Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами
У роботi розглядається задача оптимальної зупинки для процесiв iз незалежними приростами у випадках, коли функцiя виплат показникова g(x) = (1−e^−x)^+ або логарифмiчна g(x) = (ln x)^+. Для показникової функцiї виплат показано, що оптимальний момент зупинки є моментом першого перетину певного рiвня....
Gespeichert in:
| Datum: | 2009 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2009
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10959 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами / Г.М. Шевченко, А.Г. Мороз // Український математичний вісник. — 2009. — Т. 6, № 1. — С. 126-134. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-10959 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Шевченко, Г.М. Мороз, А.Г. 2010-08-10T10:53:19Z 2010-08-10T10:53:19Z 2009 Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами / Г.М. Шевченко, А.Г. Мороз // Український математичний вісник. — 2009. — Т. 6, № 1. — С. 126-134. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. 1810-3200 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10959 У роботi розглядається задача оптимальної зупинки для процесiв iз незалежними приростами у випадках, коли функцiя виплат показникова g(x) = (1−e^−x)^+ або логарифмiчна g(x) = (ln x)^+. Для показникової функцiї виплат показано, що оптимальний момент зупинки є моментом першого перетину певного рiвня. Для логарифмiчної функцiї виплат доведено, що у класi моментiв перетину рiвня немає оптимального розв’язку. We consider the optimal stopping problem for processes with independent increments with the exponential g(x) = (1−e^−x)^+ or logarithmic g(x) = (ln x)^+ payoff function. For the exponential payoff function, it is shown that the optimal stopping time is the first time of hitting a certain level. For the logarithmic payoff function, it is proved that a moment of the first hitting of a level cannot be optimal. uk Інститут прикладної математики і механіки НАН України Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами Optimal stopping problem for processes with independent increments Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| spellingShingle |
Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами Шевченко, Г.М. Мороз, А.Г. |
| title_short |
Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| title_full |
Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| title_fullStr |
Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| title_full_unstemmed |
Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| title_sort |
задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| author |
Шевченко, Г.М. Мороз, А.Г. |
| author_facet |
Шевченко, Г.М. Мороз, А.Г. |
| publishDate |
2009 |
| language |
Ukrainian |
| publisher |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Optimal stopping problem for processes with independent increments |
| description |
У роботi розглядається задача оптимальної зупинки для процесiв iз незалежними приростами у випадках, коли функцiя виплат показникова g(x) = (1−e^−x)^+ або логарифмiчна g(x) = (ln x)^+. Для показникової функцiї виплат показано, що оптимальний момент зупинки є моментом першого перетину певного рiвня. Для логарифмiчної функцiї виплат доведено, що у класi моментiв перетину рiвня немає оптимального розв’язку.
We consider the optimal stopping problem for processes with independent increments with the exponential g(x) = (1−e^−x)^+ or logarithmic g(x) = (ln x)^+ payoff function. For the exponential payoff function, it is shown that the optimal stopping time is the first time of hitting a certain level. For the logarithmic payoff function, it is proved that a moment of the first hitting of a level cannot be optimal.
|
| issn |
1810-3200 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10959 |
| citation_txt |
Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами / Г.М. Шевченко, А.Г. Мороз // Український математичний вісник. — 2009. — Т. 6, № 1. — С. 126-134. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT ševčenkogm zadačaoptimalʹnoízupinkidlâprocesívznezaležnimiprirostami AT morozag zadačaoptimalʹnoízupinkidlâprocesívznezaležnimiprirostami AT ševčenkogm optimalstoppingproblemforprocesseswithindependentincrements AT morozag optimalstoppingproblemforprocesseswithindependentincrements |
| first_indexed |
2025-12-07T15:52:02Z |
| last_indexed |
2025-12-07T15:52:02Z |
| _version_ |
1850865323575607296 |