Зображення обкладинки

Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей

Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика прихода премий и выплат компании. Эта статистика учитывает корреляцию премий и...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Теорія оптимальних рішень
Дата:	2016
Автори:	Норкин, В.И., Магденко, И.Г., Норкин, Б.В.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2016
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/113027
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей / В.И. Норкин, И.Г. Магденко, Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 114-122. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Системный имитационный анализ и оптимизация страхового бизнеса
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)

Математические модели оптимизации страхового дела
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2011)

Критерий эргодичности однородных дискретных марковских цепей
за авторством: Филонов, Ю.П.
Опубліковано: (1989)

Средние времена достижения множеств для марковских цепей
за авторством: Филонов, Ю.П.
Опубліковано: (1989)

Корреляционные функции линейных аддитивных марковских цепей высших порядков
за авторством: Векслерчик, В.Е., та інші
Опубліковано: (2019)

Принцип инвариантности для одного класса марковских цепей с быстрым пуассоновским временем. Оценка скорости сближения
за авторством: Баев, А.В., та інші
Опубліковано: (2006)

Применение метода Монте-Карло для марковских цепей к оцениванию регрессионных моделей
за авторством: Бидюк, П.И., та інші
Опубліковано: (2009)

Рекламная кампания страховщиков как инструмент реализации корпоративной социальной ответственности страхового бизнеса
за авторством: Шибаева, А.В.
Опубліковано: (2012)

О глобальной минимизации функций минимума методом минорант
за авторством: Норкин, В.И., та інші
Опубліковано: (2004)

Математическое моделирование энергетических цепей
за авторством: Саух, С.Е.
Опубліковано: (2011)

Неразрушающий контроль качества термообработки звеньев цепей методом магнитной структуроскопии
за авторством: Лумировская, Л.И., та інші
Опубліковано: (2006)

Численное моделирование струйных течений
за авторством: Тимошенко, В.И., та інші
Опубліковано: (2008)

Моделирование частотных ГИС на основе нелинейных резонансных цепей
за авторством: Карпухин, А.В., та інші
Опубліковано: (1999)

Численное моделирование теплопереноса через неутепленный фундамент здания
за авторством: Басок, Б.И., та інші
Опубліковано: (2015)

Численное моделирование отрицательного стримера в азоте
за авторством: Голота, В.И., та інші
Опубліковано: (2010)

О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)

Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2012)

Оптимизация работы страховой компании с помощью параллельного имитационного моделирования на графических процессорах
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2013)

О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)

О сходимости локально Парето-оптимального поиска
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2015)

О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2003)

Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2008)

Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2010)

Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2013)

О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)

Численное моделирование гидродинамики цитокинеза
за авторством: Тыринов, А.И.
Опубліковано: (2011)

Исследование малого бизнеса региона методом интервью руководителей малых предприятий
за авторством: Редина, Н.И., та інші
Опубліковано: (2010)

Форма астероидов: численное моделирование
за авторством: Мохамед, Р.А., та інші
Опубліковано: (1996)

Численное моделирование процесса кристаллизации металла
за авторством: Сыпко, И.А.
Опубліковано: (2014)

Обобщенные градиенты в задачах динамической оптимизации, оптимального управления и машинного обучения
за авторством: Норкин, В.И.
Опубліковано: (2020)

Алгоритм формирования и вычисления математических выражений методом компонентных цепей
за авторством: Дмитриев, В.М., та інші
Опубліковано: (2010)

Численное моделирование процесса перемешивания взаиморастворимых жидкостей в роторно-пульсационном аппарате
за авторством: Басок, Б.И., та інші
Опубліковано: (2007)

Численное моделирование рассеивающих свойств лунной поверхности
за авторством: Белобров, А.В., та інші
Опубліковано: (1989)

Программа расчёта экологического страхового тарифа
за авторством: Пашенцев, А.И, та інші
Опубліковано: (2005)

Численное моделирование виркатора с обратной связью
за авторством: Марков, П.И.
Опубліковано: (2010)

Моделирование микротечений методом решеток Больцмана
за авторством: Тыринов, А.И., та інші
Опубліковано: (2011)

Численное моделирование гидродинамических процессов в пульсационном экстракторе
за авторством: Долинский, А.А., та інші
Опубліковано: (2004)

Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей
за авторством: Вовк, Л.Б., та інші
Опубліковано: (2012)

Численное моделирование электромагнитных процессов в схеме магнитного генератора импульсов
за авторством: Христо, А.И., та інші
Опубліковано: (2014)