Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
The stochastic dynamics of self-propelled Brownian particles is studied by means of the Langevin and the Fokker-Planck approach. We model the driving by a nonlinear friction function which has a negative part at small velocities, leading to active Brownian motion of the particles. The mean squar...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Condensed Matter Physics |
|---|---|
| Datum: | 2004 |
| 1. Verfasser: | Ebeling, W. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
2004
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119040 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Nonlinear Brownian motion – mean square displacement / W.Ebeling // Condensed Matter Physics. — 2004. — Т. 7, № 3(39). — С. 539–550. — Бібліогр.: 23 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
von: Kotelenez, P., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Kotelenez, P., et al.
Veröffentlicht: (2005)
From Brownian motion to molecular simulations
von: A. Rovenchak, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: A. Rovenchak, et al.
Veröffentlicht: (2018)
An isonormal process associated with a Brownian motion
von: A. A. Dorohovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: A. A. Dorohovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Fractional Brownian motion in financial engineering models
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
von: S. Roelly, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: S. Roelly, et al.
Veröffentlicht: (2016)
On generalized local time for the process of brownian motion
von: Вакип, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Вакип, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2000)
Brownian motion of grains and negative friction in dusty plasmas
von: Trigger, S.A., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Trigger, S.A., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension
von: Airault, H., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Airault, H., et al.
Veröffentlicht: (2000)
On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
von: G. V. Riabov
Veröffentlicht: (2020)
von: G. V. Riabov
Veröffentlicht: (2020)
A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
von: S. J. Dilworth, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: S. J. Dilworth, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Regularized Brownian Motion on the Siegel Disk of Infinite Dimension
von: Airault, H., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Airault, H., et al.
Veröffentlicht: (2000)
On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
von: Riabov, G. V., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Riabov, G. V., et al.
Veröffentlicht: (2020)
On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
von: Skorokhod , A. V., et al.
Veröffentlicht: (1966)
von: Skorokhod , A. V., et al.
Veröffentlicht: (1966)
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
von: Kopytko, B.I., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Kopytko, B.I., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
von: T. E. Korochkova, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: T. E. Korochkova, et al.
Veröffentlicht: (2020)
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
von: Bratyk, M., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Bratyk, M., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
von: A. Y. Dzyublik, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: A. Y. Dzyublik, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
von: A. D. Terets, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: A. D. Terets, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
von: Yamnenko, R.
Veröffentlicht: (2006)
von: Yamnenko, R.
Veröffentlicht: (2006)
Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
von: Krvavich, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Krvavich, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2001)
On the mean square of the Epstein zeta-function
von: Savastru, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Savastru, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
On the mean square of the Epstein zeta-function
von: Savastru, O.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Savastru, O.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
von: O. O. Synyavska
Veröffentlicht: (2016)
von: O. O. Synyavska
Veröffentlicht: (2016)
Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
von: Kozachenko, Y., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Kozachenko, Y., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Brownian Motion in a Hilbert Space with a Semipermeable Membrane on a Hyperplane
von: Zaitseva, L. L., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Zaitseva, L. L., et al.
Veröffentlicht: (2001)
On boundedness of square means for the logarithms of Blaschke products
von: Kondratyuk, Ya. V., et al.
Veröffentlicht: (1999)
von: Kondratyuk, Ya. V., et al.
Veröffentlicht: (1999)
Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
von: B. I. Kopytko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: B. I. Kopytko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
von: Turiv, T., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Turiv, T., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
von: Mishura, Yu. S., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mishura, Yu. S., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
von: I. H. Krykun
Veröffentlicht: (2016)
von: I. H. Krykun
Veröffentlicht: (2016)
Approximate guaranteed mean square estimates of functionals on solutions of parabolic problems with fast oscillating coefficients under nonlinear observations
von: O. H. Nakonechnyi, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. H. Nakonechnyi, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
von: Mishura, Y., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mishura, Y., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
von: Ral’chenko, K. V., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Ral’chenko, K. V., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles
von: L. O. Mazur, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: L. O. Mazur, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles
von: L. O. Mazur, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: L. O. Mazur, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
von: A. V. Rudenko
Veröffentlicht: (2014)
von: A. V. Rudenko
Veröffentlicht: (2014)
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
von: Svishchuk, A.V.
Veröffentlicht: (1995)
von: Svishchuk, A.V.
Veröffentlicht: (1995)
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
von: Svishchuk, A. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
von: Svishchuk, A. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
Ähnliche Einträge
-
Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
von: Kotelenez, P., et al.
Veröffentlicht: (2005) -
From Brownian motion to molecular simulations
von: A. Rovenchak, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
An isonormal process associated with a Brownian motion
von: A. A. Dorohovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Fractional Brownian motion in financial engineering models
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
von: S. Roelly, et al.
Veröffentlicht: (2016)