Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками
В работе рассматривается двухцветный опцион покупки европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка. Получена аналитическая формула, определяющая стоимость данного опциона. The article considers of exotic purchase two-color option of European type a jump diffusion model of (B, S)-fin...
Saved in:
| Published in: | Труды Института прикладной математики и механики |
|---|---|
| Date: | 2015 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2015
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124235 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками / А.А. Симогин // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2015. — Т. 29. — С. 127-134. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-124235 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Симогин, А.А. 2017-09-22T16:42:26Z 2017-09-22T16:42:26Z 2015 Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками / А.А. Симогин // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2015. — Т. 29. — С. 127-134. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. 1683-4720 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124235 519.865 В работе рассматривается двухцветный опцион покупки европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка. Получена аналитическая формула, определяющая стоимость данного опциона. The article considers of exotic purchase two-color option of European type a jump diffusion model of (B, S)-financial market. The author have obtained the analytical formulas determining the options prices. ru Інститут прикладної математики і механіки НАН України Труды Института прикладной математики и механики Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками Two-Color Option Pricing Under a Jump Diffusion Model Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками |
| spellingShingle |
Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками Симогин, А.А. |
| title_short |
Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками |
| title_full |
Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками |
| title_fullStr |
Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками |
| title_full_unstemmed |
Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками |
| title_sort |
стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками |
| author |
Симогин, А.А. |
| author_facet |
Симогин, А.А. |
| publishDate |
2015 |
| language |
Russian |
| container_title |
Труды Института прикладной математики и механики |
| publisher |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Two-Color Option Pricing Under a Jump Diffusion Model |
| description |
В работе рассматривается двухцветный опцион покупки европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка. Получена аналитическая формула, определяющая стоимость данного опциона.
The article considers of exotic purchase two-color option of European type a jump diffusion model of (B, S)-financial market. The author have obtained the analytical formulas determining the options prices.
|
| issn |
1683-4720 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124235 |
| citation_txt |
Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками / А.А. Симогин // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2015. — Т. 29. — С. 127-134. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT simoginaa stoimostʹdvuhcvetnogoopcionavdiffuzionnoimodelisoskačkami AT simoginaa twocoloroptionpricingunderajumpdiffusionmodel |
| first_indexed |
2025-11-28T01:12:01Z |
| last_indexed |
2025-11-28T01:12:01Z |
| _version_ |
1850853118040866816 |