Решение стохастического дифференциального уравнения для задачи управления
Для стохастического дифференциального уравнения управляемого процесса найден явный вид решения и доказана его единственность. Для интегрального функционала по процессу с ортогональными приращениями доказаны формула перемены порядка интегрирования и формула дифференциала. Для стохастичного диференцій...
Saved in:
| Published in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Date: | 2015 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2015
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112405 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Решение стохастического дифференциального уравнения для задачи управления / К.Г. Дзюбенко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — № 2015. — № 2015. — С. 98-105. — Бібліогр.: 3 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Для стохастического дифференциального уравнения управляемого процесса найден явный вид решения и доказана его единственность. Для интегрального функционала по процессу с ортогональными приращениями доказаны формула перемены порядка интегрирования и формула дифференциала.
Для стохастичного диференційного рівняння керованого процесу знайдено явний вигляд розв’язку, доведено його єдність. Для інтегрального функціонала по процесу з ортогональними приростами доведені формула зміни порядку інтегрування та формула диференціала.
Explicit solution shape and its uniqueness are proved for controlled process stochastic differential equation. Integration order change formula and differential formula are proved for integral functional over process with orthogonal increments
|
|---|---|
| ISSN: | XXXX-0013 |