Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками
В статье проанализированы виды и причины кризисных ситуаций на межбанковском рынке, описана сущность кризисной ситуации. Рассмотрены причины, особенности и характер протекания межбанковских кризисов в Украине и в России. Выявлены основные мероприятия по предупреждению банками кризисных ситуаций и...
Gespeichert in:
| Datum: | 2005 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2005
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10293 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками / С.В. Землячев // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 67. — С. 74-79. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-10293 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Землячев, С.В. 2010-07-30T08:12:26Z 2010-07-30T08:12:26Z 2005 Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками / С.В. Землячев // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 67. — С. 74-79. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 1562-0808 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10293 В статье проанализированы виды и причины кризисных ситуаций на межбанковском рынке, описана сущность кризисной ситуации. Рассмотрены причины, особенности и характер протекания межбанковских кризисов в Украине и в России. Выявлены основные мероприятия по предупреждению банками кризисных ситуаций и минимизации банковских рисков, связанных с ними. Проанализированы используемые отечественными и зарубежными коммерческими банками методики оценки кредитоспособности банков-заемщиков, предложен авторский концептуальный подход к созданию единой методики, которая могла бы использоваться украинскими банками. У статті проаналізовані види і причини кризових ситуацій на міжбанківському ринку, описана сутність кризової ситуації. Розглянуто причини, особливості і характер протікання міжбанківських криз в Україні й у Росії. Виявлено основні заходи щодо попередження банками кризових ситуацій і мінімізації банківських ризиків, зв'язаних з ними. Проаналізовани використовувані вітчизняними і закордонними комерційними банками методики оцінки кредитоспроможності банків-позичальників, запропонований авторський концептуальний підхід до створення єдиної методики, що могла б використовуватися українськими банками. The types and reasons of the crisis situations on interbank market are analysed and the essence of crisis situations are highlighted in the article. The article deals with the reasons, peculiarities and the way of the course of interbank crisis in Ukraine and Russia. It reveals the basic measures of banks on preventing crisis situations and minimizing banks' risks, connected with them. There analysed the methods of estimation of credit banks' creditworthiness, used by home and foreign commercial banks. There proposed the author's conceptual approach the formation of a unified system of methods, which could be used by Ukrainian banks. ru Кримський науковий центр НАН України і МОН України Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками |
| spellingShingle |
Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками Землячев, С.В. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| title_short |
Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками |
| title_full |
Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками |
| title_fullStr |
Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками |
| title_full_unstemmed |
Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками |
| title_sort |
межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками |
| author |
Землячев, С.В. |
| author_facet |
Землячев, С.В. |
| topic |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| topic_facet |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| publishDate |
2005 |
| language |
Russian |
| publisher |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| format |
Article |
| description |
В статье проанализированы виды и причины кризисных ситуаций на
межбанковском рынке, описана сущность кризисной ситуации. Рассмотрены
причины, особенности и характер протекания межбанковских кризисов в Украине и в России. Выявлены основные мероприятия по предупреждению банками
кризисных ситуаций и минимизации банковских рисков, связанных с ними. Проанализированы используемые отечественными и зарубежными коммерческими
банками методики оценки кредитоспособности банков-заемщиков, предложен
авторский концептуальный подход к созданию единой методики, которая могла
бы использоваться украинскими банками.
У статті проаналізовані види і причини кризових ситуацій на міжбанківському ринку, описана сутність кризової ситуації. Розглянуто причини, особливості
і характер протікання міжбанківських криз в Україні й у Росії. Виявлено основні
заходи щодо попередження банками кризових ситуацій і мінімізації банківських
ризиків, зв'язаних з ними. Проаналізовани використовувані вітчизняними і закордонними комерційними банками методики оцінки кредитоспроможності банків-позичальників, запропонований авторський концептуальний підхід до створення
єдиної методики, що могла б використовуватися українськими банками.
The types and reasons of the crisis situations on interbank market are analysed
and the essence of crisis situations are highlighted in the article. The article
deals with the reasons, peculiarities and the way of the course of interbank crisis in
Ukraine and Russia. It reveals the basic measures of banks on preventing crisis
situations and minimizing banks' risks, connected with them. There analysed the
methods of estimation of credit banks' creditworthiness, used by home and foreign
commercial banks. There proposed the author's conceptual approach the formation
of a unified system of methods, which could be used by Ukrainian banks.
|
| issn |
1562-0808 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10293 |
| citation_txt |
Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками / С.В. Землячев // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 67. — С. 74-79. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT zemlâčevsv mežbankovskoekreditovaniekrizisyiputiminimizaciiriskovbankami |
| first_indexed |
2025-11-25T22:20:21Z |
| last_indexed |
2025-11-25T22:20:21Z |
| _version_ |
1850560109607911424 |
| fulltext |
Загорулькин А. Н.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
74
выше 1 (в противном случае инновационный проект по этому показателю может быть не представлен к
внедрению). Чем выше сумма приведенных поступлений по инновационному проекту и приведенным вы-
платам, тем эффективней проект будет реализоваться в практической деятельности.
Расчеты по этому показателя можно представить в следующем виде:
∑
∑
=
=
+
+
= n
i
i
n
i
i
d
B
i
d
n
i
CBR
0
0
)1(
)1(
(18)
где ni - поступления i – го периода;
Bi – выплаты i – го периода;
d - уровень риска для данного типа проектов.
Значение коэффициента эффективности (IBR) исследуемого инновационного проекта составляет 1,04.
Это указывает на то, что реализуемый проект эффективен и обеспечивает устойчивое инновационное раз-
витие предприятия ООО «Аквамир».
Параметры инновационного проекта и экономические нормативы соответствуют общепринятым стан-
дартам. Однако инновационные проекты предполагают ориентацию на будущее развитие событий, поэто-
му с уверенностью спрогнозировать результаты устойчивого развития предприятия проблематично.
На оценку эффективности инновационной стратегии предприятия оказывают влияние многие пере-
менные в политической, социальной, коммерческой и деловой среде, изменения в технике и технологии,
производительности и ценах, окружающей среды, действующее налогообложение, правовые и другие во-
просы. Поэтому для формирования инновационной стратегии устойчивого развития предприятия в инду-
стрии туризма крайне важно провести процедуру моделирования, с помощью которой определяют, смогут
ли изменения в переменных моделях повлиять на стабильное развитие субъекта хозяйствования.
Выводы. Методика комплексной оценки эффективности инновационной стратегии предприятия осно-
вывается на учете внутренних и внешних затрат и базируется на системе показателей общеэкономической
эффективности инноваций, основные принципы анализа которых – расчет балансовой модели устойчиво-
сти финансового состояния предприятия и принцип дисконтирования. Они позволяют осуществить реали-
зацию механизмов, влияющих на оценку доходности и эффективности инновационного проекта и выяв-
лять закономерности уровней изучаемого явления. Взаимосвязь системы показателей доходности и эф-
фективности инновационного проекта и применение экономико-математических методов для построения
адекватных прогнозов развития предприятия на перспективу с учетом рисков и неопределенностей в его
деятельности, позволяет производить комплексную оценку эффективности инновационной стратегии ус-
тойчивого развития предприятия в индустрии туризма
Источник и литература
1. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. – М.: Финпресс, 2002. –
247с.
2. Методические указания по оценке эффективности инвестиционных проектов и их финансирования. –
М.: Информэлектро, 1996. – 156 с.
3. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристической фирмой. – М.: Финансы и статистика, 2000.
– 201 с.
Землячев С. В.
МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: КРИЗИСЫ И ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
БАНКАМИ
Межбанковское кредитование в Украине сопровождалось возникновением межбанковских кризисов,
которые дестабилизировали банковскую систему страны в целом и были связаны с макроэкономической
ситуацией в стране, состоянием и темпами развития банковской системы, уровнем развития рынка ссуд-
ных капиталов в целом. Учитывая высокую степень подверженности банка различным кризисным ситуа-
циям, в целях повышения эффективности банковского менеджмента при организации привлечения
средств научный интерес представляет знание возможных причин кризисов, закономерностей их развития.
Изучение данной проблемы в современных условиях достаточно актуально.
Вопросы межбанковского кредитования в своих работах изучали такие украинские ученые, как
М.Д.Алексеенко, О.В.Васюренко, А.Д.Заруба, Б.С.Ивасив, А.Н.Мороз, М.И.Савлук. Стоит выделить ис-
следования С.Проценко и А.Пидручного, И.Гумена и Д.Гладких. Надлежащее место занимают труды та-
ких зарубежных авторов: В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой, О.И.Лаврушина, Г.С.Пановой,
Е.Б.Ширинской, В.М.Усоскина, А.Г.Ивасенко, С.В.Гагарина, Ю.Б.Никольского, Г.А.Шамаева и др.
Данное исследование в области межбанковского кредитования ставит перед собой цель выявить сущ-
ность, причины и особенности протекания межбанковских кризисов и выработать основные мероприятия
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
75
по минимизации банками рисков при осуществлении межбанковского кредитования.
В целом кризисная ситуация характеризуется наличием угрозы целям деятельности банка; эффектом
внезапности и нехваткой времени реагирования на угрозу; нанесением банку существенного ущерба, ино-
гда приводящего к его банкротству.
В банковской практике кризис проявляется в резком снижении платежеспособности, банк начинает
испытывать недостаток наличных ресурсов для выполнения своих текущих обязательств, для него харак-
терны существенный разброс ставок и резкие их скачки. [3, c.94] Информация о кризисных ситуациях рас-
пространяется на рынке, ее получают банки – корреспонденты, а затем клиенты банка. Банки-
корреспонденты закрывают лимиты на этот банк, некоторые продолжают предоставлять кредиты «овер-
найт», как правило, по ставкам, значительно превышающим рыночные. Физические лица начинают за-
крывать депозитные счета, юридические лица осуществляют платежи через другие банки. В данной си-
туации Центральный банк может проводить санацию и финансовое оздоровление банка и осуществлять
руководство организацией через своих представителей, что поможет разрешению кризисной ситуации.
Основными видами кризисных ситуаций выступают:
1.Внутренние – обусловлены внутренними причинами самого банка (плохое качество кредитного
портфеля, низкое качество менеджмента, злоупотребления и т.д.).
2.Внешние – обусловлены внешними для банка причинами (политические, изменение законодательст-
ва, действия конкурентов).
3.Системные кризисы – кризисные ситуации, охватывающие большую часть банковской системы.
Основными причинами возникновения кризисных ситуаций часто выступают:
-низкое качество процесса управления рисками;
-недостаточный уровень знаний и инструментарий предвидения о возможностях наступления кризиса;
-случайные ошибки, отклонения и недостатки субъективного характера (финансовые, экономические,
политические, технические и т.п.);
-преступные и намеренные действия отдельных лиц, групп и организаций.
Развитие рынка межбанковского кредитования в Украине сопровождалась возникновением ряда кри-
зисов, причины и характер протекания которых были достаточно схожи с кризисными явлениями на рын-
ке межбанковского кредитования России, во временном интервале также часто возникали достаточно син-
хронно.
Так, в 1994 г. в банковской системе Украины сложилась кризисная ситуация, одной из причин кото-
рой был невозврат отдельными банками межбанковских кредитов. В частности, рискованная кредитная
политика банка «Алепкс» привело к тому, что, пытаясь улучшить свое финансовое положение, он привлек
значительные суммы межбанковских кредитов, но не вернул их, поэтому 79 банков-кредиторов утратили
ресурсов на общую сумму 700 млрд. украинских карбованцев, что превысило собственные средства этого
банка в 10 раз. По итогам 1994 г. 10 украинских банков были официально провозглашены банкротами, 105
банков окончили год с убытками [1, с.158].
Значительное уменьшение объемов межбанковского кредитования, произошедшее в 1998 г., было свя-
зано с обострением проблем и усилением негативных тенденций в деятельности коммерческих банков:
проблемой капитализации банков, недостаточным доверием населения к банковской системе, качеством
кредитного портфеля банков, формированием банками резервов на кредитные риски, инвестиционной
деятельностью банков, вследствие чего почти треть банков были отнесены к категории проблемных.
Главными факторами, которые оказали негативное влияние на финансовый сектор в целом, и рынок
межбанковских кредитов, в частности, явились:
-несовершенство законодательной базы по регулированию банковской деятельности;
-проведение банками рискованной кредитной политики с целью получения высоких прибылей;
-невыполнение субъектами хозяйствования–заемщиками своих обязательств перед банками по воз-
вращению кредитов;
-экстремальное увеличение размеров пролонгированной и просроченной кредитной задолженности,
резкое увеличение суммы безнадежных кредитов;
-недостаточный объем сформированных банками резервов на возможные потери по кредитам;
-непосредственная зависимость состояния платежеспособности и ликвидности банков от совершения
операций на межбанковском кредитном рынке, от финансового состояния других банков;
-отсутствие законодательного урегулирования вопроса защиты вкладов физических лиц в банках.
В 1998 г. наблюдалось отсутствие достаточного количества авторитетных банков, кризис доверия
банков по отношению друг к другу. Ряд банков не прекращали операций по своими наиболее проверен-
ными и надежными партнерами, но в целом объем операций был достаточно низким, риск – достаточно
высокий, прибыльность – относительно низкая.
В России в 1993 г. наибольшую известность среди финансово-кредитных институтов, занимавшихся
предоставлением межбанковских кредитов, получил Кассовый союз, который предоставлял краткосроч-
ные кредиты коммерческим банкам [8, с.95]. Особенностью деятельности данного финансового учрежде-
ния явилось то, что гарантом проведения расчетов выступал ЦБ РФ. Если банк-заемщик не мог выполнить
своих обязательств по кредитному соглашению, или не располагал достаточным объемом остатка средств
на корреспондентском счете в Центральном банке, его корреспондентский счет автоматически пополнялся
кредитным ресурсами ЦБ РФ, а банк-неплательщик уплачивал за них двойную ставку рефинансирования.
Однако в условиях нестабильности финансового рынка и ухудшения финансового состояния многих уча-
стников Кассового союза Центральный банк посчитал нецелесообразным поддерживать слабые банки, и
Землячев С. В.
МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: КРИЗИСЫ И ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ БАНКАМИ
76
данное финансовое учреждение прекратило свою деятельность. Данный опыт сотрудничества показал, что
Центральный банк может выступать участником рынка межбанковских кредитов даже в тех случаях, ко-
гда сторонами сделки выступают коммерческие банки, и его участие способствует стабилизации рынка
межбанковского кредитования в условиях развития финансовых рынков.
В целом ситуация на межбанковском рынке России 1993–1994 гг. характеризовалась высоким уров-
нем процентных ставок по межбанковским кредитам, обычно на 20–30% выше ставки Центрального банка
[7, с.2].
К концу 1994 - началу 1995 года данный рынок представлял собой не только источник коротких денег
для поддержания ликвидности, но являлся самостоятельным рынком, на котором извлекались прибыли
коммерческими банками. Во второй половине 1995 г. стала наблюдаться нехватка предложения ресурсов,
что вызывало резкие колебания процентных ставок (например, на краткосрочные кредиты от 20 до 300%
годовых) [6, c.50]. Данный кризис охватил в основном банки центральных регионов России и, в частности,
г. Москвы, где было сосредоточено более 60 и 50% рынка межбанковских кредитов России. В процессе
происходившего восстановления рынка МБК и доверия между его участниками, которое началось осенью
1995 г., изменился характер отношений между банками, при котором главным критерием стало финансо-
вое положение заемщиков.
В определенной степени данный кризис сыграл и положительную роль, так как ранее при выдаче кре-
дита недостаточно использовались аналитические показатели, а после осени 1995 г. банки стали более эф-
фективно управлять своими активами и пассивами, банкротство многих неэффективных кредитных орга-
низаций положительно сказалось на развитии рынка межбанковских кредитов в целом.
В период с конца 1995 г. по октябрь 1997 г. уменьшалась доходность основных финансовых инстру-
ментов, снижалось качество банковских активов. В сложившихся условиях ряд крупных участников рын-
ка активно стали использовать межбанковские ресурсы (в том числе нерезидентов) для покрытия своих
убытков по другим банковским операциям. При этом кредиторы банков на всегда объективно оценивали
финансовые результаты деятельности своих контрагентов, что способствовало неэффективной реакции
рынка на реальное состояние ряда своих участников.
С октября 1997 г. после резкого спада операций на фондовом рынке по август 1998 г. в результате
развития ряда практически непрерывных «микрокризисов» банковская система потеряла запас прочности.
Увеличивалась степень риска проведения операций, банки стали сокращать количество лимитов на своих
партнеров. Общее количество банков, имевших лимит на совершение межбанковских операций (включая
банки-корреспонденты) за период с сентября 1997 г. по конец июля 1998 г. сократилось почти вдвое – с
более 100 до примерно 50.
Ситуация осложнялась наличием больших объемов операций на форвардном рынке, которые во много
раз превышали объем активов банка, существовавшая неопределенность и долги приводили к потере до-
верия на рынке межбанковских кредитов. Важным фактором кризиса также выступали просчеты крупных
банков, которые несли чрезмерно высокие валютные риски по форвардам и кредитам нерезидентов.
Ухудшение положения на межбанковском рынке сопровождалось еженедельным пересмотром лимитов на
проведение операций.
Банкротство многих системообразующих банков в августе 1998 г., с одной стороны, подорвало дове-
рие к крупным банковским структурам, с другой стороны, доказало, что стабильность банковского учреж-
дения зависит не только от размера его капитальной базы, но и от качества банковского менеджмента и
управления ликвидностью. После распада данных банков произошло перераспределение клиентской базы,
многие клиенты перешли в Сберегательный банк, банки-нерезиденты и устойчивые средние банки.
Учитывая негативные последствия межбанковских кризисов, банки должны большое внимание уде-
лять разработке и проведению комплекса мер по снижению своей подверженности изменениям на рынках.
Данный комплекс должен включать:
-совершенствование технологий оценки и управления рисками;
-уделение повышенного внимания прогнозам развития рынков;
-повышение требований к банковской ликвидности;
-улучшение качества кредитного портфеля;
-эффективное использование системы формирования страховых резервов по рисковым активам;
-формирование системы антикризисного управления, которая бы регламентировала действия банка по
предотвращению и ликвидации кризисов;
-поддержание готовности банка к реагированию в условиях кризисной ситуации. Основными компо-
нентами готовности банка к кризису выступают:
а) организационная способность к быстрому реагированию на кризис;
б) информированность менеджеров в условиях кризиса;
в) обеспеченность руководства типовыми ситуационными планами, соответствующими ресурсами и
средствами;
г) проведение в банке имитационных игр, в которых отрабатывались бы действия отдельных руково-
дителей и взаимодействие между собой в условиях кризиса;
д) адекватность стратегических планов возможностям возникновения кризисных ситуаций;
е) надежность связей руководства банка с общественностью и общественным мнением;
ж) точность оценки вероятности угрозы возникновения кризисов.
Главная задача менеджмента в условиях кризисной ситуации заключается в оперативной выработке
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
77
решений, которые позволили бы достигнуть благоприятного результата с минимумом дополнительно при-
влеченных средств и с минимально негативными последствиями.
Межбанковское кредитование в любое время, а особенно в условиях кризисных ситуаций, связано с
возникновением процентного и кредитного банковских рисков, поэтому необходимым условием функ-
ционирования рынка межбанковских кредитов выступает наличие хорошо функционирующей информа-
ционной базы, которая позволяет на основании бухгалтерской отчетности банка-заемщика проанализиро-
вать его финансовое состояние, дать оценку платежеспособности и ликвидности.
Под процентным риском понимают опасность убытков коммерческих банков, которые могут возник-
нуть в результате превышения средней стоимости привлеченных средств банка над средней стоимостью
предоставленных кредитов. Данный риск возникает, во-первых, при осуществлении арбитражных опера-
ций (из-за нестабильности процентных ставок и роста затрат в связи с капитализацией процента) и, во-
вторых, при размещении в межбанковские операции временно свободных средств банка.
Под кредитным риском понимают риск банка-кредитора, связанный с непогашением банком-
заемщиком суммы основного долга и процентов по предоставленным кредитам. Уровень данного риска
зависит от финансового состояния банка, его кредитоспособности и оценивается согласно принятой мето-
дике оценки кредитоспособности заемщика.
На российском межбанковском рынке используется, как правило, методика межбанковского объеди-
нения “Оргбанк” и методика В.С.Кромонова.
Методика “Оргбанка” определения рейтинга кредитоспособности включает три этапа анализа креди-
тоспособности: формальный, математический и экспертный. Первый этап включает предварительную
классификацию (отбор) банков по некоторым формальным признакам, которые получили название огра-
ничительных критериев: валюта баланса, величина капитала, рентабельность и т.д. Математический этап
включает расчет параметров, характеризующих все стороны деятельности банка: результирующий финан-
совый показатель; показатель динамики управления финансовыми фондами банка; профессионализм бан-
ка; структура банка; история банка; имидж банка. Третий этап анализа включает проведение экспертной
оценки всех полученных показателей, в результате которой банку присваивается определенная категория
кредитоспособности.
Использование данной методики в условиях Украины, с условием ее модификации, по нашему мне-
нию, имеет определенные недостатки: 1)не устанавливаются постоянные численные значения для ограни-
чительных критериев, поэтому возможен высокий субъективизм в определении таких критериев;
2)сложно объективное установление критериальных значений показателей профессионализма и имиджа
банка; 3)наличие очень большого количества показателей, используемых в методике, значительно увели-
чивает время анализа.
В основе методики В.С.Кромонова лежит следующая последовательность этапов анализа:
1)активы и пассивы банковского баланса формируются в экономически однородные группы;
2)рассчитываются коэффициенты, отражающие наиболее существенные стороны деятельности банка;
3)производится исключение из дальнейшего анализа банков, не удовлетворяющих требованиям доста-
точности капитала и минимально необходимому времени функционирования;
4)текущие индексы надежности анализируются на протяжении всего периода существования банка.
После этого составляется синтетический индекс, учитывающий все производимые изменения;
5)банки расставляются в рейтинге по убыванию синтетического индекса надежности.
При расчете оценки кредитоспособности по данной методике также существует ряд недостатков: в
методике утверждается, что банк должен для сохранения средств своих клиентов от потерь, вкладывать их
в полном объеме в ликвидные активы, обязательные резервы в ЦБ, а также в основные средства и иное
имущество. Однако это приведет к снижению доходности активов. Кроме этого, все работающие активы
банка по Кромонову имеют одинаковый уровень риска, что не совсем корректно и может искажать оценку
реальной надежности банка.
Таким образом, на межбанковском рынке России нет единой методики, которая могла бы использо-
ваться в качестве универсальной при оценке кредитоспособности банков-заемщиков и была бы лишена
существенных недостатков.
Коммерческие банки Украины также используют различные методики оценки кредитоспособности, и,
по нашему мнению, возможно создание единой методики, которая объединяла бы лучшее из концептуаль-
ных подходов, которые используются отечественными коммерческими банками.
Данная методика должна включать несколько видов анализа: статический (анализ финансового со-
стояния контрагента по данным баланса на отчетную дату), динамический (анализ за период) и сравни-
тельный (анализ в сравнении со средними показателями сопоставимых групп банков).
Статический анализ должен предусматривать:
1.Формирование аналитического баланса банка-контрагента.
2.Анализ капитала банка (расчет показателя достаточности капитала 1 порядка в соответствии со
стандартами оценки капитала банка, предложенными Банком международных расчетов в Базеле). На дан-
ном этапе достаточно сильное влияние на размер капитала оказывает начисление достаточного резерва
под возможные потери по ссудам. Однако банки, не показывающие в своих балансах “плохих” ссуд и не
создающие под них резервы, получают преимущества перед банками, осуществляющими своевременное
списание просроченных ссуд, что не позволяет правильно оценить их кредитоспособность.
3.Анализ структуры активов и пассивов (в абсолютных величинах, и в процентном отношении к акти-
вам и привлеченным средствам), а также расчет показателей, характеризующих активные и пассивные
Землячев С. В.
МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: КРИЗИСЫ И ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ БАНКАМИ
78
операции. При структурном анализе активных операций банка-контрагента основное внимание должно
уделяться рисковым операциям банка и их доле в структуре активов. При этом кредитный риск (суммар-
ная величина просроченных кредитов и 50% пролонгированных) оптимально должен составлять не более
5% в общей объеме кредитного портфеля. При структурном анализе пассивных операций, если кратко-
срочные займы превышают 50%, такая структура пассивов является рискованной, так как наиболее веро-
ятно, что банк ведет рискованную политику и испытывает проблемы с ликвидностью.
4.Формирование системы коэффициентов, включающей основные индикаторы деятельности банка, и
расчет интегрального показателя надежности банка-контрагента.
На данном этапе анализа интерес представляет порядок определения интегрального показателя на-
дежности АКБ “ПриватБанк”, который состоит из 7 взвешенных коэффициентов:
К1 – коэффициент достаточности капитала (вес – 30%);
К2 – коэффициент ликвидности (вес – 25%, рассчитывается как отношение ликвидных активов к обя-
зательствам до востребования; под ликвидными активами здесь понимается сумма средств на корсчетах
банков и в центральном банке, наличные средства в кассе, вложения в государственные ценные бумаги
(учитываются с ликвидностью 50%, а при взвешивании этого актива принимается риск 15%), а также
межбанковские кредиты; под обязательствам до востребования – остатки на текущих счетах клиентов,
сумма средств на корсчетах банков, а также межбанковские депозиты;
К3 – коэффициент прибыльности активов (вес 15%);
К4 – коэффициент прибыльности капитала (вес 15%);
К5 – коэффициент покрытия срочными обязательствами кредитов (вес 5%);
К6 – коэффициент минимизации риска активов (рассчитывается как отношение вложений в государ-
ственные долговые обязательства к чистым активам, вес 5%);
К7 – коэффициент клиентской базы (рассчитывается как отношение суммы обязательств до востребо-
вания и срочных депозитов банка к чистым активам, вес 5%).
5.Установление системы ограничений, служащих основанием для снижения или закрытия лимита:
-превышение отношения суммы проблемных кредитов (100% просроченных и 50% пролонгирован-
ных) к общей сумме кредитных вложений над установленным значением (оценивается в зависимости от
проводимой банком кредитной политики, а также превышение абсолютного значения проблемных креди-
тов над капиталом банка);
-по данным балансов имеют место убытки за отчетный период (действие лимита приостанавливается
до выяснения обстоятельств убытков);
-получение негативной информации нефинансового характера;
-отношение суммы задолженности банка по привлеченному межбанковскому кредиту ко всем привле-
ченным средствам превышает 50%.
6.Определение лимита на банк-контрагент. Лимит кредитования целесообразно устанавливать на три
месяца, но при возникновении необходимости его можно временно закрывать или пересматривать в сто-
рону увеличения. При расчете величины лимита целесообразно использовать рассчитанный интегральный
коэффициент надежности, а также учитывать размер капитала банка. В целям ограничения максимального
размера риска на одного заемщика величина общего лимита, устанавливаемая для одного банка, не долж-
на превышать норматива, установленного Национальным банком Украины.
Таким образом, межбанковские кризисы представляют серьезную угрозу деятельности банка, могут
вызвать резкое снижение платежеспособности, недостаток ресурсов и даже банкротство банковского уч-
реждения. Важным условием функционирования рынка межбанковских кредитов выступает наличие хо-
рошо функционирующей информационной базы, которая позволяет на основании бухгалтерской отчетно-
сти банка-заемщика проанализировать его финансовое состояние. На межбанковском рынке как Украины,
так и России нет единой методики, которая позволила бы провести всесторонний анализ финансового со-
стояния банка-контрагента, и в нашем исследовании предложены концептуальные подходы к созданию
такой методики.
Использование данных концептуальных подходов может позволить банкам создать простую и одно-
временно надежную методику дистанционной оценки финансового состояния банков-контрагентов при
использовании ограниченной информации, что позволяет адекватно оценивать уровень их рисков, объек-
тивно устанавливать лимиты кредитования и избегать собственных финансовых потерь, а также препятст-
вовать возникновению кризисов на межбанковском рынке.
Источники и литература
1. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.
2. Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчеты. Практическое пособие. – М.: Финстатинформ,
1994. – 224 с.
3. Гагарин С.В., Никольский Ю.Б., Шамаев Г.А. Межбанковские кредитные дилинговые операции на
рынке «коротких денег». – М.: «ПРИНТЛАЙН», 1995. – 208 с.
4. Гладких Д. Міжбанківський ринок кредитних ресурсів: динаміка та основні тенденції // Вісник НБУ. –
1998. – №12. – С.29–30.
5. Гумен І. Становлення ринку міжбанківських кредитів в Україні // Вісник НБУ. – 1999. – №6. – С.58–
61.
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
79
6. Ивасенко А.Г. Межбанковский кредит: сущность, проблемы и перспективы развития: Учебное изда-
ние. – М.: «Вузовская книга», 1998. – 127 с.
7. Локотцев Ю. Межбанковские кредиты // Бизнес и банки. – 1993. – №52. – С. 2.
8. Пашковская И.В. Актуальные проблемы формирования и использования кредитных ресурсов банками
Российской Федерации: Дис. канд.экон.наук: 08.00.10. – М., 1996. – 119 с.
9. Проценко С., Підручний А. Модель організації міжбанківського ринку кредитних ресурсів // Вісник
НБУ. – 1998. – №8. – С. 47–52
10. Бюллетень Национального банку України. – 2002. – №12 (119). – 164 с.
Іванова М.В., Саннікова С.Ф., Білоброва О.В., Мітіна Н.Б.
ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЇ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ДО СИСТЕМИ ТРАНСФОРМОВАНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
I. Вступ. Ера глобалізації вносить значні особливості в розвиток країн. Перехід розвинутих країн на
постіндустріальну стадію цивілізаційного процесу характеризується пануванням нематеріального вироб-
ництва на відміну від панування матеріального на індустріальній стадії розвитку, зменшенням проценту
зайнятих в матеріальному виробництві завдяки НТР і збільшенням у сферах науки, освіти, культури. У
новому суспільстві на перше місце виходить якісно новий виробничий ресурс – інформація і знання [1].
Погляди авторів [2] на постіндустріальну стадію полягають в тому, що це стадія інтелектуально-
інформаційної економіки, коли визначальну роль відіграють нові знання, які створюються в сфері не ін-
формації, а фундаментальної і прикладної науки і є безпосереднім втіленням інтелекту тих, хто здійснює
наукові дослідження, а для цього володіє найновішою інформацією.
Однак, процес глобалізації неоднозначно впливає на країни з перехідною економікою, розширюючи
можливості цих країн у використанні досягнень світової науки і техніки, та загострюючи труднощі пере-
хідного періоду , так як економічно і технологічно розвинуті країни здатні генерелізувати повний цикл
етапів інноваційного процесу (наука-технологія-виробництво-споживання), а інші країни входять в цей
цикл лише на окремих етапах. Кожна країна шукає механізми адаптації національної економіки до сучас-
них процесів глобалізації і виробляє таку стратегію, яка б об’єднувала нові можливості глобалізації і , в
той же час, протидіяла зовнішньому негативному її впливу [2,3].
Відмічається, що на даний час єдиною можливістю швидкого просування країн з перехідною економі-
кою на шляху до постіндустріальної стадії розвитку є не копіювання, не наздоганяння розвинутих країн,
що неефективно, а випереджаючий розвиток, і лише інтелектуальний потенціал, механізми його перетво-
рення в інтелектуальний капітал та ефективного його використання забезпечують втілення цього єдиного
виправданого курсу [4].
Глобалізація веде до посилення конкурентної боротьби на світовому ринку. В цих умовах вирішаль-
ною перевагою стає „технологічний відрив” від конкурентів, тобто здатність створювати все нові і нові
технології та відповідно продукти. Світовий досвід вказує на те, що в житті будь –якої країни першочер-
гове значення має технологічний прогрес [5].
II. Постановка завдання. Необхідно зазначити, що Україна має певні конкурентні переваги у світо-
господарській системі і за певних умов може брати активну участь у глобальних економічних процесах
завдяки унікальному природно-ресурсному, виробничому, людському, науково-технічному потенціалам.
У нинішній ситуації є необхідним входження України до певних економічних блоків, оскільки це дозволяє
на базі об’єднання сил і координації діяльності забезпечити власний розвиток. Однак ефективність міжна-
родного економічного співробітництва України значною мірою залежить від своєчасного визначення міс-
ця і ролі її конкретних господарських комплексів у світовій технологічній революції [6]. Особливої актуа-
льності набувають питання, пов’язані із визначенням стратегії розвитку регіонів України в умовах нарос-
тання процесів глобалізації.
Хоч і існують наукові школи, але недостатньо умов для перетворення вже існуючих науково-
технічних досягнень в об’єкти економічних відносин. Тому об’єднання ланок “наука” і „виробництво” –
головне завдання інноваційної діяльності. В Україні все ще низький рівень технологічного розвитку, але
певні досягнення на цьому шляху вже є.
В більшості розвинутих країн світу технопарки – це основні елементи інфраструктури, що забезпечу-
ють функціонування інноваційної моделі національної економіки, щодо яких органи державної влади за-
безпечують особливу економічну політику, яка включає надання податкових та кредитних пільг, цільове
фінансування окремих інноваційних розробок, державне замовлення на інноваційну продукцію. Одним із
засобів державної підтримки інноваційної діяльності в Україні стало створення в останні роки системи
технологічних парків. У 2003р. обсяг випуску інноваційної продукції підприємствами, які входять до
складу 8 зареєстрованих технопарків, перевищив 2,6 млн.грн, що майже у 4,5 раза більше, ніж у 2002р. Ді-
яльність технопарків спрямована на збереження науково-технічного потенціалу України, залучення зов-
нішніх і внутрішніх інвестицій у науково-технічну сферу [7,8].
У 2000-2003рр. спостерігалося підвищення інноваційної активності в промисловості. Кількість під-
приємств, що впроваджували інновації у 2003р. становила 1120. Протягом 2000-2003рр. промислові під-
приємства України освоїли майже 5,4 тис. нових технологічних процесів. Створено та поставлено на ри-
нок 7,4 тис. найменувань нових видів промислової продукції. Загальний обсяг виробленої інноваційної
продукції становив 11,2 млрд. грн.
Але не можливо забезпечити постіндустріальну трансформацію української економіки вже на ниніш-
ньому етапі розвитку. У дійсності повинно йтися про структурну відповідність затверджуваної інвести-
|