Зображення обкладинки

Approximate Maximum Likelihood Estimation for a Two-Threshold Lévy Process: Convergence Assessment and Data Applications

This paper presents an approach to modelling complex dynamical systems using a two-threshold Lévy process, which allows for changes in process properties when crossing critical values. The proposed model combines three key components – drift, diffusion, and jump – which together enable the descripti...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2025
Автор:	Нечипорук, Сергій
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2025
Онлайн доступ:	http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/338001
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences

Репозитарії

Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences

Схожі ресурси

Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&amp;P 500
за авторством: A. Settar, та інші
Опубліковано: (2021)

Quality estimation the of maximum-likelihood algorithm to the task of space distribution of elements by PIXE
за авторством: Kovalchuk, I.K., та інші
Опубліковано: (2008)

Properties of the Likelihood Ratio for Counting Processes in the Problem of Estimation of Unknown Parameters
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (2000)

Nonlinear normalization of random evolution in the scheme of Levy approximation
за авторством: O. A. Yarova
Опубліковано: (2018)

Exponential estimates for the maximum scheme
за авторством: K. S. Akbash
Опубліковано: (2017)

Exponential estimates for the maximum scheme
за авторством: Akbash, K. S., та інші
Опубліковано: (2017)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)

Corrected $T(q)$-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: Savchenko, A. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Estimation of BBU threshold current in an inhomogeneous accelerating section
за авторством: Ayzatsky, M.I., та інші
Опубліковано: (2020)

Two-parameter Lévy processes: Ito formula, semigroups, and generators
за авторством: Mishura, Yu.S.
Опубліковано: (1995)

Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE
за авторством: T. I. Kosenkova
Опубліковано: (2012)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: Nikitin, A. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Two-parameter Lévy processes: ItÔ formula, semigroups, and generators
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1995)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)

On convergence and estimation of the truncation error of corresponding two-dimensional continued fractions
за авторством: T. M. Antonova, та інші
Опубліковано: (2022)

On convergence and estimation of the truncation error of corresponding two-dimensional continued fractions
за авторством: Antonova, T. M., та інші
Опубліковано: (2022)

Simulation of abrupt changes in populational dynamics with two threshold states
за авторством: Ju. Perevarjukha
Опубліковано: (2016)

Properties of the likelihood ratio for semimartingales with deterministic triplets in the parametric case
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1999)

Approximation of solutions to the optimal control problems for systems with maximum
за авторством: Dashkovskiy, S., та інші
Опубліковано: (2018)

Approximation of solutions to the optimal control problems for systems with maximum
за авторством: S. Dashkovskiy, та інші
Опубліковано: (2018)

Application of threshold detectors for increasing of the contrast in X-ray images
за авторством: Sotnikov, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the application of strong approximation to weak convergence of products of sums for dependent random variables
за авторством: Matuła, P., та інші
Опубліковано: (2008)

Estimation of the convergence rate in central limiting theorem for two-parametric martingale-differences
за авторством: Koval , T. L., та інші
Опубліковано: (1992)

Sufficient conditions for equivalent convergence of sequence of different approximants for two-dimensional continued fractions
за авторством: T. M. Antonova, та інші
Опубліковано: (2015)

Implications for Public Health Strategies: Quantifying the Likelihood of COVID-19 Reinfection
за авторством: Khurana, Pooja, та інші
Опубліковано: (2025)

Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman filter in the GARCH models
за авторством: M. Benmoumen
Опубліковано: (2022)

Influence of the form of atherosclerotic plaques on the likelihood of thrombosis of the internal carotid artery
за авторством: Ju. V. Rodin, та інші
Опубліковано: (2014)

Majorant estimates for the percolation threshold of a Bernoulli field on a square lattice
за авторством: Virchenko, Yu. P., та інші
Опубліковано: (2005)

On the rate of convergence of stochastic approximation procedures
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1994)

Estimation of the maximum product of inner radii of mutually disjoint domains
за авторством: O. K. Bakhtin, та інші
Опубліковано: (2020)

Estimates of maximum of product of inner radii of non-overlapping domains
за авторством: Ya. V. Zabolotnyi
Опубліковано: (2017)

Estimation of the maximum product of inner radii of mutually disjoint domains
за авторством: Bakhtin, O. K., та інші
Опубліковано: (2020)

Generalized Kramers’ problem for Lévy particle
за авторством: Sliusarenko, A.Yu., та інші
Опубліковано: (2007)

The Narrative of Mystic in the Prose by Marc Levy
за авторством: L. V. Matsevko-Bekerska
Опубліковано: (2011)

Levy Downcrossing Theorem for the Arratia Flow
за авторством: P. P. Chernega
Опубліковано: (2015)

Levi-Civita's Theorem for Noncommutative Tori
за авторством: Rosenberg, J.
Опубліковано: (2013)

Levy Downcrossing Theorem for the Arratia Flow
за авторством: Chernega, P. P., та інші
Опубліковано: (2015)