О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие
Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека....
Збережено в:
| Дата: | 2015 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2015
|
| Назва видання: | Теорія оптимальних рішень |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112389 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-112389 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| fulltext |
|
| spelling |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-1123892025-02-23T19:22:09Z О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие Про розрахунок вартості валютообмінних опціонів у моделях із скачкообразною дифузією Pricing foreign exchange option under jump-diffusion Дериева, Е.Н. Кнопов, А.П. Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека. Запропоновано метод розрахунку справедливої ціни валютообмінних опціонів у моделі ринку, яка описує крос-курс валют за допомогою суми чисто розривного процесу та модифікованого процесу Орштейна – Уленбека. We consider the model of financial market with asset price is governed by the sum of pure jamps process and modified Orstein-Uhlenbeck process and propose pricing scheme for foreign exchange option. 2015 Article О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112389 519.21 ru Теорія оптимальних рішень application/pdf Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| description |
Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека. |
| format |
Article |
| author |
Дериева, Е.Н. Кнопов, А.П. |
| spellingShingle |
Дериева, Е.Н. Кнопов, А.П. О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие Теорія оптимальних рішень |
| author_facet |
Дериева, Е.Н. Кнопов, А.П. |
| author_sort |
Дериева, Е.Н. |
| title |
О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| title_short |
О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| title_full |
О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| title_fullStr |
О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| title_full_unstemmed |
О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| title_sort |
о расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2015 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112389 |
| citation_txt |
О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
| series |
Теорія оптимальних рішень |
| work_keys_str_mv |
AT derievaen orasčetestoimostivalûtoobmennyhopcionovvmodelâhsoskačkoobraznojdiffuzie AT knopovap orasčetestoimostivalûtoobmennyhopcionovvmodelâhsoskačkoobraznojdiffuzie AT derievaen prorozrahunokvartostívalûtoobmínnihopcíonívumodelâhízskačkoobraznoûdifuzíêû AT knopovap prorozrahunokvartostívalûtoobmínnihopcíonívumodelâhízskačkoobraznoûdifuzíêû AT derievaen pricingforeignexchangeoptionunderjumpdiffusion AT knopovap pricingforeignexchangeoptionunderjumpdiffusion |
| first_indexed |
2025-11-24T15:46:14Z |
| last_indexed |
2025-11-24T15:46:14Z |
| _version_ |
1849687198871322624 |