Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use o...
Збережено в:
| Дата: | 2016 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2016
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/85588 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologies| _version_ | 1856543263830310912 |
|---|---|
| author | Zrazhevska, Nataliia G. Zrazhevsky, A. G. |
| author_facet | Zrazhevska, Nataliia G. Zrazhevsky, A. G. |
| author_sort | Zrazhevska, Nataliia G. |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2018-03-30T15:27:13Z |
| description | A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use of the methods is proposed. The correctness of the considered methods is numerically confirmed. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:22:03Z |
| format | Article |
| id | journaliasakpiua-article-85588 |
| institution | System research and information technologies |
| language | English |
| last_indexed | 2025-07-17T10:22:03Z |
| publishDate | 2016 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| spelling | journaliasakpiua-article-855882018-03-30T15:27:13Z Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation Классификация методов вычисления и оценивания мер риска VaR и CVaR Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR Zrazhevska, Nataliia G. Zrazhevsky, A. G. estimation Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk structural-hierarchical scheme systematization classification оценка Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk структурно-иерархическая схема систематизация классификация оцінка Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk структурно-ієрархічна схема систематизація класифікація A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use of the methods is proposed. The correctness of the considered methods is numerically confirmed. Проведена системная классификация существующих подходов нахождения и оценивания популярных мер риска VaR и CVaR. Проведен обзор наиболее используемых методов. Для удобства пользования рассмотренные методы сведены к общим эконометрическим обозначениям и понятиям, приведены рекомендации по использованию методов. Корректность предложенных методов подтверждена в результате численной апробации. Проведено системну класифікацію існуючих підходів знаходження і оцінювання популярних мір ризику VaR і CVaR. Проведено огляд найбільш поширених методів. Для зручності користування розглянуто методи, зведені до спільних економетричних позначень і понять, наведено рекомендації щодо використання методів. Коректність розглянутих методів підтверджено в результаті числової апробації. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2016-09-26 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/85588 10.20535/SRIT.2308-8893.2016.3.11 System research and information technologies; No. 3 (2016); 126-141 Системные исследования и информационные технологии; № 3 (2016); 126-141 Системні дослідження та інформаційні технології; № 3 (2016); 126-141 2308-8893 1681-6048 en http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/85588/81244 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| spellingShingle | оцінка Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk структурно-ієрархічна схема систематизація класифікація Zrazhevska, Nataliia G. Zrazhevsky, A. G. Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR |
| title | Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR |
| title_alt | Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation Классификация методов вычисления и оценивания мер риска VaR и CVaR |
| title_full | Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR |
| title_fullStr | Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR |
| title_full_unstemmed | Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR |
| title_short | Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR |
| title_sort | класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику var і cvar |
| topic | оцінка Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk структурно-ієрархічна схема систематизація класифікація |
| topic_facet | estimation Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk structural-hierarchical scheme systematization classification оценка Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk структурно-иерархическая схема систематизация классификация оцінка Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk структурно-ієрархічна схема систематизація класифікація |
| url | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/85588 |
| work_keys_str_mv | AT zrazhevskanataliiag classificationofmethodsforriskmeasuresvarandcvarcalculationandestimation AT zrazhevskyag classificationofmethodsforriskmeasuresvarandcvarcalculationandestimation AT zrazhevskanataliiag klassifikaciâmetodovvyčisleniâiocenivaniâmerriskavaricvar AT zrazhevskyag klassifikaciâmetodovvyčisleniâiocenivaniâmerriskavaricvar AT zrazhevskanataliiag klasifíkacíâmetodívobčislennâtaocínûvannâmírrizikuvarícvar AT zrazhevskyag klasifíkacíâmetodívobčislennâtaocínûvannâmírrizikuvarícvar |