О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени
Изучается проблема стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании. Функционирование страховой компании описывается стохастическим процессом риска в дискретном времени с вычитанием дивидендов. Оптимизации подлежат средние суммарные дисконтированные дивиденды, получен...
Saved in:
| Published in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111510 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2014. — № 2014. — С. 55-62. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862643376455680000 |
|---|---|
| author | Норкин, Б.В. |
| author_facet | Норкин, Б.В. |
| citation_txt | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2014. — № 2014. — С. 55-62. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Теорія оптимальних рішень |
| description | Изучается проблема стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании. Функционирование страховой компании описывается стохастическим процессом риска в дискретном времени с вычитанием дивидендов. Оптимизации подлежат средние суммарные дисконтированные дивиденды, полученные до момента разорения, плюс среднее дисконтированное время жизни процесса с некоторым коэффициентом. Установлены условия существования и единственности решения уравнений Беллмана для этой задачи.
Вивчається проблема стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії. Функціонування страхової компанії описується стохастичним процесом ризику в дискретному часі з відніманням дивідендів, а оптимізації підлягають середні сумарні дисконтовані дивіденди, отримані до моменту розорення, плюс середній дисконтований час життя процесу з деяким коефіцієнтом. Встановлено умови існування та єдиності розв'язку рівняння Беллмана для цієї задачі.
The problem of stochastic optimal control of the dividend policy of an insurance company is studied. Functioning of the insurance company is described by a stochastic process risk in discrete time with deduction of dividends. Total (up to ruin) expected discounted dividends plus expected lifetime (with coefficient) are maximized. Conditions for existence and uniqueness of the solution of the Bellman equation for this problem are establish.
|
| first_indexed | 2025-12-01T08:10:17Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-111510 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-01T08:10:17Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Норкин, Б.В. 2017-01-10T15:03:56Z 2017-01-10T15:03:56Z 2014 О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2014. — № 2014. — С. 55-62. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111510 519.8; 368; 65.0 Изучается проблема стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании. Функционирование страховой компании описывается стохастическим процессом риска в дискретном времени с вычитанием дивидендов. Оптимизации подлежат средние суммарные дисконтированные дивиденды, полученные до момента разорения, плюс среднее дисконтированное время жизни процесса с некоторым коэффициентом. Установлены условия существования и единственности решения уравнений Беллмана для этой задачи. Вивчається проблема стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії. Функціонування страхової компанії описується стохастичним процесом ризику в дискретному часі з відніманням дивідендів, а оптимізації підлягають середні сумарні дисконтовані дивіденди, отримані до моменту розорення, плюс середній дисконтований час життя процесу з деяким коефіцієнтом. Встановлено умови існування та єдиності розв'язку рівняння Беллмана для цієї задачі. The problem of stochastic optimal control of the dividend policy of an insurance company is studied. Functioning of the insurance company is described by a stochastic process risk in discrete time with deduction of dividends. Total (up to ruin) expected discounted dividends plus expected lifetime (with coefficient) are maximized. Conditions for existence and uniqueness of the solution of the Bellman equation for this problem are establish. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени Про стохастичне оптимальне керування процесами ризику в дискретному часі On stochastic optimal control of the risk process in discrete time Article published earlier |
| spellingShingle | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени Норкин, Б.В. |
| title | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_alt | Про стохастичне оптимальне керування процесами ризику в дискретному часі On stochastic optimal control of the risk process in discrete time |
| title_full | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_fullStr | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_full_unstemmed | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_short | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_sort | о стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111510 |
| work_keys_str_mv | AT norkinbv ostohastičeskomoptimalʹnomupravleniiprocessamiriskavdiskretnomvremeni AT norkinbv prostohastičneoptimalʹnekeruvannâprocesamirizikuvdiskretnomučasí AT norkinbv onstochasticoptimalcontroloftheriskprocessindiscretetime |