Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона
Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді....
Gespeichert in:
| Datum: | 2013 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine
2013
|
| Online Zugang: | http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky |
Institution
Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky| id |
journalsiapmmlvivua-article-333 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
journalsiapmmlvivua-article-3332019-04-19T15:36:31Z Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді. Показано, що за постійної волантильності можна отримати відому формулу Блека–Шоулза. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine 2013-05-14 Article Article application/pdf http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 10.15407/333 Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky; Том 10 (2012); 221-227 Прикладні проблеми механіки і математики; Том 10 (2012); 221-227 uk http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333/337 |
| institution |
Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky |
| baseUrl_str |
|
| datestamp_date |
2019-04-19T15:36:31Z |
| collection |
OJS |
| language |
Ukrainian |
| format |
Article |
| author |
Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. |
| spellingShingle |
Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| author_facet |
Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. |
| author_sort |
Янішевський, В. С. |
| title |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_short |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_full |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_fullStr |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_full_unstemmed |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_sort |
про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi гестона |
| description |
Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді. Показано, що за постійної волантильності можна отримати відому формулу Блека–Шоулза. |
| publisher |
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine |
| publishDate |
2013 |
| url |
http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 |
| work_keys_str_mv |
AT âníševsʹkijvs proodinsposibrozvâzannârivnânnâciniopcionuvmodeligestona AT feŝurrv proodinsposibrozvâzannârivnânnâciniopcionuvmodeligestona |
| first_indexed |
2025-07-22T19:21:52Z |
| last_indexed |
2025-07-22T19:21:52Z |
| _version_ |
1850410809624100864 |