Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона
Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді....
Збережено в:
Видавець: | Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine |
---|---|
Дата: | 2013 |
Автори: | , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine
2013
|
Онлайн доступ: | http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Репозиторії
Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematykyid |
journalsiapmmlvivua-article-333 |
---|---|
record_format |
ojs |
spelling |
journalsiapmmlvivua-article-3332019-04-19T15:36:31Z Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді. Показано, що за постійної волантильності можна отримати відому формулу Блека–Шоулза. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine 2013-05-14 Article Article application/pdf http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 10.15407/333 Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky; Том 10 (2012); 221-227 Прикладні проблеми механіки і математики; Том 10 (2012); 221-227 uk http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333/337 |
institution |
Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky |
collection |
OJS |
language |
Ukrainian |
format |
Article |
author |
Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. |
spellingShingle |
Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
author_facet |
Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. |
author_sort |
Янішевський, В. С. |
title |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
title_short |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
title_full |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
title_fullStr |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
title_full_unstemmed |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
title_sort |
про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi гестона |
description |
Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді. Показано, що за постійної волантильності можна отримати відому формулу Блека–Шоулза. |
publisher |
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine |
publishDate |
2013 |
url |
http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 |
work_keys_str_mv |
AT âníševsʹkijvs proodinsposibrozvâzannârivnânnâciniopcionuvmodeligestona AT feŝurrv proodinsposibrozvâzannârivnânnâciniopcionuvmodeligestona |
first_indexed |
2024-04-21T05:53:40Z |
last_indexed |
2024-04-21T05:53:40Z |
_version_ |
1796922482752487424 |