Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей

Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей

Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика прихода премий и выплат компании. Эта статистика учитывает корреляцию премий и...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Теорія оптимальних рішень
Datum:2016
Hauptverfasser: Норкин, В.И., Магденко, И.Г., Норкин, Б.В.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2016
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/113027
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей / В.И. Норкин, И.Г. Магденко, Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 114-122. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-113027
record_format dspace
spelling Норкин, В.И.
Магденко, И.Г.
Норкин, Б.В.
2017-01-31T16:48:30Z
2017-01-31T16:48:30Z
2016
Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей / В.И. Норкин, И.Г. Магденко, Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 114-122. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
XXXX-0013
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/113027
519.85
Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика прихода премий и выплат компании. Эта статистика учитывает корреляцию премий и выплат. Метод марковских цепей позволяет эффективно вычислять не только вероятность разорения страховой компании как функцию времени, но и наглядно прослеживать эволюцию распределения капитала с течением времени.
Побудована модель еволюції капіталу страхової компанії у вигляді марковського ланцюга з великою кількістю (десятки тисяч) станів. Для побудови матриці перехідних ймовірностей використовується квартальна або річна статистика надходження премій і виплат компанії. Ця статистика враховує кореляцію премій і виплат. Метод марковських ланцюгів дозволяє ефективно обчислювати не тільки ймовірність розорення страхової компанії як функцію часу, а й наочно простежувати еволюцію розподілу капіталу з плином часу.
A model of evolution of an insurance company's capital in the form of a Markov chain with a large number (thousands) of states is developed. To construct the transition probability matrix quarterly or annual statistics of the company’s premiums and claims is used. This statistic accounts for correlation of premiums and claims. Markov chains method allows effectively compute not only the probability of ruin of the company as a function of time, but also visually track the evolution of the distribution of company’s capital over time.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Теорія оптимальних рішень
Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей
Числове моделювання страхового бізнесу методом марковських ланцюгів
Numerical simulation of the insurance business by means of Markov chains
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей
spellingShingle Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей
Норкин, В.И.
Магденко, И.Г.
Норкин, Б.В.
title_short Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей
title_full Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей
title_fullStr Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей
title_full_unstemmed Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей
title_sort численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей
author Норкин, В.И.
Магденко, И.Г.
Норкин, Б.В.
author_facet Норкин, В.И.
Магденко, И.Г.
Норкин, Б.В.
publishDate 2016
language Russian
container_title Теорія оптимальних рішень
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Числове моделювання страхового бізнесу методом марковських ланцюгів
Numerical simulation of the insurance business by means of Markov chains
description Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика прихода премий и выплат компании. Эта статистика учитывает корреляцию премий и выплат. Метод марковских цепей позволяет эффективно вычислять не только вероятность разорения страховой компании как функцию времени, но и наглядно прослеживать эволюцию распределения капитала с течением времени. Побудована модель еволюції капіталу страхової компанії у вигляді марковського ланцюга з великою кількістю (десятки тисяч) станів. Для побудови матриці перехідних ймовірностей використовується квартальна або річна статистика надходження премій і виплат компанії. Ця статистика враховує кореляцію премій і виплат. Метод марковських ланцюгів дозволяє ефективно обчислювати не тільки ймовірність розорення страхової компанії як функцію часу, а й наочно простежувати еволюцію розподілу капіталу з плином часу. A model of evolution of an insurance company's capital in the form of a Markov chain with a large number (thousands) of states is developed. To construct the transition probability matrix quarterly or annual statistics of the company’s premiums and claims is used. This statistic accounts for correlation of premiums and claims. Markov chains method allows effectively compute not only the probability of ruin of the company as a function of time, but also visually track the evolution of the distribution of company’s capital over time.
issn XXXX-0013
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/113027
citation_txt Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей / В.И. Норкин, И.Г. Магденко, Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 114-122. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT norkinvi čislennoemodelirovaniestrahovogobiznesametodommarkovskihcepei
AT magdenkoig čislennoemodelirovaniestrahovogobiznesametodommarkovskihcepei
AT norkinbv čislennoemodelirovaniestrahovogobiznesametodommarkovskihcepei
AT norkinvi čislovemodelûvannâstrahovogobíznesumetodommarkovsʹkihlancûgív
AT magdenkoig čislovemodelûvannâstrahovogobíznesumetodommarkovsʹkihlancûgív
AT norkinbv čislovemodelûvannâstrahovogobíznesumetodommarkovsʹkihlancûgív
AT norkinvi numericalsimulationoftheinsurancebusinessbymeansofmarkovchains
AT magdenkoig numericalsimulationoftheinsurancebusinessbymeansofmarkovchains
AT norkinbv numericalsimulationoftheinsurancebusinessbymeansofmarkovchains
first_indexed 2025-12-07T18:26:04Z
last_indexed 2025-12-07T18:26:04Z
_version_ 1850875015001538560

Ähnliche Einträge