О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие

• Published in: Теорія оптимальних рішень
• Date: 2015
• Main Authors: Дериева, Е.Н., Кнопов, А.П.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112389
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека. Запропоновано метод розрахунку справедливої ціни валютообмінних опціонів у моделі ринку, яка оп...