Вероятностно-градиентный метод решения некоторых задач выпуклой оптимизации
Рассматриваются два стохастических варианта градиентного метода с программным способом регулировки шага. Указаны определенные достаточные условия, при которых описанные алгоритмы сходятся к множеству оптимальных решений с вероятностью единица. Розглядаються два стохастичних варіанта градієнтного мет...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Дата: | 2014 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111520 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Вероятностно-градиентный метод решения некоторых задач выпуклой оптимизации / А.Ф. Годонога, Б.М. Чумаков // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2014. — № 2014. — С. 132-138. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Рассматриваются два стохастических варианта градиентного метода с программным способом регулировки шага. Указаны определенные достаточные условия, при которых описанные алгоритмы сходятся к множеству оптимальных решений с вероятностью единица.
Розглядаються два стохастичних варіанта градієнтного методу з програмним засобом регулювання кроком. Зазначені певні умови, за яких описані алгоритми сходяться до множини оптимальних рішень з імовірністю одиниця.
The consider two variants of stochastic gradient method with the programmatically regulation of step. The shown are certain sufficient conditions under which the described algorithms converge to the set of optimal solutions with probability one.
|
|---|---|
| ISSN: | XXXX-0013 |