Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей
Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика прихода премий и выплат компании. Эта статистика учитывает корреляцию премий и...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Datum: | 2016 |
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2016
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/113027 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей / В.И. Норкин, И.Г. Магденко, Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 114-122. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862720530950389760 |
|---|---|
| author | Норкин, В.И. Магденко, И.Г. Норкин, Б.В. |
| author_facet | Норкин, В.И. Магденко, И.Г. Норкин, Б.В. |
| citation_txt | Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей / В.И. Норкин, И.Г. Магденко, Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 114-122. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Теорія оптимальних рішень |
| description | Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика прихода премий и выплат компании. Эта статистика учитывает корреляцию премий и выплат. Метод марковских цепей позволяет эффективно вычислять не только вероятность разорения страховой компании как функцию времени, но и наглядно прослеживать эволюцию распределения капитала с течением времени.
Побудована модель еволюції капіталу страхової компанії у вигляді марковського ланцюга з великою кількістю (десятки тисяч) станів. Для побудови матриці перехідних ймовірностей використовується квартальна або річна статистика надходження премій і виплат компанії. Ця статистика враховує кореляцію премій і виплат. Метод марковських ланцюгів дозволяє ефективно обчислювати не тільки ймовірність розорення страхової компанії як функцію часу, а й наочно простежувати еволюцію розподілу капіталу з плином часу.
A model of evolution of an insurance company's capital in the form of a Markov chain with a large number (thousands) of states is developed. To construct the transition probability matrix quarterly or annual statistics of the company’s premiums and claims is used. This statistic accounts for correlation of premiums and claims. Markov chains method allows effectively compute not only the probability of ruin of the company as a function of time, but also visually track the evolution of the distribution of company’s capital over time.
|
| first_indexed | 2025-12-07T18:26:04Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-113027 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T18:26:04Z |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Норкин, В.И. Магденко, И.Г. Норкин, Б.В. 2017-01-31T16:48:30Z 2017-01-31T16:48:30Z 2016 Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей / В.И. Норкин, И.Г. Магденко, Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 114-122. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/113027 519.85 Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика прихода премий и выплат компании. Эта статистика учитывает корреляцию премий и выплат. Метод марковских цепей позволяет эффективно вычислять не только вероятность разорения страховой компании как функцию времени, но и наглядно прослеживать эволюцию распределения капитала с течением времени. Побудована модель еволюції капіталу страхової компанії у вигляді марковського ланцюга з великою кількістю (десятки тисяч) станів. Для побудови матриці перехідних ймовірностей використовується квартальна або річна статистика надходження премій і виплат компанії. Ця статистика враховує кореляцію премій і виплат. Метод марковських ланцюгів дозволяє ефективно обчислювати не тільки ймовірність розорення страхової компанії як функцію часу, а й наочно простежувати еволюцію розподілу капіталу з плином часу. A model of evolution of an insurance company's capital in the form of a Markov chain with a large number (thousands) of states is developed. To construct the transition probability matrix quarterly or annual statistics of the company’s premiums and claims is used. This statistic accounts for correlation of premiums and claims. Markov chains method allows effectively compute not only the probability of ruin of the company as a function of time, but also visually track the evolution of the distribution of company’s capital over time. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей Числове моделювання страхового бізнесу методом марковських ланцюгів Numerical simulation of the insurance business by means of Markov chains Article published earlier |
| spellingShingle | Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей Норкин, В.И. Магденко, И.Г. Норкин, Б.В. |
| title | Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей |
| title_alt | Числове моделювання страхового бізнесу методом марковських ланцюгів Numerical simulation of the insurance business by means of Markov chains |
| title_full | Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей |
| title_fullStr | Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей |
| title_full_unstemmed | Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей |
| title_short | Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей |
| title_sort | численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/113027 |
| work_keys_str_mv | AT norkinvi čislennoemodelirovaniestrahovogobiznesametodommarkovskihcepei AT magdenkoig čislennoemodelirovaniestrahovogobiznesametodommarkovskihcepei AT norkinbv čislennoemodelirovaniestrahovogobiznesametodommarkovskihcepei AT norkinvi čislovemodelûvannâstrahovogobíznesumetodommarkovsʹkihlancûgív AT magdenkoig čislovemodelûvannâstrahovogobíznesumetodommarkovsʹkihlancûgív AT norkinbv čislovemodelûvannâstrahovogobíznesumetodommarkovsʹkihlancûgív AT norkinvi numericalsimulationoftheinsurancebusinessbymeansofmarkovchains AT magdenkoig numericalsimulationoftheinsurancebusinessbymeansofmarkovchains AT norkinbv numericalsimulationoftheinsurancebusinessbymeansofmarkovchains |