Зображення обкладинки

О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие

Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека. Запропоновано метод розрахунку справедливої ціни валютообмінних опціонів у моделі ринку, яка оп...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Теорія оптимальних рішень
Дата:	2015
Автори:	Дериева, Е.Н., Кнопов, А.П.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112389
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

О сингуларисном разложении скачкообразной функции
за авторством: Божко, А.Е.
Опубліковано: (2008)

Моделирование процесса низкотемпературной скачкообразной деформации металлов
за авторством: Воробьев, Е.В., та інші
Опубліковано: (2011)

О задаче управления решением стохастического дифференциального уравнения с аддитивным дробным броуновским процессом
за авторством: Кнопов, П.С., та інші
Опубліковано: (2010)

О расчете некоторых параметров прокатки полос
за авторством: Николаев, В.А.
Опубліковано: (2009)

О новом подходе при расчете и проектировании акустических концентраторов
за авторством: Абакумов, В.Г., та інші
Опубліковано: (2005)

К вопросу о расчете теплообмена за двухрядной системой углублений
за авторством: Онищенко, В.Н., та інші
Опубліковано: (2010)

Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
за авторством: Кнопов, П.С., та інші
Опубліковано: (2013)

О расчете закритического поведения цилиндрических гофрированных оболочек при внешнем давлении
за авторством: Семенюк, Н.П., та інші
Опубліковано: (2011)

К вопросу о расчете метеорологических условий в облачной инфраструктуре Amazon
за авторством: Полонский, А.А.
Опубліковано: (2018)

Задачи нахождения оптимальных нагрузок энергетических объектов с нелинейными функциями стоимости
за авторством: Лиховид, А.П., та інші
Опубліковано: (2014)

Определение прогнозных оценок стоимости туристического продукта
за авторством: Пашенцев, А.И
Опубліковано: (2001)

Экспресс оценка стоимости бизнеса банковских структур
за авторством: Лернер, Ю.
Опубліковано: (2013)

Основные направления совершенствования теории стоимости и ценообразования товаров
за авторством: Фирсов, Е.А.
Опубліковано: (2014)

Рыночная оценка и учет стоимости производственного капитала
за авторством: Дунаев, Б.Б., та інші
Опубліковано: (2018)

Концептуальные основы определения стоимости финансового капитала предприятия
за авторством: Воробьев, Ю.Н.
Опубліковано: (1999)

Использование информации о стоимости тестов и серьезности ошибок в процессе приоритезации тестов
за авторством: Малышевский, А.Г.
Опубліковано: (2008)

О моделях надежности программного обеспечения эргатических систем
за авторством: Пошивалов, В.П., та інші
Опубліковано: (2017)

Анализ формирования и оценка добавленной стоимости продукции машиностроительных предприятий
за авторством: Брюховецкая, Н.Е., та інші
Опубліковано: (2018)

Мониторинг стоимости земельных участков рекреационного назначения прибережной зоны Крыма
за авторством: Свириденко, Е.В., та інші
Опубліковано: (2012)

Метод симметрий при расчете и проектировании акустических концентраторов
за авторством: Трапезон, К.А.
Опубліковано: (2006)

Точность рэлеевского приближения при расчете кривых межзвездного поглощения
за авторством: Мищенко, М.И.
Опубліковано: (1990)

Вопросы определения справедливой стоимости в оценке биологических активов
за авторством: Газизов, Р.Р.
Опубліковано: (2011)

Прогнозирование стоимости объектов недвижимости с использованием нейросетевых систем
за авторством: Скурихин, В.И., та інші
Опубліковано: (2011)

Некоторые вопросы формирования стоимости услуг санаторно-курортных предприятий
за авторством: Усеинова, Э.И.
Опубліковано: (2003)

Синтетические углеводородные ракетные горючие (пути снижения стоимости синтина)
за авторством: Григорьев, А.А.
Опубліковано: (2005)

Быстрый алгоритм решения задачи о назначениях для нахождения нижней границы стоимости маршрута коммивояжера
за авторством: Левченко, А.Ю., та інші
Опубліковано: (2011)

О задаче управления решением стохастического дифференциального уравнения на плоскости с аддитивным дробным броуновским полем
за авторством: Дериева, Е.Н., та інші
Опубліковано: (2012)

Методологические особенности оценки кредитного риска и формирования стоимости кредитных продуктов
за авторством: Крамаренко, Г.А., та інші
Опубліковано: (2006)

О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем
за авторством: Павленко, О.И., та інші
Опубліковано: (2007)

О служебных изобретениях, полезных моделях и произведениях
за авторством: Сидорук, В.С.
Опубліковано: (2003)

О моделях образования значений у глагольных терминов
за авторством: Сахнова, О.И., та інші
Опубліковано: (2006)

Определение параметров вентиляционной системы тупиковых выработок при предварительном расчете коэффициента утечек
за авторством: Столбченко, Е.В.
Опубліковано: (2012)

Формирование кластерной системы стратегического управления МРП на основе стоимости
за авторством: Диденко, А.Н., та інші
Опубліковано: (2007)

Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева
за авторством: Стецюк, П.И., та інші
Опубліковано: (2010)

О двух различных моделях распространения солнечных космических лучей
за авторством: Шахов, Б.А., та інші
Опубліковано: (2002)

Применение альтернативной методики денежной оценки земли при расчете ипотечного кредита
за авторством: Мусаева, А.К.
Опубліковано: (2009)

Максимизация рыночной стоимости украинских предприятий как эффективный инструмент управления бизнесом
за авторством: Шатская, А.С.
Опубліковано: (2008)

Максимизация рыночной стоимости украинских предприятий как эффективный инструмент управления бизнесом
за авторством: Еськов, А.Л., та інші
Опубліковано: (2011)

Об учете третьего инварианта девиатора напряжений при расчете процессов деформирования тонких оболочек
за авторством: Бабешко, М.Е., та інші
Опубліковано: (2018)

К вопросу о расчете колонн труб, используемых при бурении скважин на шельфе морей с плавучих оснований
за авторством: Гошовский, С.В., та інші
Опубліковано: (2006)