Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алг...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Дата: | 2015 |
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2015
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/123486 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2015. — № 3. — С. 34-42. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862726224599580672 |
|---|---|
| author | Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Юнькова, О.О. |
| author_facet | Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Юнькова, О.О. |
| citation_txt | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2015. — № 3. — С. 34-42. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Системні дослідження та інформаційні технології |
| description | Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алгоритми побудови оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритми параметричної ідентифікації та оптимізації ґрунтуються на ітераційних процедурах, які дозволяють на кожному кроці формувати «кращі» з точки зору вибраних критеріїв якості значення параметрів моделі. Гарантовані оцінки параметрів будуються у класі еліпсоїдальних множин, які, на прикладі математичних задач фінансового аналізу, дозволяють отримати гарантовані фінансові показники інвестиційної діяльності.
Рассмотрена проблема идентификации параметров математических моделей динамических процессов, которые когут бать описаны обыкновенными дифференциальными уравнениями и системами таких уравнений. На примере математических моделей динамического формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля ценных бумаг разработаны алгоритмы построения оптимальних значений параметров таких моделей. Алгоритмы параметрической идентификации и оптимизации основаны на итерационных процедурах, которые позволяют на каждом шагу формировать «лучшие» с точки зрения выбраных критериев качества значения параметров модели. Гарантированные оценки параметров строяться в классе эллипсоидальных множеств, которые позволяют получить гарантированные финансовые показатели инвестиционной деятельности на примере математических задач финансового анализа.
The problem of identification of parameters of mathematical models of dynamic processes is considered that can be described by ordinary differential equations and systems of such equations. Using an example of mathematical models of dynamic formation of the market value per share and stock portfolio, algorithms were developed for constructing the optimal values of parameters of such models. The algorithms for parametric identification and optimization are based on iterative procedures that allow, at each step, to obtain “the best” values of model’s parameters based on selected quality criteria. Guaranteed parameters’ estimations are built in the class of ellipsoidal sets that allows to obtain the guaranteed financial performance of investment operations using the mathematical problems of the financial analysis as an example.
|
| first_indexed | 2025-12-07T18:56:29Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-123486 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1681–6048 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T18:56:29Z |
| publishDate | 2015 |
| publisher | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Юнькова, О.О. 2017-09-06T11:28:51Z 2017-09-06T11:28:51Z 2015 Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2015. — № 3. — С. 34-42. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/123486 517.925.51 Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алгоритми побудови оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритми параметричної ідентифікації та оптимізації ґрунтуються на ітераційних процедурах, які дозволяють на кожному кроці формувати «кращі» з точки зору вибраних критеріїв якості значення параметрів моделі. Гарантовані оцінки параметрів будуються у класі еліпсоїдальних множин, які, на прикладі математичних задач фінансового аналізу, дозволяють отримати гарантовані фінансові показники інвестиційної діяльності. Рассмотрена проблема идентификации параметров математических моделей динамических процессов, которые когут бать описаны обыкновенными дифференциальными уравнениями и системами таких уравнений. На примере математических моделей динамического формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля ценных бумаг разработаны алгоритмы построения оптимальних значений параметров таких моделей. Алгоритмы параметрической идентификации и оптимизации основаны на итерационных процедурах, которые позволяют на каждом шагу формировать «лучшие» с точки зрения выбраных критериев качества значения параметров модели. Гарантированные оценки параметров строяться в классе эллипсоидальных множеств, которые позволяют получить гарантированные финансовые показатели инвестиционной деятельности на примере математических задач финансового анализа. The problem of identification of parameters of mathematical models of dynamic processes is considered that can be described by ordinary differential equations and systems of such equations. Using an example of mathematical models of dynamic formation of the market value per share and stock portfolio, algorithms were developed for constructing the optimal values of parameters of such models. The algorithms for parametric identification and optimization are based on iterative procedures that allow, at each step, to obtain “the best” values of model’s parameters based on selected quality criteria. Guaranteed parameters’ estimations are built in the class of ellipsoidal sets that allows to obtain the guaranteed financial performance of investment operations using the mathematical problems of the financial analysis as an example. uk Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів Идентификация параметров моделей динамики активов On the parameters identification in models of assets dynamics Article published earlier |
| spellingShingle | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Юнькова, О.О. Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| title | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title_alt | Идентификация параметров моделей динамики активов On the parameters identification in models of assets dynamics |
| title_full | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title_fullStr | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title_full_unstemmed | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title_short | Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| title_sort | ідентифікація параметрів моделей динаміки активів |
| topic | Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| topic_facet | Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/123486 |
| work_keys_str_mv | AT garaŝenkofg ídentifíkacíâparametrívmodeleidinamíkiaktivív AT kulânvr ídentifíkacíâparametrívmodeleidinamíkiaktivív AT ûnʹkovaoo ídentifíkacíâparametrívmodeleidinamíkiaktivív AT garaŝenkofg identifikaciâparametrovmodeleidinamikiaktivov AT kulânvr identifikaciâparametrovmodeleidinamikiaktivov AT ûnʹkovaoo identifikaciâparametrovmodeleidinamikiaktivov AT garaŝenkofg ontheparametersidentificationinmodelsofassetsdynamics AT kulânvr ontheparametersidentificationinmodelsofassetsdynamics AT ûnʹkovaoo ontheparametersidentificationinmodelsofassetsdynamics |