Зображення обкладинки

On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands

We consider the ensemble of n£n random matrices Hn = An+U†n BnUn, where An and Bn are random Hermitian (real symmetric) matrices, having the limiting Normalized Counting Measures of eigenvalues, and Un is unitary (orthogonal) uniformly distributed over U(n) (O(n)). We find the leading term of the as...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Журнал математической физики, анализа, геометрии
Дата:	2010
Автор:	Vasilchuk, V.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2010
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/106636
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands / V. Vasilchuk // Журнал математической физики, анализа, геометрии. — 2010. — Т. 6, № 1. — С. 96-127. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

On the Gaussian Random Matrix Ensembles with Additional Symmetry Conditions
за авторством: Vasilchuk, V.
Опубліковано: (2006)

On the Fluctuations of Entries of Matrices whose Randomness is due to Classical Groups
за авторством: Vasilchuk, V.
Опубліковано: (2014)

On the Fluctuations of Entries of Matrices whose Randomness is due to Classical Groups
за авторством: V. Vasilchuk
Опубліковано: (2014)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices
за авторством: M. Shcherbina
Опубліковано: (2011)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices
за авторством: Shcherbina, M.
Опубліковано: (2011)

Covariance characteristics of narrowband periodically non-stationary random signals
за авторством: I. M. Javorskyj, та інші
Опубліковано: (2019)

Discrete estimators of covariance components of vectorial periodically nonstationary random processes
за авторством: I. Y. Matsko
Опубліковано: (2017)

Many-dimensional covariant random fields on the commutative locally compact groups
за авторством: Malyarenko, A.A., та інші
Опубліковано: (1992)

Decomposition of polynomial matrices into a direct sum of triangular summands
за авторством: Shavarovskyy, B. Z., та інші
Опубліковано: (1999)

Systematic error of LSM-estimation of covariance components of biperiodically correlated random signals
за авторством: I. M. Javorskyj, та інші
Опубліковано: (2019)

The KPZ Equation and Moments of Random Matrices
за авторством: V. Gorin, та інші
Опубліковано: (2018)

Random permanents of mixed sample matrices
за авторством: Kaneva, E. Yu., та інші
Опубліковано: (1996)

The KPZ Equation and Moments of Random Matrices
за авторством: Gorin, Vadim, та інші
Опубліковано: (2018)

The KPZ Equation and Moments of Random Matrices
за авторством: Gorin, Vadim, та інші
Опубліковано: (2019)

Random permanents of mixed multisampling matrices
за авторством: Kaneva, E. Yu., та інші
Опубліковано: (1995)

On Eigenvalue Distribution of Random Matrices of Ihara Zeta Function of Large Random Graphs
за авторством: Khorunzhiy, O.
Опубліковано: (2017)

On Eigenvalue Distribution of Random Matrices of Ihara Zeta Function of Large Random Graphs
за авторством: O. Khorunzhiy
Опубліковано: (2017)

Eigenvalue Distribution of Bipartite Large Weighted Random Graphs. Resolvent Approach
за авторством: Vengerovsky, V.
Опубліковано: (2016)

Eigenvalue Distribution of Bipartite Large Weighted Random Graphs. Resolvent Approach
за авторством: V. Vengerovsky
Опубліковано: (2016)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Canonical spectral equation for empirical covariance matrices
за авторством: Girko, V. L., та інші
Опубліковано: (1995)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

On Contraction Properties for Products of Markov Driven Random Matrices
за авторством: Guivarc'h, Y.
Опубліковано: (2008)

Density of Eigenvalues of Random Normal Matrices with an Arbitrary Potential, and of Generalized Normal Matrices
за авторством: Etingof, P., та інші
Опубліковано: (2007)

Resolvent Trace Formula and Determinants of Laplacians on Orbifold Riemann Surfaces
за авторством: Teo, Lee-Peng
Опубліковано: (2021)

On a Limiting Distribution of Singular Values of Random Band Matrices
за авторством: A. Lytova, та інші
Опубліковано: (2015)

On a Limiting Distribution of Singular Values of Random Band Matrices
за авторством: Lytova, A., та інші
Опубліковано: (2015)

Distribution of Eigenvalues of Sample Covariance Matrices with Tensor Product Samples
за авторством: D. Tieplova
Опубліковано: (2017)

Multivariable Christoffel-Darboux kernels and characteristic polynomials of random hermitian matrices
за авторством: Rosengren, H.
Опубліковано: (2006)

On High Moments and the Spectral Norm of Large Dilute Wigner Random Matrices
за авторством: O. Khorunzhiy
Опубліковано: (2014)

On the Correlation Functions of the Characteristic Polynomials of Real Random Matrices with Independent Entries
за авторством: I. Afanasiev
Опубліковано: (2020)

Algorithms for generating the equivalent normalized correlation matrices of noisy random signals
за авторством: T. A. Aliev, та інші
Опубліковано: (2021)

On High Moments and the Spectral Norm of Large Dilute Wigner Random Matrices
за авторством: Khorunzhiy, O.
Опубліковано: (2014)

A Simple Approach to the Global Regime of Gaussian Ensembles of Random Matrices
за авторством: Pastur, L. A., та інші
Опубліковано: (2005)

Limiting normalized spectral functions of a bundle of self-conjugated random matrices
за авторством: Girko, V. L., та інші
Опубліковано: (1987)

Asymptotic behavior of the products of random matrices with values on a solvable Lie algebra
за авторством: Chani, A. S., та інші
Опубліковано: (1993)

On the Upper Limit of a Random Sequence and the Law of the Iterated Logarithm
за авторством: Petrov, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Random walks in random environment with Markov dependence on time
за авторством: Boldrighini, C., та інші
Опубліковано: (2008)

Random Walks in Random Media on a Cayley Tree
за авторством: Rozikov, U. A., та інші
Опубліковано: (2001)