Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках
Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесів ціноутворення на біржі. Ймовірнісна модель у вигляді динамічної мережі Байєса та авторегресійна модель є взаємно доповнюючими, що сприяє підвищенню якості прогнозу і рішень щодо торгових операцій на біржі. Побудовано модель для п...
Saved in:
| Date: | 2009 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12396 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках / П.І. Бідюк, А.В. Федоров // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 1. — С. 65-73. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862619060218363904 |
|---|---|
| author | Бідюк, П.І. Федоров, А.В. |
| author_facet | Бідюк, П.І. Федоров, А.В. |
| citation_txt | Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках / П.І. Бідюк, А.В. Федоров // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 1. — С. 65-73. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| description | Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесів ціноутворення на біржі. Ймовірнісна модель у вигляді динамічної мережі Байєса та авторегресійна модель є взаємно доповнюючими, що сприяє підвищенню якості прогнозу і рішень щодо торгових операцій на біржі. Побудовано модель для прогнозування нестандартних ситуацій.
Предложены два типа математических моделей для прогнозирования процессов ценообразования на бирже. Вероятностная модель в виде динамической сети Байеса и авторегрессионная модель взаимно дополняют друг друга, что способствует повышению качества прогноза и решений относительно торговых операций на бирже. Построена модель для прогнозирования нестандартных ситуаций.
Two types of mathematical models are proposed to forecast processes of stock price forming. The probabilistic model in the form of the dynamic Bayesian network and the autoregressive model mutually supplement each other, which improves the quality of trading decision making. Also, a model is proposed to forecast nonstandard situations.
|
| first_indexed | 2025-12-07T13:16:24Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-12396 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1681–6048 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T13:16:24Z |
| publishDate | 2009 |
| publisher | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бідюк, П.І. Федоров, А.В. 2010-10-07T08:44:02Z 2010-10-07T08:44:02Z 2009 Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках / П.І. Бідюк, А.В. Федоров // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 1. — С. 65-73. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12396 62-50 Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесів ціноутворення на біржі. Ймовірнісна модель у вигляді динамічної мережі Байєса та авторегресійна модель є взаємно доповнюючими, що сприяє підвищенню якості прогнозу і рішень щодо торгових операцій на біржі. Побудовано модель для прогнозування нестандартних ситуацій. Предложены два типа математических моделей для прогнозирования процессов ценообразования на бирже. Вероятностная модель в виде динамической сети Байеса и авторегрессионная модель взаимно дополняют друг друга, что способствует повышению качества прогноза и решений относительно торговых операций на бирже. Построена модель для прогнозирования нестандартных ситуаций. Two types of mathematical models are proposed to forecast processes of stock price forming. The probabilistic model in the form of the dynamic Bayesian network and the autoregressive model mutually supplement each other, which improves the quality of trading decision making. Also, a model is proposed to forecast nonstandard situations. uk Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках Вероятностное прогнозирование процессов ценообразования на фондовых рынках Probabilistic forecasting of price forming at stock exchange Article published earlier |
| spellingShingle | Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках Бідюк, П.І. Федоров, А.В. Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи |
| title | Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_alt | Вероятностное прогнозирование процессов ценообразования на фондовых рынках Probabilistic forecasting of price forming at stock exchange |
| title_full | Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_fullStr | Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_full_unstemmed | Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_short | Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_sort | ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| topic | Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи |
| topic_facet | Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12396 |
| work_keys_str_mv | AT bídûkpí imovírnísneprognozuvannâprocesívcínoutvorennânafondovihrinkah AT fedorovav imovírnísneprognozuvannâprocesívcínoutvorennânafondovihrinkah AT bídûkpí veroâtnostnoeprognozirovanieprocessovcenoobrazovaniânafondovyhrynkah AT fedorovav veroâtnostnoeprognozirovanieprocessovcenoobrazovaniânafondovyhrynkah AT bídûkpí probabilisticforecastingofpriceformingatstockexchange AT fedorovav probabilisticforecastingofpriceformingatstockexchange |