Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона
Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді....
Gespeichert in:
| Datum: | 2013 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine
2013
|
| Online Zugang: | http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky |
Institution
Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky| _version_ | 1859471880426094592 |
|---|---|
| author | Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. |
| author_facet | Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. |
| author_sort | Янішевський, В. С. |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2019-04-19T15:36:31Z |
| description | Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді. Показано, що за постійної волантильності можна отримати відому формулу Блека–Шоулза. |
| first_indexed | 2025-07-22T19:21:52Z |
| format | Article |
| id | journalsiapmmlvivua-article-333 |
| institution | Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-07-22T19:21:52Z |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine |
| record_format | ojs |
| spelling | journalsiapmmlvivua-article-3332019-04-19T15:36:31Z Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді. Показано, що за постійної волантильності можна отримати відому формулу Блека–Шоулза. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine 2013-05-14 Article Article application/pdf http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 10.15407/333 Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky; Том 10 (2012); 221-227 Прикладні проблеми механіки і математики; Том 10 (2012); 221-227 uk http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333/337 |
| spellingShingle | Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title | Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_full | Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_fullStr | Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_full_unstemmed | Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_short | Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_sort | про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi гестона |
| url | http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 |
| work_keys_str_mv | AT âníševsʹkijvs proodinsposibrozvâzannârivnânnâciniopcionuvmodeligestona AT feŝurrv proodinsposibrozvâzannârivnânnâciniopcionuvmodeligestona |