2025-02-23T13:33:23-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22mcm-mathkpnueduua-article-37681%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T13:33:23-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22mcm-mathkpnueduua-article-37681%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T13:33:23-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-23T13:33:23-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка

Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка

Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Щестюк, Наталія Юріївна
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2014
Subjects:
опціон
лог-дохідності
геометричний броунівський рух
дифузійний процес
обернений гамма-розподіл
розподіл Стьюдента.
Online Access:http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37681
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.

Similar Items