ВЛАСТИВОСТІ УМОВНИХ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ

• Дата: 2012
• Автор: Фриз, Михайло Євгенович
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University 2012
• Теми: лінійний; умовний; стохастичний інтеграл; характеристична функція; моментні функції; стаціонарний процес; період; періодично корельований процес.
• Онлайн доступ: http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/article/view/24365
• Назва журналу: Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences

Охарактеризовано умовний лінійний випадковий процес, зображуваний як стохастичний інтеграл від випадкової функції за процесом із незалежними приростами. Отримано вирази для моментних функцій процесу, показано умови, за яких він буде стаціонарним у широкому розумінні, а також періодично корельованим...