Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами
У роботi розглядається задача оптимальної зупинки для процесiв iз незалежними приростами у випадках, коли функцiя виплат показникова g(x) = (1−e^−x)^+ або логарифмiчна g(x) = (ln x)^+. Для показникової функцiї виплат показано, що оптимальний момент зупинки є моментом першого перетину певного рiвня....
Gespeichert in:
| Datum: | 2009 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2009
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10959 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами / Г.М. Шевченко, А.Г. Мороз // Український математичний вісник. — 2009. — Т. 6, № 1. — С. 126-134. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862682202118029312 |
|---|---|
| author | Шевченко, Г.М. Мороз, А.Г. |
| author_facet | Шевченко, Г.М. Мороз, А.Г. |
| citation_txt | Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами / Г.М. Шевченко, А.Г. Мороз // Український математичний вісник. — 2009. — Т. 6, № 1. — С. 126-134. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| description | У роботi розглядається задача оптимальної зупинки для процесiв iз незалежними приростами у випадках, коли функцiя виплат показникова g(x) = (1−e^−x)^+ або логарифмiчна g(x) = (ln x)^+. Для показникової функцiї виплат показано, що оптимальний момент зупинки є моментом першого перетину певного рiвня. Для логарифмiчної функцiї виплат доведено, що у класi моментiв перетину рiвня немає оптимального розв’язку.
We consider the optimal stopping problem for processes with independent increments with the exponential g(x) = (1−e^−x)^+ or logarithmic g(x) = (ln x)^+ payoff function. For the exponential payoff function, it is shown that the optimal stopping time is the first time of hitting a certain level. For the logarithmic payoff function, it is proved that a moment of the first hitting of a level cannot be optimal.
|
| first_indexed | 2025-12-07T15:52:02Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-10959 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1810-3200 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T15:52:02Z |
| publishDate | 2009 |
| publisher | Інститут прикладної математики і механіки НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Шевченко, Г.М. Мороз, А.Г. 2010-08-10T10:53:19Z 2010-08-10T10:53:19Z 2009 Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами / Г.М. Шевченко, А.Г. Мороз // Український математичний вісник. — 2009. — Т. 6, № 1. — С. 126-134. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. 1810-3200 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10959 У роботi розглядається задача оптимальної зупинки для процесiв iз незалежними приростами у випадках, коли функцiя виплат показникова g(x) = (1−e^−x)^+ або логарифмiчна g(x) = (ln x)^+. Для показникової функцiї виплат показано, що оптимальний момент зупинки є моментом першого перетину певного рiвня. Для логарифмiчної функцiї виплат доведено, що у класi моментiв перетину рiвня немає оптимального розв’язку. We consider the optimal stopping problem for processes with independent increments with the exponential g(x) = (1−e^−x)^+ or logarithmic g(x) = (ln x)^+ payoff function. For the exponential payoff function, it is shown that the optimal stopping time is the first time of hitting a certain level. For the logarithmic payoff function, it is proved that a moment of the first hitting of a level cannot be optimal. uk Інститут прикладної математики і механіки НАН України Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами Optimal stopping problem for processes with independent increments Article published earlier |
| spellingShingle | Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами Шевченко, Г.М. Мороз, А.Г. |
| title | Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| title_alt | Optimal stopping problem for processes with independent increments |
| title_full | Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| title_fullStr | Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| title_full_unstemmed | Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| title_short | Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| title_sort | задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10959 |
| work_keys_str_mv | AT ševčenkogm zadačaoptimalʹnoízupinkidlâprocesívznezaležnimiprirostami AT morozag zadačaoptimalʹnoízupinkidlâprocesívznezaležnimiprirostami AT ševčenkogm optimalstoppingproblemforprocesseswithindependentincrements AT morozag optimalstoppingproblemforprocesseswithindependentincrements |