Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Культура народов Причерноморья |
|---|---|
| Дата: | 2012 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2012
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/108224 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України / К.А. Ягупова // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 239. — С. 192-194. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-108224 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Ягупова, К.А. 2016-10-31T15:57:59Z 2016-10-31T15:57:59Z 2012 Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України / К.А. Ягупова // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 239. — С. 192-194. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. 1562-0808 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/108224 [336.717.5: 336.774-047.44](477) uk Кримський науковий центр НАН України і МОН України Культура народов Причерноморья Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України Credit scoring system in the banking infrastructure of Ukraine Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України |
| spellingShingle |
Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України Ягупова, К.А. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| title_short |
Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України |
| title_full |
Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України |
| title_fullStr |
Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України |
| title_full_unstemmed |
Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України |
| title_sort |
система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі україни |
| author |
Ягупова, К.А. |
| author_facet |
Ягупова, К.А. |
| topic |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| topic_facet |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| publishDate |
2012 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Культура народов Причерноморья |
| publisher |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України Credit scoring system in the banking infrastructure of Ukraine |
| issn |
1562-0808 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/108224 |
| citation_txt |
Система кредитного скорингу в банківській інфраструктурі України / К.А. Ягупова // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 239. — С. 192-194. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT âgupovaka sistemakreditnogoskoringuvbankívsʹkíiínfrastrukturíukraíni AT âgupovaka creditscoringsysteminthebankinginfrastructureofukraine |
| first_indexed |
2025-11-26T00:10:42Z |
| last_indexed |
2025-11-26T00:10:42Z |
| _version_ |
1850595306150821888 |
| fulltext |
Шило К.М.
МОТИВАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
192
Ягупова К.А. УДК [336.717.5: 336.774-047.44](477)
СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ
УКРАЇНИ
Техніка кредитного скорингу була вперше запропонована американським економістом Д. Дюраном на
початку 1940-х років для вирішення проблеми відбору позичальників при споживчому кредитуванні.
Спочатку під кредитним скорингом розумілася методика оцінки фінансового стану позичальника - фізичної
особи метою визначення доцільності надання йому невеликого, короткострокового кредиту без чіткого
цільового назначения.Специфика подібних кредитів передбачає ухвалення рішення про надання в досить
стислі терміни, на підставі оцінки лише найбільш ключових і репрезентативних характеристик
позичальника. Таким чином, сформувався наступний алгоритм загального кредитного скорингу:
виділяються ключові характеристики фінансового стану суб'єкта; •розробляється шкала оцінки;
виводиться формула кінцевого інтегрального показника;
визначаються діапазони можливих значень інтегрального показника;
У даному контексті кредитний скоринг отримав широке розповсюдження. У середині ХХ ст. він став
фактично єдиним методом оцінки фінансового стану позичальника при споживчому кредитуванні.
Технологія кредитного скорингу дозволяє визначати ризики, пов'язані зі здійсненням операції з конкретним
контрагентом, на підставі оцінки певного набору його характеристик. Традиційно кредитний скоринг
застосовується для оцінки кредитоспроможності позичальників, хоча за скорингової методикою також
можна оцінити платоспроможність та інші категорії контрагентів.
Основним інструментом скорингу є скорингова карта або модель - математичну модель, яка дозволяє
зіставити характеристики позичальника з чисельними значеннями і в результаті отримати так званий
скоринговий рейтинг, який характеризує платоспроможність і рівень дефолтности оцінюваного суб'єкта.
Більшість українських банків вже вирішили автоматизувати процес кредитування фізичних осіб. Більша
частина вітчизняних банків вже користується найпростішими скоринговими системами, які дозволяють
оцінювати позичальника. Такі методики дозволяють спростити роботу кредитним фахівцям. Але ці
елементарні програми (близько 90% з них – таблиці характеристик позичальника, виконані в MS Excel)
мають низку недоліків, через що їх не можна назвати «системами кредитного скорингу» в повному
розумінні цього слова. Ось деякі з цих недоліків:
децентралізованість системи оцінки;
складність здійснення швидких рішень департаменту ризику кредитної організації – зміна або
коригування методики оцінки перетворюється на тривалу процедуру для великої кількості точок
обслуговування;
неможливість побудови складної стратегії ухвалення рішення;
скорингові моделі засновані на експертних знаннях кредитних аналітиків банку, що обмежує якість
моделей і опосередковано скорочує клієнтську базу;
можливість обдурити методику оцінки – будь-яка людина, що має певні навички, може «зламати»
методику оцінки і надалі «підлаштуватися» під «хорошого» позичальника. Це стосується не лише ризиків
шахрайства, а й «допомоги» позичальникам з боку кредитних інспекторів (не можна забувати, що ці,
здебільшого низькооплачувані працівники, прагнуть до максимального обсягу залучених кредитів, ніяк не
відповідаючи за їхнє повернення).
Є ще є нюанс, який не завжди помітний з першого погляду: використовуючи цей підхід, майже
неможливо працювати на перспективу. Програма не дозволяє відповісти на питання: «Чому якість
кредитного портфеля погіршується? Як скоригувати розрахунок оцінки з урахуванням набутого досвіду?
Що необхідно для більш точної оцінки позичальника?». Будь-який банк за впровадження повноцінної
системи кредитного скорингу розраховує досягти таких результатів:
збільшити кредитний портфель за рахунок зменшення кількості необґрунтованих відмов за
кредитними заявками;
зменшити рівень неповернень;
пришвидшити процедуру оцінки позичальника;
підвищити точність оцінки позичальника;
створити централізоване накопичення даних про позичальників;
знизити резерви, що формуються, на можливі втрати за кредитними зобов'язаннями;
швидко і якісно оцінити динаміку змін кредитного рахунку позичальника індивідуального і
кредитного портфеля загалом.
У загальноприйнятій практиці кредитний скоринг визначається двома завданнями, кожне з яких має
свої особливості:
створення скорингових моделей – моделей оцінки кредитоспроможності;
побудова скорингової інфраструктури.
Залежно від індивідуальних особливостей і потреб кожного банку, ці два напрями мають різний ступінь
актуальності. Зважаючи на пріоритетні цілі, в арсеналі скоринг-вендорів існують свої інструменти і
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
193
методологія. Якщо визначити кредитний скоринг як розробку моделей, то основні завдання, що стоять
перед банком, можна сформулювати так:
визначення основної мети і типу скорингу: визначення того, для чого конкретно буде
використовуватися скоринг – оцінка позичальника, оцінка динаміки стану рахунку або ж визначення
оптимальної стратегії щодо недоброзичливих позичальників;
оцінка, аналіз та визначення критеріїв: завдання критеріїв оцінки кредитоспроможності та
визначення базових параметрів класифікації позичальників;
вибір методів побудови скорингових моделей: дослідження доступних методів створення
скорингових моделей щодо максимальної адекватності наявної ситуації;
оцінки фінансової ефективності моделей: оцінка та аналіз загального впливу скорингової моделі на
кредитний портфель взагалі.
Якщо на першому місці стоїть побудова централізованої системи оцінки та ухвалення рішення, банку
слід звернути увагу на те, як втілені у пропонованому рішенні наступні моменти:
управління кредитними продуктами – завдання відповідностей між моделями і типами кредитних
продуктів, використання для різних цільових груп різних моделей оцінки;
створення стратегії ухвалення рішень – створення правил інтерпретації скорингового результату,
формування принципів стратегії ухвалення рішення за кредитною заявкою;
моніторинг точок продажів кредитів – оцінка ефективності та динаміки роботи в режимі реального
часу, відстеження кількості «фіктивних» запитів для отримання оцінки, відстеження ухвалених рішень на
основі скорингу;
відстеження адекватності кредитного портфеля і моделей – перевірка робочої адекватності моделі
на поточних позичальниках, оцінка фактора суб'єктивності в ухваленні рішень.
Коли банк замислюється впроваджувати систему кредитного скорингу в інфраструктуру, то перед ним
виникає низка проблем, для вирішення яких доводиться зосереджуватися як самому банку, так і скоринг-
вендору. Одна з головних проблем – це відсутність розуміння складності повноцінного скорингового
рішення. У багатьох банках досі думають, що аналіз даних можна проводити за допомогою стандартних
засобів, наприклад, MS Excel або розробок власних IT-відділів. Що стосується власних розробок, то досвід
показує, що великі банки дійсно можуть, витративши чималі кошти, збудувати мінімально прийнятне
скорингове рішення. Але у банках, що володіють фінансовими і людськими ресурсами для проведення
подібних робіт, як правило, розуміють, що це рішення тимчасове, і рано чи пізно, але доведеться звертатися
до професійного скоринг-вендора. Оскільки сучасне рішення може надати лише компанія, що володіє всіма
теоретичними і практичними знаннями про методологію побудови систем кредитного скорингу.
Наступна проблема, про яку піде мова, пов'язана з відсутністю необхідних даних для роботи системи
кредитного скорингу. Аналітичні технології можуть успішно працювати тільки тоді, коли є що аналізувати.
І річ навіть не в тім, що в Україні робота бюро кредитних історій, м'яко кажучи, не досить ефективна, а в
тому, що банки просто не встигли зібрати необхідну кількість інформації для аналізу. Трапляються
випадки, коли банки майже не збирають дані, які необхідні для успішної роботи. В таких організаціях
неможливо відповісти на питання, хто і які кредитні продукти купує найчастіше, хто такий
середньостатистичний клієнт для того чи іншого виду кредитування тощо. Зрозуміло, про орієнтацію банку
на потреби клієнта в цьому випадку не може бути й мови. Без загальної системи збору даних дуже складно
простежити довгострокові тенденції розвитку, пояснити, чому падають продажі, виробити оптимальну
маркетингову стратегію та ін. Але навіть якщо в банку налагоджений збір даних, часто робота з ними все
одно становить проблему для скоринг-вендора. Найчастіше дані на різних ділянках банківської
інфраструктури збирають в абсолютно різних форматах. Одночасно можуть існувати бази різних типів,
наприклад ORACLE, MS SQL, таблиці MS Excel і MS Access, а також бази у форматі власної облікової
системи, розробленої програмістами банку. Найбільш оптимальний, хоч і дорогий варіант в цьому випадку,
– впровадження єдиного сховища даних, в якому б збиралася інформація про всю діяльність банку, а також
максимально повна інформація про клієнтів.
Деякі банки вважають, що коли дані збирають багато років і вони збільшуються до значних обсягів, це
стає перешкодою для впровадження системи кредитного скорингу. Однак грамотна інтеграція системи
дозволяє звести проблему до мінімуму. Ще однією серйозною проблемою може стати неповні дані в базі.
Через непродуману технологію збору даних або через її порушення, інформація може збиратися стихійно,
безсистемно, фрагментарно. Аналіз таких даних становитиме небезпеку, оскільки на основі невірних
результатів аналізу дуже легко ухвалити невірні рішення. Найчастіше трапляється так, що керівництво
банку ухвалює стратегічне рішення про впровадження системи кредитного скорингу і зупиняється на
цьому, не розуміючи, що робити далі. Починати треба з усвідомлення того, що таке скоринг. Якщо банк
вирішив активно працювати на ринку кредитування фізичних осіб, то все залежить від рівня
інформованості працівників закладу. Тому може бути доцільним відвідування профільними фахівцями
банку семінарів, присвяченим питанням скорингу. Якщо це не буде зроблено, банку буде досить важко
сформулювати свої вимоги до скорингової системи. Важливо це і для вибору скоринг-вендора. Необхідно,
щоб банк міг чітко усвідомлювати, яку саме систему він ставить. І орієнтуватися тут виключно на слова
потенційного постачальника системи було б не розумно.
Формулювання вимог до системи – це перша і, можливо, найголовніша стадія процесу впровадження.
Вимоги до скорингової системі залежать від того, яким чином вона буде використовуватися. Розглянемо
кілька варіантів.
1. Банк збирається регулярно виводити на ринок нові кредитні продукти, тоді на першому місці з
вимог до скорингової системи є гнучкість. Тобто банк повинен мати можливість швидко і якісно запускати
в роботу нові кредитні продукти.
Ягупова К.А.
СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ УКРАЇНИ
194
2. Банк насамперед орієнтується на ризик-менеджмент, тобто якщо політика банку значною мірою
визначається ризиками, то основні вимоги до системи будуть пов'язані зі звітністю.
3. Банк має велику кількість відділень, у нього підписані контракти з низкою великих торговельних
мереж. Тоді найважливішими вимогами буде масштабованість і продуктивність системи.
Після того, як банк визначиться з технологічними вимогами до системи, він обов'язково має включити
до цього списку ціну скорингового рішення. Для одних банків ціна буде на першому місці у списку вимог,
для інших – у середині або наприкінці. Трапляється, що ціна самої системи не велика, але подальша
підтримка і умови поновлення ліцензії у підсумку дадуть значну суму. Перспектива впровадження системи
кредитного скорингу в банку, як будь-яке інше нововведення, розділяє всіх зацікавлених осіб на дві групи.
Одній групі працівників банку здається, що впроваджувати треба, і всі питання лише в тому, як і що.
А інша, зазвичай більша група, вважає, що впровадження скорингової системи – це щось надто складне,
небезпечне, дороге і несвоєчасне. Для того щоб розібратися, наскільки це складно і чи варто щось
змінювати, слід порівняти типовий підхід до скорингу і використання повноцінної системи кредитного
скорингу (Таблиця № 1).
Таблиця 1. Основні відмінності типового кредитного скорингу та повноцінної систем кредитного
скорингу.
КРИТЕРІЙ ТИПОВИЙ ПІДХІД ДО СКОРИНГУ СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ
Первинна обробка
кредитної заявки
Ґрунтується на експертних знаннях кредитного
фахівця
Ґрунтується на об'єктивній інформації з різних джерел
Процес оцінки
ідентичних заявок
Розгляд кожної заявки залежить від конкретного
кредитного фахівця і суб'єктивних факторів
Ідентичні заявки проходять ідентичну процедуру оцінки
Легкість сприйняття Вже використовується, результати очікувані
Необхідні культурні зміни, готовність працівників до
нововведень
Процес впровадження
Тривале навчання й тренування кожного
кредитного фахівця. Напрацювання досвіду та
інтуїції
Не потребує тривалого навчання працівників. За
впровадження необхідний контроль з боку кредитних
фахівців вищої ланки
Можливість помилок,
зловживань і
шахрайства
Помилки можливі через людський фактор.
Зловживання та шахрайство можливі
Зловживання можливі лише на рівні вищої ланки кредитних
фахівців. Помилки можуть бути пов'язані з неякісними
скоринговими моделями. Шахрайство можливо, проте його
ймовірність помітно знижується
Гнучкість
За впровадження нового кредитного продукту
необхідна розробка нових інструкцій та навчання
персоналу. Процес тривалий і мало піддається
контролю
За впровадження нового кредитного продукту необхідне
створення нових скорингових моделей (або внесення змін у
вже існуючі). Процес повністю контрольований. Якість
новостворених моделей може бути перевірена без запуску в
роботу. Додаткове навчання персоналу не потрібно
Джерело: Простобанкир : [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу :
http://www.prostobankir.com.ua
Насправді система кредитного скорингу не замінює, а лише доповнює роботу кредитного фахівця. Це
важливий інструмент для роботи на кредитному ринку. Кредитний фахівець, якщо він не працює з
системою кредитного скорингу, коли проводить оцінку потенційного позичальника, орієнтується в першу
на свій досвід, інтуїцію і відповідні інструкції банку. Повноцінна скорингова система орієнтується на
формальні статистичні закони.
Практика використання скорингових систем показує, що чим менша сума кредиту, тим більші
повноваження в ухваленні рішення надаються скоринговій системі, а чим вища сума, тим більше скоринг
використовують як фактор «підтримки» під час ухвалення рішення. Приміром, за іпотечного або
автокредитування скорингова система просто допоможе кредитному фахівцю ухвалити правильне рішення,
виявивши ті залежності, які надто складні або малопомітні. У деяких кредитних програмах з невеликими
сумами кредитів скоринг може автоматично ухвалювати рішення у 85-90% випадках. У споживчому
експрес-кредитуванні рішення за кредитною заявкою, видане системою кредитного скорингу, в більшості
випадків буде вирішальним.
Із усього вищезазначеного можна зробити висновок, що в даний час скорингова оцінка є універсальним
засобом для оцінки кредитними організаціями фінансового стану позичальників, вона дуже важлива для
українських банків, але безумовно, має ряд істотних недоліків, які вимагають доопрацювання. За її
розповсюдженні рівень неповернення за роздрібними кредитами набагато стане нижчим. Застосування
скорингових методик дозволять спростити роботу кредитним фахівцям та поліпшати роботу фінансової
установи в цілому.
Джерела та література:
1. Мэйз Э. Руководство по кредитному скорингу / Э. Мэйз. – М. : Гревцов Паблишер, 2008. – 464 с.
2. Пищулин А. Кредитный скоринг от «А» до «Я» : [Электронный ресурс] / А. Пищулин. – Режим
доступа : http://www.prostobankir.com.ua
3. Український банківський портал : [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу :
http://www.banker.ua
4. Простобанк : [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.prostobank.com.ua
5. Простобанкір : [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу :
http://www.prostobankir.com.ua
http://www.prostobank.com.ua/
http://www.banker.ua/
http://www.prostobank.com.ua/
http://www.prostobank.com.ua/
|