Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками

• Published in: Труды Института прикладной математики и механики
• Date: 2015
• Main Author: Симогин, А.А.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут прикладної математики і механіки НАН України 2015
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124235
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками / А.А. Симогин // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2015. — Т. 29. — С. 127-134. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.

В работе рассматривается двухцветный опцион покупки европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка. Получена аналитическая формула, определяющая стоимость данного опциона. The article considers of exotic purchase two-color option of European type a jump diffusion model of (B, S)-fin...