Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata

• Veröffentlicht in: Электронное моделирование
• Datum: 2009
• 1. Verfasser: Ulfik, A.
• Format: Artikel
• Sprache: Englisch
• Veröffentlicht: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України 2009
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/101531
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Collective Computational Processes of Portfolio Management Using Cellular Automata / A. Ulfik // Электронное моделирование. — 2009. — Т. 31, № 6. — С. 99-108. — Бібліогр.: 9 назв. — англ.

The paper presents simulation of selection elements of portfolio applying the classical Markowitz’s portfolio analysis theory using parallel collective computational environment — cellular automata. The basics of classical portfolio analysis and theory of cellular automata and their collective work are presented. Structure of drawn up simulation and its results are presented. Simulations was performed application in Borland C++ Builder. Представлено моделирование отдельных элементов портфеля инвестиций с применением классической теории анализа портфеля инвестиций Марковица с использованием парал-лельной коллективной вычислительной среды клеточных автоматов. Представлены основы классического анализа портфеля ценных бумаг и теории клеточных автоматов и их совместного использования, а также структура процедуры моделирования и его результаты. Моделирование выполнено в системе Борлэнд С++ Билдер. Наведено моделювання окремих елементів портфеля інвестицій з застосуванням теорії аналізу інвестиційного портфеля Марковіца з використанням паралельного обчислювального середовища — кліткових автоматів. Наведено основи класичного аналізу портфеля цінних паперів і теорії кліткових автоматів та їхнього сумісного використання, а також структура процедури моделювання та його результати. Моделювання виконано у системі Борленд С++ Білдер.