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Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices

We consider two classical ensembles of the random matrix theory: the Wigner matrices and sample covariance matrices, and prove Central Limit Theorem for linear eigenvalue statistics under rather weak (comparing with results known before) conditions on the number of derivatives of the test functions...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Журнал математической физики, анализа, геометрии
Datum:	2011
1. Verfasser:	Shcherbina, M.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2011
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/106671
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Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices / M. Shcherbina // Журнал математической физики, анализа, геометрии. — 2011. — Т. 7, № 2. — С. 176-192. — Бібліогр.: 15 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

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