Метод быстрого расчета вероятностей для векторов с нормальными распределениями и его применение

• Published in: Электронное моделирование
• Date: 2008
• Main Author: Годлевский, В.С.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України 2008
• Subjects: Математические методы и модели
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/101592
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Метод быстрого расчета вероятностей для векторов с нормальными распределениями и его применение / В.С. Годлевский // Электронное моделирование. — 2008. — Т. 30, № 5. — С. 21-35. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Описан метод приближенного вычисления многомерных нормальных интегралов при больших размерностях, который сводится к аппроксимации исходного интеграла произведением интегралов малых размерностей с учетом всех коэффициентов корреляционной матрицы. Рассмотрено применение метода в задачах вычисления ве...