Умови рівноваги для європейського опціону
The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European...
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
2014
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37661 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences |
Репозитарії
Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences| id |
mcm-mathkpnueduua-article-37661 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
mcm-mathkpnueduua-article-376612019-03-13T10:38:21Z Умови рівноваги для європейського опціону Коцюба, Ігор Богданович Мазур, Степан Михайлович option fair price Black-Scholes model Markov chain stationary distribution switching probability. The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2014-09-09 Article Article Рецензована Стаття application/pdf http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37661 10.32626/2308-5878.2014-11.114-121 Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences; 2014: Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences. Issue 11; 114-121 Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки; 2014: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 11; 114-121 2308-5878 10.32626/2308-5878.2014-11 en http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37661/33791 Авторське право (c) 2021 Ігор Богданович Коцюба, Степан Михайлович Мазур |
| institution |
Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences |
| collection |
OJS |
| language |
English |
| topic |
option fair price Black-Scholes model Markov chain stationary distribution switching probability. |
| spellingShingle |
option fair price Black-Scholes model Markov chain stationary distribution switching probability. Коцюба, Ігор Богданович Мазур, Степан Михайлович Умови рівноваги для європейського опціону |
| topic_facet |
option fair price Black-Scholes model Markov chain stationary distribution switching probability. |
| format |
Article |
| author |
Коцюба, Ігор Богданович Мазур, Степан Михайлович |
| author_facet |
Коцюба, Ігор Богданович Мазур, Степан Михайлович |
| author_sort |
Коцюба, Ігор Богданович |
| title |
Умови рівноваги для європейського опціону |
| title_short |
Умови рівноваги для європейського опціону |
| title_full |
Умови рівноваги для європейського опціону |
| title_fullStr |
Умови рівноваги для європейського опціону |
| title_full_unstemmed |
Умови рівноваги для європейського опціону |
| title_sort |
умови рівноваги для європейського опціону |
| description |
The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given. |
| publisher |
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка |
| publishDate |
2014 |
| url |
http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37661 |
| work_keys_str_mv |
AT kocûbaígorbogdanovič umovirívnovagidlâêvropejsʹkogoopcíonu AT mazurstepanmihajlovič umovirívnovagidlâêvropejsʹkogoopcíonu |
| first_indexed |
2024-04-21T19:23:45Z |
| last_indexed |
2024-04-21T19:23:45Z |
| _version_ |
1796973448776384512 |