Buchumschlag

The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model

In the framework of path integral the evolution operator kernel for the Merton-Garman Hamiltonian is constructed. Based on this kernel option formula is obtained, which generalizes the well-known Black-Scholes result. Possible approximation numerical schemes for path integral calculations are propos...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Condensed Matter Physics
Datum:	2011
Hauptverfasser:	Blazhyevskyi, L.F., Yanishevsky, V.S.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Інститут фізики конденсованих систем НАН України 2011
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119975
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model / L.F. Blazhyevskyi, V.S. Yanishevsky // Condensed Matter Physics. — 2011. — Т. 14, № 2. — С. 23001:1-16. — Бібліогр.: 22 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Spectral representation for generalized operator-valued Toeplitz kernels
von: Chernobai, O. B., et al.
Veröffentlicht: (2005)

On the ε-sufficient control in one merton problem with “physical” white noise
von: Bondarev, B. V., et al.
Veröffentlicht: (2009)

On one integral representation of the Hermitian positive matrix kernels of special structure
von: Bekker, M. B., et al.
Veröffentlicht: (1988)

The path integral method in interest rate models
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Generalized invesion of Fredholm integral operators with degenerate kernel in a Banach spaces
von: V. P. Zhuravlov
Veröffentlicht: (2014)

On the Signature of a Path in an Operator Algebra
von: Gilliers, Nicolas, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Path Integrals on Euclidean Space Forms
von: Capobianco, G., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Numerical Realization of Integral Dynamic Models Based on the Method of Degrade Kernels
von: D. A. Verlan, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Method of degenerate kernels under numerical implementation of integral dynamic models
von: D. A. Verlan
Veröffentlicht: (2014)

To the Identification of Volterra Kernels in Non-stationary Integral Models of Dynamic Systems
von: S. V. Solodusha
Veröffentlicht: (2017)

Probabilistic representation of quantum evolutions
von: Gikhman, Il. I., et al.
Veröffentlicht: (1992)

Coincidence criteria for the kernel of a function and the kernel of its integral almost positive means
von: Usenko, E. G., et al.
Veröffentlicht: (1999)

Criteria for the coincidence of the kernel of a function with the kernels of its Riesz and Abel integral means
von: Usenko, E. G., et al.
Veröffentlicht: (1998)

On estimates of singular numbers of Hilbert-Schmidt integral operator in terms of modules of continuity of its kernel
von: E. I. Radzievskaja
Veröffentlicht: (2013)

On self-conjugation of field operators and integral representations of Whiteman functionals
von: Berezansky, Y. M., et al.
Veröffentlicht: (1966)

Kernel Function, -Integral Transformation and -Heun Equations
von: Takemura, Kouichi
Veröffentlicht: (2024)

Reconstruction of Signals in Monitoring and Control Systems Based on the Solution of the Inverse Problem by a Truncating of the Spectrum of the Kernel of the Integral Operator
von: A. F. Verlan, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Religious minorities of the Orthodox origin of the charismatic direction: the paths of evolution under the freedom of religion
von: L. Shuhaieva
Veröffentlicht: (2017)

Singular integral inequalities with several nonlinearities and integral equations with singular kernels
von: Medveď, M.
Veröffentlicht: (2008)

Path integral method for stochastic equations of financial engineering
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Civil Society: Search for Consensus on the path to European integration
von: O. Mandebura
Veröffentlicht: (2017)

Weakly perturbed integral Fredholm equations with degenerate kernel in Banach spaces
von: V. F. Zhuravlev, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Numerical path-integration calculation of transport properties of star polymers and theta-DLA aggregates
von: Mansfield, M.L., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Evolution of Internet Representation of Information and Analytical Structures
von: V. Strunhar
Veröffentlicht: (2020)

On the commutator of Marcinkiewicz integrals with rough kernels in variable Morrey type spaces
von: Qu, M., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Theatrical Festival The Golden Lion (A Path to European Integration)
von: S. Demianenko
Veröffentlicht: (2017)

On the commutator of Marcinkiewicz integrals with rough kernels in variable Morrey type spaces
von: M. Qu, et al.
Veröffentlicht: (2020)

BBGKY hierarchy and its evolution operator for one class of integrable systems
von: Skrypnik, W.I.
Veröffentlicht: (1995)

BBGKY hierarchy and its evolution operator for one class of integrable systems
von: Skrypnik, W. I., et al.
Veröffentlicht: (1995)

On two-dimensional model representations of one class of commuting operators
von: Hatamleh, R., et al.
Veröffentlicht: (2014)

On Two-Dimensional Model Representations of One Class of Commuting Operators
von: R. Hatamleh, et al.
Veröffentlicht: (2014)

On Two-Dimensional Model Representations of One Class of Commuting Operators
von: Hatamleh, R., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Direct methods for the approximate solution of operator equations with nonzero kernel
von: Malyshev, К. I., et al.
Veröffentlicht: (1998)

Weighted estimates for multilinear commutators of Marcinkiewicz integrals with bounded kernel
von: Wu, Jianglong, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Weighted Estimates for Multilinear Commutators of Marcinkiewicz Integrals with Bounded Kernel
von: J. Wu, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Weighted Estimates for Multilinear Commutators of Marcinkiewicz Integrals with Bounded Kernel
von: Liu, Qingguo, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Factor Ordering and Path Integral Measure for Quantum Gravity in (1+1) Dimensions
von: Haga, J., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Integral Representation of Hyperparabolic Equation
von: Samoilenko, I.V.
Veröffentlicht: (2001)

On Model Representations of Non-Selfadjoint Operators with Infinitely Dimensional Imaginary Component
von: Hatamleh, R., et al.
Veröffentlicht: (2015)