Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function
The aim of this paper is to provide tools to aid the management process of Financial Risk. Backtesting is the necessary procedure to choose and to evaluate the stability of a value at risk (VaR) models. This paper presents some typical, statistical methods based on the hit function. Advantages and d...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Электронное моделирование |
|---|---|
| Datum: | 2009 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
2009
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/101528 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function / W. Skrodzka // Электронное моделирование. — 2009. — Т. 31, № 6. — С. 55-64. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862717183572836352 |
|---|---|
| author | Skrodzka, W. |
| author_facet | Skrodzka, W. |
| citation_txt | Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function / W. Skrodzka // Электронное моделирование. — 2009. — Т. 31, № 6. — С. 55-64. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Электронное моделирование |
| description | The aim of this paper is to provide tools to aid the management process of Financial Risk. Backtesting is the necessary procedure to choose and to evaluate the stability of a value at risk (VaR) models. This paper presents some typical, statistical methods based on the hit function. Advantages and disadvantages of those methods are discussed in this paper. In the proposed approach to risk measurement, special attention is paid to the use of the Monte Carlo simulation along with the copula relation function in VaR methodology.
Предложены средства управления финансовыми рисками. Обратное тестирование — необходимая процедура при выборе и оценивании пригодности моделей оценки риска. Представлены некоторые типичные статистические методы на основе функции совпадения. Описаны преимущества и недостатки этих методов. В предложенном подходе к управлению рисками особое внимание уделено моделированию методом Монте-Карло, а также функции связки в методологии оценки величины рисков.
Запропоновано способи управління фінансовими ризиками. Зворотнє тестування — необхідна процедура для вибору та оцінки придатності моделей оцінювання ризиків. Наведено деякі типові статистичні методи базовані на функції збігу. Показано переваги та недоліки цих методів. Окрему увагу приділено моделюванню методом Монте-Карло, а також функції зв’язки у методології оцінки величини ризиків.
|
| first_indexed | 2025-12-07T18:09:39Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-101528 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0204-3572 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-12-07T18:09:39Z |
| publishDate | 2009 |
| publisher | Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Skrodzka, W. 2016-06-04T13:15:30Z 2016-06-04T13:15:30Z 2009 Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function / W. Skrodzka // Электронное моделирование. — 2009. — Т. 31, № 6. — С. 55-64. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. 0204-3572 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/101528 The aim of this paper is to provide tools to aid the management process of Financial Risk. Backtesting is the necessary procedure to choose and to evaluate the stability of a value at risk (VaR) models. This paper presents some typical, statistical methods based on the hit function. Advantages and disadvantages of those methods are discussed in this paper. In the proposed approach to risk measurement, special attention is paid to the use of the Monte Carlo simulation along with the copula relation function in VaR methodology. Предложены средства управления финансовыми рисками. Обратное тестирование — необходимая процедура при выборе и оценивании пригодности моделей оценки риска. Представлены некоторые типичные статистические методы на основе функции совпадения. Описаны преимущества и недостатки этих методов. В предложенном подходе к управлению рисками особое внимание уделено моделированию методом Монте-Карло, а также функции связки в методологии оценки величины рисков. Запропоновано способи управління фінансовими ризиками. Зворотнє тестування — необхідна процедура для вибору та оцінки придатності моделей оцінювання ризиків. Наведено деякі типові статистичні методи базовані на функції збігу. Показано переваги та недоліки цих методів. Окрему увагу приділено моделюванню методом Монте-Карло, а також функції зв’язки у методології оцінки величини ризиків. en Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України Электронное моделирование Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function Методы оценки для измерения цены риска на основе функции попадания Article published earlier |
| spellingShingle | Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function Skrodzka, W. |
| title | Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function |
| title_alt | Методы оценки для измерения цены риска на основе функции попадания |
| title_full | Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function |
| title_fullStr | Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function |
| title_full_unstemmed | Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function |
| title_short | Assessment Methods for Measuring Value at Risk Based on the Hit Function |
| title_sort | assessment methods for measuring value at risk based on the hit function |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/101528 |
| work_keys_str_mv | AT skrodzkaw assessmentmethodsformeasuringvalueatriskbasedonthehitfunction AT skrodzkaw metodyocenkidlâizmereniâcenyriskanaosnovefunkciipopadaniâ |