Метод згладженої автокореляційної функції для прогнозування варіації гетероскедастичних часових рядів
Запропоновано новий метод для побудови прогнозу варіації сильноволатильних гетероскедастичних часових рядів. За модель часового ряду взято авторегресію нескінченного порядку. Параметри моделі знайдено як розв’язок системи рівнянь Тьопліца, у якій використовуються модельні коефіцієнти автокореляції,...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Datum: | 2015 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2015
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/123492 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Метод згладженої автокореляційної функції для прогнозування варіації гетероскедастичних часових рядів / Н.Г. Зражевська // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2015. — № 3. — С. 97-108. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. |