Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей

• Published in: Теорія оптимальних рішень
• Date: 2016
• Main Authors: Норкин, В.И., Магденко, И.Г., Норкин, Б.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2016
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/113027
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей / В.И. Норкин, И.Г. Магденко, Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 114-122. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика прихода премий и выплат компании. Эта статистика учитывает корреляцию премий и...