Задача оптимальной фильтрации

• Published in: Труды Института прикладной математики и механики
• Date: 2013
• Main Author: Брадул, Н.В.
• Language: Russian
• Published: Інститут прикладної математики і механіки НАН України 2013
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124151
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Задача оптимальной фильтрации / Н.В. Брадул // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. — Донецьк: ІПММ НАН України, 2013. — Т. 26. — С. 21-30. — Бібліогр.: 2 назв. — рос.

В статье рассмотрена задача построения оптимальной в среднеквадратическом смысле оценки гауссовского частично наблюдаемого случайного процесса по наблюдениям, содержащим запаздывание. Показано, что решение задачи фильтрации можно свести к решению разностного уравнения типа Винера-Хопфа, называемого...