Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі показника VaR(value-at-risk)
Розглядається питання визначення показників, які дають змогу оцінювати валютний ризик комерційного банку.
Збережено в:
| Дата: | 2008 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України
2008
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/11463 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі показника VaR(value-at-risk) / А.І. Яблоков // Екон.-мат. моделювання соц.-екон. систем. — 2008. — Вип. 13. — С. 121-128. — Бібліогр.: 7 назв. — укp. |