Buchumschlag

О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие

Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека. Запропоновано метод розрахунку справедливої ціни валютообмінних опціонів у моделі ринку, яка оп...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Теорія оптимальних рішень
Datum:	2015
Hauptverfasser:	Дериева, Е.Н., Кнопов, А.П.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112389
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

О сингуларисном разложении скачкообразной функции
von: Божко, А.Е.
Veröffentlicht: (2008)

Моделирование процесса низкотемпературной скачкообразной деформации металлов
von: Воробьев, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)

О задаче управления решением стохастического дифференциального уравнения с аддитивным дробным броуновским процессом
von: Кнопов, П.С., et al.
Veröffentlicht: (2010)

О расчете некоторых параметров прокатки полос
von: Николаев, В.А.
Veröffentlicht: (2009)

О новом подходе при расчете и проектировании акустических концентраторов
von: Абакумов, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2005)

К вопросу о расчете теплообмена за двухрядной системой углублений
von: Онищенко, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
von: Кнопов, П.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)

О расчете закритического поведения цилиндрических гофрированных оболочек при внешнем давлении
von: Семенюк, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)

К вопросу о расчете метеорологических условий в облачной инфраструктуре Amazon
von: Полонский, А.А.
Veröffentlicht: (2018)

Задачи нахождения оптимальных нагрузок энергетических объектов с нелинейными функциями стоимости
von: Лиховид, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Определение прогнозных оценок стоимости туристического продукта
von: Пашенцев, А.И
Veröffentlicht: (2001)

Экспресс оценка стоимости бизнеса банковских структур
von: Лернер, Ю.
Veröffentlicht: (2013)

Основные направления совершенствования теории стоимости и ценообразования товаров
von: Фирсов, Е.А.
Veröffentlicht: (2014)

Рыночная оценка и учет стоимости производственного капитала
von: Дунаев, Б.Б., et al.
Veröffentlicht: (2018)

Концептуальные основы определения стоимости финансового капитала предприятия
von: Воробьев, Ю.Н.
Veröffentlicht: (1999)

Использование информации о стоимости тестов и серьезности ошибок в процессе приоритезации тестов
von: Малышевский, А.Г.
Veröffentlicht: (2008)

О моделях надежности программного обеспечения эргатических систем
von: Пошивалов, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Анализ формирования и оценка добавленной стоимости продукции машиностроительных предприятий
von: Брюховецкая, Н.Е., et al.
Veröffentlicht: (2018)

Мониторинг стоимости земельных участков рекреационного назначения прибережной зоны Крыма
von: Свириденко, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Метод симметрий при расчете и проектировании акустических концентраторов
von: Трапезон, К.А.
Veröffentlicht: (2006)

Точность рэлеевского приближения при расчете кривых межзвездного поглощения
von: Мищенко, М.И.
Veröffentlicht: (1990)

Вопросы определения справедливой стоимости в оценке биологических активов
von: Газизов, Р.Р.
Veröffentlicht: (2011)

Прогнозирование стоимости объектов недвижимости с использованием нейросетевых систем
von: Скурихин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Некоторые вопросы формирования стоимости услуг санаторно-курортных предприятий
von: Усеинова, Э.И.
Veröffentlicht: (2003)

Синтетические углеводородные ракетные горючие (пути снижения стоимости синтина)
von: Григорьев, А.А.
Veröffentlicht: (2005)

Быстрый алгоритм решения задачи о назначениях для нахождения нижней границы стоимости маршрута коммивояжера
von: Левченко, А.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2011)

О задаче управления решением стохастического дифференциального уравнения на плоскости с аддитивным дробным броуновским полем
von: Дериева, Е.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Методологические особенности оценки кредитного риска и формирования стоимости кредитных продуктов
von: Крамаренко, Г.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)

О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем
von: Павленко, О.И., et al.
Veröffentlicht: (2007)

О служебных изобретениях, полезных моделях и произведениях
von: Сидорук, В.С.
Veröffentlicht: (2003)

О моделях образования значений у глагольных терминов
von: Сахнова, О.И., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Определение параметров вентиляционной системы тупиковых выработок при предварительном расчете коэффициента утечек
von: Столбченко, Е.В.
Veröffentlicht: (2012)

Формирование кластерной системы стратегического управления МРП на основе стоимости
von: Диденко, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева
von: Стецюк, П.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)

О двух различных моделях распространения солнечных космических лучей
von: Шахов, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Применение альтернативной методики денежной оценки земли при расчете ипотечного кредита
von: Мусаева, А.К.
Veröffentlicht: (2009)

Максимизация рыночной стоимости украинских предприятий как эффективный инструмент управления бизнесом
von: Шатская, А.С.
Veröffentlicht: (2008)

Максимизация рыночной стоимости украинских предприятий как эффективный инструмент управления бизнесом
von: Еськов, А.Л., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Об учете третьего инварианта девиатора напряжений при расчете процессов деформирования тонких оболочек
von: Бабешко, М.Е., et al.
Veröffentlicht: (2018)

К вопросу о расчете колонн труб, используемых при бурении скважин на шельфе морей с плавучих оснований
von: Гошовский, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)