Зображення обкладинки

The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model

In the framework of path integral the evolution operator kernel for the Merton-Garman Hamiltonian is constructed. Based on this kernel option formula is obtained, which generalizes the well-known Black-Scholes result. Possible approximation numerical schemes for path integral calculations are propos...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Condensed Matter Physics
Дата:	2011
Автори:	Blazhyevskyi, L.F., Yanishevsky, V.S.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут фізики конденсованих систем НАН України 2011
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119975
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model / L.F. Blazhyevskyi, V.S. Yanishevsky // Condensed Matter Physics. — 2011. — Т. 14, № 2. — С. 23001:1-16. — Бібліогр.: 22 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Spectral representation for generalized operator-valued Toeplitz kernels
за авторством: Chernobai, O. B., та інші
Опубліковано: (2005)

On the ε-sufficient control in one merton problem with “physical” white noise
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2009)

On one integral representation of the Hermitian positive matrix kernels of special structure
за авторством: Bekker, M. B., та інші
Опубліковано: (1988)

The path integral method in interest rate models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Generalized invesion of Fredholm integral operators with degenerate kernel in a Banach spaces
за авторством: V. P. Zhuravlov
Опубліковано: (2014)

On the Signature of a Path in an Operator Algebra
за авторством: Gilliers, Nicolas, та інші
Опубліковано: (2022)

Path Integrals on Euclidean Space Forms
за авторством: Capobianco, G., та інші
Опубліковано: (2015)

Numerical Realization of Integral Dynamic Models Based on the Method of Degrade Kernels
за авторством: D. A. Verlan, та інші
Опубліковано: (2019)

Method of degenerate kernels under numerical implementation of integral dynamic models
за авторством: D. A. Verlan
Опубліковано: (2014)

To the Identification of Volterra Kernels in Non-stationary Integral Models of Dynamic Systems
за авторством: S. V. Solodusha
Опубліковано: (2017)

Probabilistic representation of quantum evolutions
за авторством: Gikhman, Il. I., та інші
Опубліковано: (1992)

Coincidence criteria for the kernel of a function and the kernel of its integral almost positive means
за авторством: Usenko, E. G., та інші
Опубліковано: (1999)

Criteria for the coincidence of the kernel of a function with the kernels of its Riesz and Abel integral means
за авторством: Usenko, E. G., та інші
Опубліковано: (1998)

On estimates of singular numbers of Hilbert-Schmidt integral operator in terms of modules of continuity of its kernel
за авторством: E. I. Radzievskaja
Опубліковано: (2013)

On self-conjugation of field operators and integral representations of Whiteman functionals
за авторством: Berezansky, Y. M., та інші
Опубліковано: (1966)

Kernel Function, -Integral Transformation and -Heun Equations
за авторством: Takemura, Kouichi
Опубліковано: (2024)

Reconstruction of Signals in Monitoring and Control Systems Based on the Solution of the Inverse Problem by a Truncating of the Spectrum of the Kernel of the Integral Operator
за авторством: A. F. Verlan, та інші
Опубліковано: (2018)

Religious minorities of the Orthodox origin of the charismatic direction: the paths of evolution under the freedom of religion
за авторством: L. Shuhaieva
Опубліковано: (2017)

Singular integral inequalities with several nonlinearities and integral equations with singular kernels
за авторством: Medveď, M.
Опубліковано: (2008)

Path integral method for stochastic equations of financial engineering
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2022)

Civil Society: Search for Consensus on the path to European integration
за авторством: O. Mandebura
Опубліковано: (2017)

Weakly perturbed integral Fredholm equations with degenerate kernel in Banach spaces
за авторством: V. F. Zhuravlev, та інші
Опубліковано: (2017)

Numerical path-integration calculation of transport properties of star polymers and theta-DLA aggregates
за авторством: Mansfield, M.L., та інші
Опубліковано: (2002)

Evolution of Internet Representation of Information and Analytical Structures
за авторством: V. Strunhar
Опубліковано: (2020)

On the commutator of Marcinkiewicz integrals with rough kernels in variable Morrey type spaces
за авторством: Qu, M., та інші
Опубліковано: (2020)

Theatrical Festival The Golden Lion (A Path to European Integration)
за авторством: S. Demianenko
Опубліковано: (2017)

On the commutator of Marcinkiewicz integrals with rough kernels in variable Morrey type spaces
за авторством: M. Qu, та інші
Опубліковано: (2020)

BBGKY hierarchy and its evolution operator for one class of integrable systems
за авторством: Skrypnik, W.I.
Опубліковано: (1995)

BBGKY hierarchy and its evolution operator for one class of integrable systems
за авторством: Skrypnik, W. I., та інші
Опубліковано: (1995)

On two-dimensional model representations of one class of commuting operators
за авторством: Hatamleh, R., та інші
Опубліковано: (2014)

On Two-Dimensional Model Representations of One Class of Commuting Operators
за авторством: R. Hatamleh, та інші
Опубліковано: (2014)

On Two-Dimensional Model Representations of One Class of Commuting Operators
за авторством: Hatamleh, R., та інші
Опубліковано: (2014)

Direct methods for the approximate solution of operator equations with nonzero kernel
за авторством: Malyshev, К. I., та інші
Опубліковано: (1998)

Weighted estimates for multilinear commutators of Marcinkiewicz integrals with bounded kernel
за авторством: Wu, Jianglong, та інші
Опубліковано: (2014)

Weighted Estimates for Multilinear Commutators of Marcinkiewicz Integrals with Bounded Kernel
за авторством: J. Wu, та інші
Опубліковано: (2014)

Weighted Estimates for Multilinear Commutators of Marcinkiewicz Integrals with Bounded Kernel
за авторством: Liu, Qingguo, та інші
Опубліковано: (2014)

Factor Ordering and Path Integral Measure for Quantum Gravity in (1+1) Dimensions
за авторством: Haga, J., та інші
Опубліковано: (2017)

Integral Representation of Hyperparabolic Equation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2001)

On Model Representations of Non-Selfadjoint Operators with Infinitely Dimensional Imaginary Component
за авторством: Hatamleh, R., та інші
Опубліковано: (2015)