітичний розрахунок критичної температури та оцінка величини критичної області для моделі плину
за авторством: Pylyuk, I.V., та інші
Опубліковано: (2023)

Методи визначення екологічного ризику за атмосферним фактором
за авторством: Каменева, І.П., та інші
Опубліковано: (2009)

Визначення множини законів розподілу ймовірності реалізації загрози безпеці інформації від величини збитків
за авторством: Мохор, В.В., та інші
Опубліковано: (2010)

Спосіб визначення параметрів реологічної моделі ґрунтового шару за експериментальною кривою повзучості шару
за авторством: Кендзера, О.В., та інші
Опубліковано: (2023)

АСИМПТОТИЧНА НОРМАЛЬНІСТЬ РІЗНИЦЕВОЇ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
за авторством: Хімка, Уляна Теодорівна
Опубліковано: (2012)

Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації
за авторством: Хімка, У.Т.
Опубліковано: (2012)

Визначення та діагностика ризику інвестування у людський капітал
за авторством: Захарова, О.В.
Опубліковано: (2012)

Метод визначення та підвищення узгодженості експертних оцінок за підтримання прийняття групових рішень
за авторством: Tsyganok, Vitaliy V., та інші
Опубліковано: (2018)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ СТРУМУ ВИТОКУ ІЗОЛЯТОРІВ МАРКИ ШФ-20 У РІЗНИХ ТЕХНІЧНИХ СТАНАХ
за авторством: Буйний, Р.О., та інші
Опубліковано: (2025)

Залежність величини критичної температури при випробуваннях на ударну в’язкість від параметрів мікроструктури мартенситних маловуглецевих сталей
за авторством: Котречко, С.О., та інші
Опубліковано: (2014)

ЗБІЖНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ДИФУЗІЙНИМ ЗБУРЕННЯМ
за авторством: Кійковська, Ольга Ігорівна
Опубліковано: (2012)

ПРОЦЕДУРА СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ІМПУЛЬСНИМ МАРКОВСЬКИХ ЗБУРЕННЯХ
за авторством: Чабанюк, Ярослав Михайлович, та інші
Опубліковано: (2011)

Збіжність процедури стохастичної апроксимації з дифузійним збуренням
за авторством: Кійковська, О.І.
Опубліковано: (2012)

Оцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу
за авторством: Bidyuk, Petro, та інші
Опубліковано: (2024)

ДІАГНОСТИКА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВЕЛИЧИНИ ПУСКОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ
за авторством: Васьковський, Ю.М., та інші
Опубліковано: (2017)

Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу величини пускового електромагнітного моменту
за авторством: Васьковський, Ю.М., та інші
Опубліковано: (2017)