Метод згладженої автокореляційної функції для прогнозування варіації гетероскедастичних часових рядів

• Published in: Системні дослідження та інформаційні технології
• Date: 2015
• Main Author: Зражевська, Н.Г.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2015
• Subjects: Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/123492
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Метод згладженої автокореляційної функції для прогнозування варіації гетероскедастичних часових рядів / Н.Г. Зражевська // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2015. — № 3. — С. 97-108. — Бібліогр.: 12 назв. — укр.

Запропоновано новий метод для побудови прогнозу варіації сильноволатильних гетероскедастичних часових рядів. За модель часового ряду взято авторегресію нескінченного порядку. Параметри моделі знайдено як розв’язок системи рівнянь Тьопліца, у якій використовуються модельні коефіцієнти автокореляції,...