Зображення обкладинки

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR

A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use o...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автори:	Zrazhevska, Nataliia G., Zrazhevsky, A. G.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2016
Теми:	оцінка Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk структурно-ієрархічна схема систематизація класифікація
Онлайн доступ:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/85588
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	System research and information technologies

Репозитарії

System research and information technologies

Схожі ресурси

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
за авторством: N. G. Zrazhevska, та інші
Опубліковано: (2016)

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
за авторством: Zrazhevska, N.G., та інші
Опубліковано: (2016)

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
за авторством: Zrazhevsky, Grigoriy, та інші
Опубліковано: (2021)

Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
за авторством: T. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Mathematical models of copulas for assessing the risks of green projects
за авторством: Кузнєцова, Н. В., та інші
Опубліковано: (2025)

The process of dangerous event management taking into account economic, environmental and occupational losses
за авторством: Tsopa, Vitaliy A., та інші
Опубліковано: (2024)

Studying the Currency Risk: the Conceptions of VaR and CFaR
за авторством: A. I. Bondarenko
Опубліковано: (2016)

Financial risk management with taking account of information
за авторством: Kuznietsova, N. V.
Опубліковано: (2018)

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Bidyuk, P. I., та інші
Опубліковано: (2012)

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2012)

Scoring card’s development for banking activities risks’ analysis
за авторством: Kuznietsova, N. V.
Опубліковано: (2017)

Risk analysis in the organization, planning, implementation and support of R&D by standard simulation tools of Excel
за авторством: Dodonov, O. G., та інші
Опубліковано: (2020)

To the problem of risk management in the field of the atomic industry of Ukraine
за авторством: Drozd, I.P.
Опубліковано: (2018)

Dynamic risk assessment and development of the banking activity against risk strategies
за авторством: Кузнєцова, Н. В., та інші
Опубліковано: (2021)

Evaluation of the occupational risk index of the forest faller
за авторством: Deryugin, Oleg V., та інші
Опубліковано: (2023)

An approach for problem area elaboration and usage of organization’s strategic decisions risks
за авторством: Ilina, E.P., та інші
Опубліковано: (2019)

Features of the assessment of occupational risks in truck transportation
за авторством: Tsopa, Vitaliy A., та інші
Опубліковано: (2023)

Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі показника VaR(value-at-risk)
за авторством: Яблоков, А.І.
Опубліковано: (2008)

Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України
за авторством: Evtukhova T.O.
Опубліковано: (2010)

Semantic properties of five-valued logics
за авторством: Nikitchenko, M.S., та інші
Опубліковано: (2018)

Особливості використання теорії паралельно-ієрархічного перетворення для обробки інформації
за авторством: Тимченко, Л., та інші
Опубліковано: (2023)

Principle of Search Informative Wavelet-Transformed Values in Conditions of a Partial Restoration of the Initial Data
за авторством: Voloshko, A. V., та інші
Опубліковано: (2012)

ENGINEERING-GEOLOGICAL TYPIFICATION AS A BASIS FOR ASSESSMENT AND FORECAST OF RISKS IN THE DEVELOPMENT OF UNDERGROUND SPACE IN CITIES USING THE EXAMPLE OF THE DNIPRO CITY
за авторством: Мокрицька, Т.П., та інші
Опубліковано: (2025)

A method of risk assessment in defense planning tasks
за авторством: Нестеренко, О. В., та інші
Опубліковано: (2021)

Association between XPO5 rs11077 polymorphism and cancer susceptibility: a meta-analysis of 7284 cases and 8511 controls
за авторством: Moazeni-Roodi, A., та інші
Опубліковано: (2023)

Modified agent-oriented method for green risks and technologies assessment
за авторством: Кузнєцова, Н. В., та інші
Опубліковано: (2025)

Some issues of registration and reproduction of information touching upon objects of material and spiritual culture using technologies of the state insurance documentation fund of Ukraine.
за авторством: Babenko, V. V., та інші
Опубліковано: (2019)

Cyber Resilience Key Metrics in Small and Medium-Sized Enterprises
за авторством: Deruma, Sintija
Опубліковано: (2025)

Modernization of electrical equipment as a way of reducing the risks of emergency situations at nuclear power plants
за авторством: Levchenko, Larysa O., та інші
Опубліковано: (2023)

Automation of standardized cyber insurance processes
за авторством: Khudyntsev, Mykola, та інші
Опубліковано: (2025)

Assessment of additional seismic risk of destruction of structures on flooded loesses and loessy-loamy rocks in Ukraine
за авторством: Rogozhin, Olexij G., та інші
Опубліковано: (2019)

Market Analysis and Entrepreneurial Development of Dairy Farms in the Agricultural Sector
за авторством: Mosiiuk, Volodymyr, та інші
Опубліковано: (2025)

Probabilistic estimation of the cracked shaft durability
за авторством: Стрельникова, Е. А., та інші
Опубліковано: (2017)

Probabilistic estimation of the cracked shaft durability
за авторством: Стрельникова, Е. А., та інші
Опубліковано: (2017)

Directions of ecological requirement providing on the air pollution emissions in the thermal power of Ukraine
за авторством: Kostyukovskyi B.A., та інші
Опубліковано: (2009)

Strategic Risk Management of Digital Transformation in the Economic Security of Industrial Enterprises
за авторством: Ivanov, Mihail, та інші
Опубліковано: (2025)

The adaptation of city development sectors to climate change
за авторством: Kryvomaz, Тetiana I., та інші
Опубліковано: (2021)

Resilience and stability in security
за авторством: Мохор, В. В., та інші
Опубліковано: (2024)

GROUNDWATER MONITORING AND MATHEMAICAL MODELING OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF GROUNDWATER IN CHERNOBYL EXCLUSION ZONE AND FOR THE URANIUM FACILITIES OF THE FORMER PRIDNEPROVSKY CHEMICAL PLANT (Kamyanske)
за авторством: Bugai, D.O., та інші
Опубліковано: (2018)

Research of the use of «ecological niche» model for definition of production risk indicator
за авторством: Gunchenko, O., та інші
Опубліковано: (2018)