Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла
Исследуется проблема управления ликвидностью коммерческого банка с учётом фаз делового цикла. Последовательно анализируется каждая из фаз делового цикла (оживление, рост и пик, рецессия, депрессия и кризис), её характерные признаки и базовые индикаторы, по которым можно определить смену одной фазы н...
Saved in:
| Published in: | Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку |
|---|---|
| Date: | 2013 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут економіки промисловості НАН України
2013
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/123223 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла / В.В. Бондаренко // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — Донецьк: ІЕП НАНУ, 2013. — С. 209–224. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862619059770621952 |
|---|---|
| author | Бондаренко, В.В. |
| author_facet | Бондаренко, В.В. |
| citation_txt | Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла / В.В. Бондаренко // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — Донецьк: ІЕП НАНУ, 2013. — С. 209–224. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку |
| description | Исследуется проблема управления ликвидностью коммерческого банка с учётом фаз делового цикла. Последовательно анализируется каждая из фаз делового цикла (оживление, рост и пик, рецессия, депрессия и кризис), её характерные признаки и базовые индикаторы, по которым можно определить смену одной фазы на другую. Предлагается перечень инструментов и способов управления ликвидностью банка на каждой из фаз делового цикла, использование которых будет наиболее эффективным и позволит уменьшить риск возникновения дефицита ликвидности и снижения финансовой устойчивости. На основании проведенного анализа предлагается концепция управления ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла.
Досліджено проблему управління ліквідністю комерційного банку з урахуванням фаз ділового циклу. Послідовно проаналізовано кожну з фаз ділового циклу (пожвавлення, зростання і пік, рецесія, депресія і криза), її характерні ознакита базові індикатори, за якими можна визначити зміну однієї фази на іншу. Запропоновано перелік інструментів і способів управління ліквідністю банку на кожній з фаз ділового циклу, використання яких буде найбільш ефективним і дозволить зменшити ризик виникнення дефіциту ліквідності і зниження фінансової стійкості. На підставі проведеного аналізу запропоновано концепцію управління ліквідністю банку з урахуванням фаз ділового циклу.
The paper examines the problem of liquidity management in a commercial bank taking into account the phase of business cycle. Each phases of the business cycle (excitement, growth and peak, recession, depression and crisis) is analyzed consistently, as well as its characteristic features. Basic indicators which can determine the replacement of one phase to another are considered. A list of tools and ways to manage bank liquidity in each phase of the business cycle is offered, the use of which will be most effective and will reduce the risk of liquidity deficit and financial stability reduction. At the post-crisis stage of economic recovery, the appropriate policy of bank liquidity management is to establish such instruments as short-term bank and inter-bank loans for a period of 1 to 12 months, differentiation and synchronization of deposit and lending rates, purchase of top-notch short-term bills, state and municipal securities, fixed-term deposits and guaranteed loans. At the stage of sustainable economic growth, among the traditional tools and methods of bank liquidity management more efficient and effective can be a long-term lending and investing, which makes it possible to provide a steady flow of non-discretionary liquidity over a long period. It must be combined with the involvement of long-term bank liabilities, and diversification of the loan portfolio as a means of risk management assets involved. At the stage of recession, bank liquidity management should be carried out taking into account the increasing likelihood of reduced inflows and sudden increase in the number of claims on bank liabilities. To eliminate the deficit of the current and long-term liquidity, the most appropriate and effective measures can be making the assets through the implementation of the financial markets, securitization of bank assets, and the tightening of the requirements for the credit. During the depression and crisis, the attention should be accented on a more efficient management of liabilities of the bank. Based on the coducted analysis, the concept of management of bank liquidity is offered, taking into account the phase of the business cycle.
|
| first_indexed | 2025-12-07T13:16:24Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-123223 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 2220-7961 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T13:16:24Z |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Інститут економіки промисловості НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бондаренко, В.В. 2017-09-01T13:08:36Z 2017-09-01T13:08:36Z 2013 Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла / В.В. Бондаренко // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — Донецьк: ІЕП НАНУ, 2013. — С. 209–224. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. 2220-7961 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/123223 Исследуется проблема управления ликвидностью коммерческого банка с учётом фаз делового цикла. Последовательно анализируется каждая из фаз делового цикла (оживление, рост и пик, рецессия, депрессия и кризис), её характерные признаки и базовые индикаторы, по которым можно определить смену одной фазы на другую. Предлагается перечень инструментов и способов управления ликвидностью банка на каждой из фаз делового цикла, использование которых будет наиболее эффективным и позволит уменьшить риск возникновения дефицита ликвидности и снижения финансовой устойчивости. На основании проведенного анализа предлагается концепция управления ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла. Досліджено проблему управління ліквідністю комерційного банку з урахуванням фаз ділового циклу. Послідовно проаналізовано кожну з фаз ділового циклу (пожвавлення, зростання і пік, рецесія, депресія і криза), її характерні ознакита базові індикатори, за якими можна визначити зміну однієї фази на іншу. Запропоновано перелік інструментів і способів управління ліквідністю банку на кожній з фаз ділового циклу, використання яких буде найбільш ефективним і дозволить зменшити ризик виникнення дефіциту ліквідності і зниження фінансової стійкості. На підставі проведеного аналізу запропоновано концепцію управління ліквідністю банку з урахуванням фаз ділового циклу. The paper examines the problem of liquidity management in a commercial bank taking into account the phase of business cycle. Each phases of the business cycle (excitement, growth and peak, recession, depression and crisis) is analyzed consistently, as well as its characteristic features. Basic indicators which can determine the replacement of one phase to another are considered. A list of tools and ways to manage bank liquidity in each phase of the business cycle is offered, the use of which will be most effective and will reduce the risk of liquidity deficit and financial stability reduction. At the post-crisis stage of economic recovery, the appropriate policy of bank liquidity management is to establish such instruments as short-term bank and inter-bank loans for a period of 1 to 12 months, differentiation and synchronization of deposit and lending rates, purchase of top-notch short-term bills, state and municipal securities, fixed-term deposits and guaranteed loans. At the stage of sustainable economic growth, among the traditional tools and methods of bank liquidity management more efficient and effective can be a long-term lending and investing, which makes it possible to provide a steady flow of non-discretionary liquidity over a long period. It must be combined with the involvement of long-term bank liabilities, and diversification of the loan portfolio as a means of risk management assets involved. At the stage of recession, bank liquidity management should be carried out taking into account the increasing likelihood of reduced inflows and sudden increase in the number of claims on bank liabilities. To eliminate the deficit of the current and long-term liquidity, the most appropriate and effective measures can be making the assets through the implementation of the financial markets, securitization of bank assets, and the tightening of the requirements for the credit. During the depression and crisis, the attention should be accented on a more efficient management of liabilities of the bank. Based on the coducted analysis, the concept of management of bank liquidity is offered, taking into account the phase of the business cycle. ru Інститут економіки промисловості НАН України Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла Управління ліквідністю банку з урахуванням фаз ділового циклу Managing liquidity with consideration of business cycle phases Article published earlier |
| spellingShingle | Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла Бондаренко, В.В. |
| title | Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла |
| title_alt | Управління ліквідністю банку з урахуванням фаз ділового циклу Managing liquidity with consideration of business cycle phases |
| title_full | Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла |
| title_fullStr | Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла |
| title_full_unstemmed | Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла |
| title_short | Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла |
| title_sort | управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/123223 |
| work_keys_str_mv | AT bondarenkovv upravlenielikvidnostʹûbankasučetomfazdelovogocikla AT bondarenkovv upravlínnâlíkvídnístûbankuzurahuvannâmfazdílovogociklu AT bondarenkovv managingliquiditywithconsiderationofbusinesscyclephases |