Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка
Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю....
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
2014
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37681 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences |
Репозитарії
Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences| id |
mcm-mathkpnueduua-article-37681 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
mcm-mathkpnueduua-article-376812019-03-13T10:38:21Z Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка Щестюк, Наталія Юріївна опціон лог-дохідності геометричний броунівський рух дифузійний процес обернений гамма-розподіл розподіл Стьюдента. Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2014-09-17 Article Article Рецензована Стаття application/pdf http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37681 10.32626/2308-5878.2014-11.223-236 Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences; 2014: Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences. Issue 11; 223-236 Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки; 2014: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 11; 223-236 2308-5878 10.32626/2308-5878.2014-11 uk http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37681/33809 Авторське право (c) 2021 Наталія Юріївна Щестюк |
| institution |
Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences |
| collection |
OJS |
| language |
Ukrainian |
| topic |
опціон лог-дохідності геометричний броунівський рух дифузійний процес обернений гамма-розподіл розподіл Стьюдента. |
| spellingShingle |
опціон лог-дохідності геометричний броунівський рух дифузійний процес обернений гамма-розподіл розподіл Стьюдента. Щестюк, Наталія Юріївна Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| topic_facet |
опціон лог-дохідності геометричний броунівський рух дифузійний процес обернений гамма-розподіл розподіл Стьюдента. |
| format |
Article |
| author |
Щестюк, Наталія Юріївна |
| author_facet |
Щестюк, Наталія Юріївна |
| author_sort |
Щестюк, Наталія Юріївна |
| title |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_short |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_full |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_fullStr |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_full_unstemmed |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_sort |
оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі хейді-леоненка |
| description |
Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю. |
| publisher |
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка |
| publishDate |
2014 |
| url |
http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37681 |
| work_keys_str_mv |
AT ŝestûknatalíâûríívna ocínkaspravedlivoícíniopcíonívvmodifíkacíâhmodelíhejdíleonenka |
| first_indexed |
2024-04-21T19:23:48Z |
| last_indexed |
2024-04-21T19:23:48Z |
| _version_ |
1796973452059475968 |