ВЛАСТИВОСТІ УМОВНИХ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ
Охарактеризовано умовний лінійний випадковий процес, зображуваний як стохастичний інтеграл від випадкової функції за процесом із незалежними приростами. Отримано вирази для моментних функцій процесу, показано умови, за яких він буде стаціонарним у широкому розумінні, а також періодично корельованим...
Збережено в:
| Дата: | 2012 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University
2012
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/article/view/24365 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences |
Репозитарії
Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences| id |
mcmtechkpnueduua-article-24365 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
mcmtechkpnueduua-article-243652019-03-06T14:29:51Z ВЛАСТИВОСТІ УМОВНИХ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ Фриз, Михайло Євгенович лінійний умовний стохастичний інтеграл характеристична функція моментні функції стаціонарний процес період періодично корельований процес. Охарактеризовано умовний лінійний випадковий процес, зображуваний як стохастичний інтеграл від випадкової функції за процесом із незалежними приростами. Отримано вирази для моментних функцій процесу, показано умови, за яких він буде стаціонарним у широкому розумінні, а також періодично корельованим випадковим процесом. Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University 2012-02-24 Article Article application/pdf http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/article/view/24365 10.32626/2308-5916.2012-6.228-238 Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences; 2012: Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences. Issue 6; 228-238 Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки ; 2012: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 6; 228-238 2308-5916 10.32626/2308-5916.2012-6 uk http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/article/view/24365/21886 Авторське право (c) 2021 Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки |
| institution |
Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences |
| collection |
OJS |
| language |
Ukrainian |
| topic |
лінійний умовний стохастичний інтеграл характеристична функція моментні функції стаціонарний процес період періодично корельований процес. |
| spellingShingle |
лінійний умовний стохастичний інтеграл характеристична функція моментні функції стаціонарний процес період періодично корельований процес. Фриз, Михайло Євгенович ВЛАСТИВОСТІ УМОВНИХ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ |
| topic_facet |
лінійний умовний стохастичний інтеграл характеристична функція моментні функції стаціонарний процес період періодично корельований процес. |
| format |
Article |
| author |
Фриз, Михайло Євгенович |
| author_facet |
Фриз, Михайло Євгенович |
| author_sort |
Фриз, Михайло Євгенович |
| title |
ВЛАСТИВОСТІ УМОВНИХ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ |
| title_short |
ВЛАСТИВОСТІ УМОВНИХ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ |
| title_full |
ВЛАСТИВОСТІ УМОВНИХ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ |
| title_fullStr |
ВЛАСТИВОСТІ УМОВНИХ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ |
| title_full_unstemmed |
ВЛАСТИВОСТІ УМОВНИХ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ |
| title_sort |
властивості умовних лінійних процесів та їх застосування в прикладних задачах математичного моделювання стохастичних сигналів |
| description |
Охарактеризовано умовний лінійний випадковий процес, зображуваний як стохастичний інтеграл від випадкової функції за процесом із незалежними приростами. Отримано вирази для моментних функцій процесу, показано умови, за яких він буде стаціонарним у широкому розумінні, а також періодично корельованим випадковим процесом. |
| publisher |
Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University |
| publishDate |
2012 |
| url |
http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/article/view/24365 |
| work_keys_str_mv |
AT frizmihajloêvgenovič vlastivostíumovnihlíníjnihprocesívtaíhzastosuvannâvprikladnihzadačahmatematičnogomodelûvannâstohastičnihsignalív |
| first_indexed |
2024-04-08T14:57:56Z |
| last_indexed |
2024-04-08T14:57:56Z |
| _version_ |
1795778964719927296 |