Системный имитационный анализ и оптимизация страхового бизнеса
Рассмотрены задачи вычислительной актуарной математики, динамического финансового анализа, оптимизации страхового бизнеса и возможность их решения с помощью параллельных вычислений на графических ускорителях. Оценка вероятности разорения и других показателей функционирования страховой компании выпол...
Saved in:
| Date: | 2014 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Series: | Кибернетика и системный анализ |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/115780 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Системный имитационный анализ и оптимизация страхового бизнеса / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 2. — С. 112-125. — Бібліогр.: 33 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Рассмотрены задачи вычислительной актуарной математики, динамического финансового анализа, оптимизации страхового бизнеса и возможность их решения с помощью параллельных вычислений на графических ускорителях. Оценка вероятности разорения и других показателей функционирования страховой компании выполняется методом статистического моделирования Монте-Карло. Во многих случаях это единственно применимый метод. Поскольку вероятность разорения достаточно мала, для достижения приемлемой точности оценок может потребоваться астрономическое число стохастических экспериментов. Параллелизация метода Монте-Карло и использование графических ускорителей позволяют получить достаточно точный результат за приемлемое время. Представлены результаты численных экспериментов на разработанной системе актуарного моделирования, позволяющей использовать графический ускоритель, поддерживающий технологию Nvidia CUDA 1.3 и выше. |
|---|