Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR

• Datum: 2016
• Hauptverfasser: Zrazhevska, Nataliia G., Zrazhevsky, A. G.
• Format: Artikel
• Sprache: Englisch
• Veröffentlicht: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2016
• Schlagworte: оцінка; Value-at-Risk; Conditional Value-at-Risk; структурно-ієрархічна схема; систематизація; класифікація
• Online Zugang: http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/85588
• Назва журналу: System research and information technologies

A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use o...